ロシアルーブルの推移
対ユーロでロシアルーブルは早いうちから反転していましたが、ちょっと息切れしてきました。前の週に持ち合いを離れてこのまま大きくユーロ安ルーブル高に進むかと思いましたが、いまいち伸び悩んでいます。
また、あまりスワップの大きな低下はなかったのですが、ここへきてだいぶ減少してしまいました。
２週目に入った３すくみ(A)は順調で、合計の利益もいい感じでプラスをキープしています。為替リスク小で、どうにか年50％近くを目指していきたいと思います。
各通貨の比較
週間ではメキシコペソが大きく戻して、週末まで強さを保ちました。
ユーロがかなり強かったので、ユーロとのペアはいまいち成績が良くなかったのですが、ポーランドズロチやチェココルナといった中欧通貨は対ユーロでも反発しました。
そのため好調を維持してきたインドルピーが対ユーロで相当下落し、年初来でポーランドズロチに逆転されました。下落を機にルピーのポジション増やし中です。
新たにポジションを持ったユーロ/ルーブル/円の３すくみ(A)は、年初来の変化が0.145％と超安定で推移していて、今のところ期待通りです。
念願だった南アフリカランド/メキシコペソも新たに両建てしました。順調にチャート上位の変動の小さな組み合わせでポジション構築できています。あとはノルウェークローネ/ロシアルーブルを保有できればほぼ計画達成です。
保有中あるいは保有予定の高金利通貨の年初からの値動きを示しています。トルコリラ/円も比較のために加えています。メキシコペソ/円と南アフリカランド/円とトルコリラ/円以外は上下反転させています。
AXIORY：ユーロ/ロシアルーブル
ユーロ/ロシアルーブルの売りは現在40,000通貨保有中です。ルーブルは横ばいで損益は前週比でほとんど変わっていません。プラ転を期待しているのですが、もう少し時間がかかりそうです。
10,000通貨の1日あたりのスワップ額が半減してしまい、1日平均で87円と残念なことになっています。先週は減少傾向が止まるかと思いましたが、かなりダメージが大きいです。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 (証拠金額) |
週間合計 スワップ |
1日平均 スワップ |
年率換算 | |
| 5/24週 | EUR/RUB | 売40,000 (200,000円) | 2,452円 | 87.57円 |
63.93％ |
| 5/17週 | EUR/RUB | 売40,000 (200,000円) | 4,556円 |
162.71円 | 118.77％ |
| 5/10週 | EUR/RUB | 売40,000 (150,000円) | 3,157円 | 138.57円 | 101.15％ |
| 5/3週 | EUR/RUB | 売20,000 (150,000円) | 3,568円 |
148.57円 | 108.46％ |
| 4/26週 | EUR/RUB | 売30,000 (150,000円) | 3,198円 | 152.29円 | 111.69％ |
1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額で、年率は証拠金50,000円をもとに計算しています。
3/2にロスカットでスワップも含めて資金がなくなってしまったので、成績の記録では一度リセットして０からスタートです。損失は引き継いで確定損として計上してます。
ロスカット以前はスイスフランとペアを組んでいたので、週間成績の表にはその分の損失を残してあります。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 5/24週 | EUR/CHF | 0 | 0 | -26,771 | -26771 | ||
| EUR/RUB | 217,547 | 25,638 | (8,382) | -309,420 | -66,235 | ||
| 217,547 | 25,638 | -336,191 | -93,006 | +3,125 | |||
| 5/17週 | EUR/CHF | 0 | 0 | -26,771 | -26771 | ||
| EUR/RUB | 216,874 | 23,186 | (8,382) | -309,420 | -69,360 | ||
| 差引 | 216,874 | 23,186 | -336,191 | -96,131 | +84,806 | ||
| 5/10週 | EUR/CHF | 0 | 0 | -26,771 | -26,771 | ||
| EUR/RUB | 136,624 | 18,630 | (8,382) | -309,420 | -154,166 | ||
| 差引 | 136,624 | 18,630 | -336,191 | -180,937 | +29,130 | ||
