17.0近辺で膠着継続 中国人民元のスワップ成績(9月5日週)

人民元

 

人民元/円は下落トレンドから反転して8月半ばから上昇に転じ、8月29日週には抵抗線を上抜いて17.0を回復しています。9月5日週も安値は16.99で、概ね17.0のラインより上で推移しています。一方の高値も17.10までで、狭いレンジでの動きが継続しています。

9月12日週に入っても16.96〜17.10の膠着が続いていて、スワップを稼ぐにはちょうどいいです。

通貨は管理されたバスケット制なので、主要通貨が動かなければ大きな変化はないと思いますが、中国では規制強化、経済指標の悪化、恒大集団の債務問題など懸念材料が出ているうえ、中秋節と国慶節の大型連休も近づいていて、ちょっと注意が必要です。

人民元/円

人民元は買いポジションを200,000通貨保有しています。

スワップは減少傾向が続いていて854円となりました。100,000通貨の1日あたりの額で30円以上減って61円になってしまいました。かなり上下が激しいですが、回復を期待しつつ様子見でホールドします。

為替は小幅元高・円安となって、一時運用を中断する前の利益(=確定損益)も加えた合計の利益が100,000円を超えました。

8月29日週の累積スワップ額の計算に誤りがあったので訂正しました。

週間スワップ推移

  口座 保有数 証拠金額 終値 合計SW 1日平均SW 年率換算
9/5週 TITAN 買200,000 70,000円 17.015 854円
61.00円 63.6%/1.3%
8/29週 TITAN 買200,000 70,000円 16.997 1,380円 98.57円 102.8%/2.1%
8/22週 TITAN 買200,000 70,000円 16.958 1,470円 105.00円 109.5%/2.3%
8/15週 TITAN 買200,000 70,000円 16.851 1,359円 104.31円 108.8%/2.3%
8/8週 TITAN 買100,000 70,000円 16.882 713円 101.86円 53.1%/2.2%
  • 1日平均は100,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
  • 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷100,000 通貨あたりの証拠金:左)と保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷100,000:右)で示しています。

週間運用成績(円)

  口座 通貨ペア 評価損益 累積SW 確定SW 確定損益 合計損益 前週比
9/5週 TITAN CNH/JPY 22,400 17,633 (10,314) 60,400 100,433 +4,454
8/29週 TITAN CNH/JPY 18,800 16,779 (10,314) 60,400 95,979 +9,240
8/22週 TITAN CNH/JPY 11,000 15,399 (10,314) 60,400 86,739 +19,195
8/15週 TITAN CNH/JPY -6,785 13,929 (10,314) 60,400 67,544 +74
8/8週 TITAN CNH/JPY -5,500 12,570 (10,314) 60,400 67,470 -8,387

 

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