週末に向け急落　中国人民元のスワップ成績（8月8日週）

人民元

5月末にスワップが低下して運用を停止していた人民元/円の運用を再開しています。6月から下落に転じたので、結果的にいいところで休みを入れた形になりました。

7月26日にポジションを取り、その後人民元は8月8日週も上昇し17.07をつけたので、うまくいったかと思いましたが、13日の金曜日には米国のミシガン大消費者信頼感指数が10年ぶりの低水準となったことを受けて、大きく下落しました。

人民元は通貨バスケットをもとにした管理変動相場制となっているので、下のチャートでわかるように人民元/円は米ドル/円（オレンジ）とかなり連動性があります。

8月8日の高金利通貨は押し並べて週末に向け大きく下げています。特に対円の通貨ペアは軟調でした。他の通貨が下落しても粘ることの多い人民元/円(CNH/JPY)も下落しています。トルコリラ/円(TRY/JPY)だけ上昇しています。

 

  • 保有中の通貨と注目の通貨の52週の値動きを示しています。
  • ユーロクロスの通貨ペアは上下反転させています。

人民元/円

TITAN FXで100,000通貨分の買いポジションを保有しています。2ヶ月前に運用を一時止めた時に比べると、だいぶスワップがよくなっていますが、再開したのちは減少傾向で1日あたり100円余りとなっています。

為替は元安円高となり、評価損益はマイナスに転落しました。下の集計にはまだ反映されていませんが、人民元安となったので、週明け17日にもう100,000通貨買い増ししています。

週間スワップ推移

  口座 保有数 証拠金額 終値 合計SW 1日平均SW 年率換算
8/8週 TITAN 買100,000 70,000円 16.882
 713円 101.86円 53.1％/2.2％
8/1週 TITAN 買100,000 70,000円 16.973 755円 107.86円 56.2％/2.3％
7/25週 TITAN 買100,000 70,000円 16.928 788円 131.33円 68.5％/2.8％
5/30週 LIGHT 買100,000 80,000円 17.126 330円 47.14円 21.5％/1.0％
TITAN 買200,000 100,000円 17.099 94円 6.71円 4.9％/0.1％
SAXO 買100,000 100,000円 17.127 -26円 -3.71円 -1.3％/0.1％
SBI 買100,000 100,000円 17.134 270円 38.57円 14.1％/0.8％
合計 買500,000 380,000円 17.122 668円 19.09円 9.1％/0.4％
5/23週 LIGHT 買100,000 80,000円 17.269 420円 60.00円 27.4％/1.3％
TITAN 買200,000 100,000円 17.237 780円 55.71円 40.6％/1.2％
SAXO 買100,000 100,000円 17.260 393円 56.14円 20.5％/1.2％
SBI 買100,000 100,000円 17.266 350円 50.00円 18.3％/1.1％
合計 買500,000 380,000円 17.258 1,943円 55.51円 26.6％/1.2％
  • 1日平均は100,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
  • 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷100,000 通貨あたりの証拠金：左)と保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷100,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

  口座 通貨ペア 評価損益 累積SW 確定SW 確定損益 合計損益 前週比
8/8週 TITAN CNH/JPY -5,500
 12,570 (10,314) 60,400 67,470 -8,387
8/1週 TITAN CNH/JPY 3,600 11,857 (10,314) 60,400 75,857 +5,255
7/25週 TITAN CNH/JPY -900 11,102 (10,314) 60,400 70,602 -112
6/7 LIGHT CNH/JPY   14,800 (14,800) 160,500 175,300 -1,900
TITAN CNH/JPY   10,314 (10,314) 60,400 70,714 -6,200
SAXO CNH/JPY   3,266 (3,266) 34,560 37,826 -2,497
SBI CNH/JPY   2,860 (2,860) 37,550 40,410 -1,750
合計     31,240 (31,240) 293,010 324,250 -12,347
5/30週 LIGHT CNH/JPY 162,400 14,800   0 177,200 -13,970
TITAN CNH/JPY 66,600 10,314   0 76,914 -27,506
SAXO CNH/JPY 37,060 3,263   0 40,323 -13,316
SBI CNH/JPY 39,300 2,860   0 42,160 -12,810
合計   305,360 31,237   0 336,597 -67,602
5/23週 LIGHT CNH/JPY 176,700 14,470   0 191,170 +34,420
TITAN CNH/JPY 94,200 10,220   0 104,420 +69,780
SAXO CNH/JPY 50,350 3,289   0 53,639 +35,283
SBI CNH/JPY 52,380 2,590   0 54,970 +34,740
合計   373,630 30,569   0 404,199 +174,223

 

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