| 5/3週 | EUR/CHF | 0 | 0 | -26,771 | -26,771 | ||
| EUR/RUB | 110,521 | 15,473 | (8,112) | -309,290 | -183,296 | ||
| 差引 | 110,521 | 15,473 | -336,061 | -210,067 | +161,276 | ||
| 4/26週 | EUR/CHF | 0 | 0 | -26,771 | -26,771 | ||
| EUR/RUB | -37,404 | 11,905 | -319,073 | -344,572 | |||
| 差引 | -37,404 | 11,905 | -345,884 | -371,343 | -44,640 |
IG証券：ロシアルーブル３すくみ
これまで保有していたユーロ/ルーブルの売り・ルーブル/円の売り・ポーランドズロチ/円の買いの３すくみ(B)に加え、ユーロ/ルーブルの売り・ルーブル/円の売り・ユーロ/円の買い(A)も運用を始めて２週目となりました。
３すくみ(A)はルーブル/円の売りスワップが順調で、年50％近くになりました。為替変動のリスクがほとんどないことを考慮すると、スワップ運用として優秀だと思います。
スワップについてはこのルーブル/円の売りスワップの影響を大きく受けます。このところ10,000通貨あたり1円か2円なのですが、セットあたり750,000通貨を2セット保有しているので、1日だと150円か300円です。たった1円の違いですが、大きくブレます。まるで整理ポストに入った株の株価のようです。今週は300円が続いたので、結果的に良い成績となりました。
ここまでは期待通り為替の影響はほとんどないようですが、ルーブルがらみの取引時間が短いので、ルーブルの取引時間が終わってからユーロ/円が動くと多少上下してしまいます。
３すくみ(B)はユーロ/ズロチの動きに左右されます。週間でズロチが上昇し、その分損失が減少しています。このままいけば評価損も解消間近です。スワップもズロチ/円がプラスになれば申し分ないのですが、ポーランドの政策金利の大幅引き下げもありなかなか思ったようにはいきません。
週間スワップ成績
| 通貨ペア | 保有数 (証拠金額) |
週間合計 スワップ |
付与 日数 |
1日平均 スワップ |
年率換算 | ||
| 5/24週 | A セ ッ ト |
RUB/JPY | 売750,000 | 900円 | 6 | 150.00円 | |
| EUR/RUB | 売10,000 | 1,078円 | 6 | 179.67円 | |||
| EUR/JPY | 買10,000 | -169円 | -24.14円 | ||||
| 小計 | (225,000円) | 1,809円 | 305.53円 | 49.6％ | |||
| B セ ッ ト |
RUB/JPY | 売750,000 | 900円 | 6 | 150.00円 | ||
| EUR/RUB | 売10,000 | 1,078円 | 6 | 179.67円 | |||
| PLN/JPY | 買43,000 | -9円 | -1.29円 | ||||
| 小計 | (225,000円) | 1,969円 | 328.38円 | 53.3％ | |||
| 合計 | (450,000円) | 3,778円 | 633.91円 | 51.4％ | |||
| 5/17週 | A セ ッ ト |
RUB/JPY | 売750,000 | 300円 | 4 | 75.00円 | |
| EUR/RUB | 売10,000 | 488円 | 4 | 122.00円 | |||
| EUR/JPY | 買10,000 | 0円 | 0 | 0円 | |||
| 小計 | (225,000円) | 788円 | 197.00円 | 27.3％ | |||
|
B |
RUB/JPY | 売750,000 | 780円 | 8 | 111.42円 | ||
| EUR/RUB | 売10,000 | 1,786円 | 8 | 142.12円 | |||
| PLN/JPY | 買43,000 | -18円 | 6 | -3.00円 | |||
| 小計 | (225,000円) | 2,548円 | 250.54円 | 40.6％ | |||
| 合計 | (450,000円) | 3,336円 | 447.54円 | 36.3％ | |||
| 5/10週 | RUB/JPY | 売685,000 | 549円 | 6 | 91.50円 | ||
| EUR/RUB | 売20,000 | 2,019円 | 6 | 168.25円 | |||
| PLN/JPY | 買86,000 | 0 | 4 | 0円 | |||
| 差引 | (450,000円) | 2,565円 | 259.75円 | 42.1％ | |||
| 5/3週 | RUB/JPY | 売685,000 | 411円 | 5 | 82.20円 | ||
| EUR/RUB | 売20,000 | 2,012円 | 6 | 167.67円 | |||
| PLN/JPY | 買86,000 | 34円 | 3 | 5.67円 | |||
| 差引 | (450,000円) | 2,457円 | 255.54円 | 41.5％ | |||
| 4/26週 | RUB/JPY | 売685,000 | 1,233円 | 9 | 137.00円 | ||
| EUR/RUB | 売20,000 | 3,296円 | 10 | 183.11円 | |||
| PLN/JPY | 買86,000 | -60円 | 8 | -3.75円 | |||
| 差引 | (450,000円) | 4,469円 | 316.36円 | 51.3％ | |||
1日平均のスワップ額は、1セットの1日平均のスワップ額です。
付与日数が7日でない場合は日数を記入してます。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | ||
| 5/24週 | A セ ッ ト |
RUB/JPY | 68,790 | 1,200 | 0 | 69,990 | |
| EUR/RUB | -9,095 | 1,566 | 0 | -7,529 | |||
| EUR/JPY | 24,810 | -169 | 0 | 24,641 | |||
| 小計 | 84,505 | 2,597 | 0 | 87,102 | +817 | ||
| B セ ッ ト |
RUB/JPY | 68,790 | 7,174 | 0 | 75,964 | ||
| EUR/RUB | -9,095 | 31,849 | 0 | 22,754 | |||
| PLN/JPY | -76,626 | 4,458 | 13,502 | -58,666 | |||
| 小計 | -16,931 | 43,481 | 13,502 | 40,052 | +16,954 | ||
| 合計 | 67,574 | 46,078 | 13,502 | 127,154 | +17,771 | ||
| 5/17週 | A セ ッ ト |
RUB/JPY | 92,040 | 300 | 0 | 92,340 | |
| EUR/RUB | -7,813 | 488 | 0 | -7325 | |||
| EUR/JPY | 1,270 | 0 | 0 | 1,270 | |||
| 小計 | 85,497 | 788 | 0 | 86,285 | — | ||
| B セ ッ ト |
RUB/JPY | 92,040 | 6,274 | 0 | 98,314 | ||
| EUR/RUB | -7,813 | 30,771 | 0 | 22,958 | |||
| PLN/JPY | -116,143 | 4,467 | 13,502 | -98,174 | |||
| 小計 | -31,916 | 41,512 | 13,502 | 23,098 | — | ||
| 合計 | 53,581 | 42,300 | 13,502 | 109,383 | +111,601 | ||
| 5/10週 | RUB/JPN売 | 171,990 | 5,494 | 0 | 177,484 | ||
| EUR/RUB売 | -54,631 | 28,985 | 0 | -25,646 | |||
| PLN/JPN買 | -158,541 | 4,485 | 0 | -154,056 | |||
| 差引 | -41,182 | 38,964 | 0 | -2,218 | -26,470 | ||
| 5/3週 | RUB/JPN売 | 205,500 | 4,948 | 0 | 210,448 | ||
| EUR/RUB売 | -56,132 | 26,966 | 0 | -29,166 | |||
| PLN/JPN買 | -157,079 | 4,485 | 0 | -152,594 | |||
| 差引 | -7,711 | 36,399 | 0 | 28,688 | +48,593 | ||
| 4/26週 | RUB/JPN売 | 230,160 | 4,537 | 0 | 234,697 | ||
| EUR/RUB売 | -154,878 | 24,954 | 0 | -129,924 | |||
| PLN/JPN買 | -129,129 | 4,451 | 0 | -124,678 | |||
| 差引 | -53,847 | 33,942 | 0 | -19,905 | -39,444 | ||
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