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原油離れ? ロシアルーブルのスワップ成績(4月26日週)

ロシアルーブル

ロシアルーブルの動きと運用方針

産油国ロシアの通貨ルーブルはOPEC+での原油の減産の合意後から上昇基調でしたが、週末にかけて急速に下落しました。原油は値を上げているようなので、あまり連動していません。

週半ばまでは結構強い動きでしたが、ユーロ/ロシアルーブルはチャートではダブルボトム(下のチャートだと反転しているためダブルトップ)を形成中にも見えます。ここで踏ん張って欲しいです。

前の週まではスワップ低下もあまりなく粘っていましたが、今週はちょっと減少してしまいました。

保有中のポジションはAxioryのユーロ/ルーブルの売りとIG証券のユーロ/ルーブルの売り・ルーブル/円の売り・ポーランドズロチ/円の買いの3すくみです。

上のチャートは保有中あるいは保有予定の高金利通貨の年初からの値動きを示しています。ローソクで示されているのはユーロ/ドルです。下に行くほど高金利通貨安になってイメージしやすいように、上下反転させています。

この週の動きは赤い点線の右となりますが、ルーブルは対ユーロでは上昇した後に大きく下落しています。

上の5つの組み合わせは、かなり変動幅が小さく、スワップさえ稼げればだいぶ安定して運用できるかと思います。特に上から2番目のユーロ/ルーブル/円(オレンジ)の3すくみはほとんど上下していません。

ユーロ/ルーブルの10,000通貨の売り・ユーロ/円10,000通貨の買いのポジションをたてることになりますが、ルーブル/円の売りを10,000ユーロと釣り合うようにするためにどのくらいポジションを取るか微妙です。現在1ユーロは82ルーブルくらいで820,000通貨で釣り合うのですが、かなりユーロ高なので、750,000通貨くらいで行こうかと思います。

それぞれのスワップはIG証券のこの1週間の実績で1日あたり183円、-16.2円、150円となるので、225,000円の証拠金で運用すれば、年換算の収益率は51.4%となる計算です。現在ユーロ/ルーブルのみ保有しているので、ルーブルが上がれば他のポジションを取ろうかと思います。

ただ、この場合でもルーブル/円のスプレッドはかなり大きくなるので注意が必要です。固定ではないのですが、大体0.020~0.025くらいで、750,000通貨だと15,000円程度にはなります。

AXIORY:ユーロ/ロシアルーブル

現在ユーロ/ロシアルーブルの売り30,000通貨で運用しています。週末にかけての下落で大きく評価損が拡大しています。評価損益はマイナスに転じてしまいました。

10,000通貨の1日あたりのスワップ額は前の週から減少して、152円となっていますが、年100%は超えています。

為替がある程度戻れば、ノルウェークローネなどの売りを入れて収益を上げられるか検証したいと思います。ロスカット以前はスイスフランとペアを組んでいたので、週間成績の表にはその分の損失を残してあります。

スワップ額通貨ペア保有数(投資金額)合計SW1日平均SW年率換算
4月26日週EUR/RUB売30,000(150,000円)3,198円
152.29円
111.69%
4月19日週EUR/RUB売30,000(150,000円)3,666円174.29円127.23%
4月12日週EUR/RUB売30,000(150,000円)1,975円93.00円67.89%
4月5日週EUR/RUB売20,000(100,000円)2,224円153.29円111.90%
3月29日週EUR/RUB売10,000(50,000円)842円 140.33円102.44%

3/2にロスカットでスワップも含めて資金がなくなってしまったので、成績の記録では一度リセットして0からスタートです。損失は引き継いで確定損として計上してます。

週間成績通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
4/26週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB-37,40411,905 -319,073-344,572 
差引-37,40411,905 -345,884-371,343-44,640
4/19週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB10,4348,707 -319,073-299,932 
差引10,4348,707 -345,844-326,703-40,663
4/12週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB54,7635,041 -319,073-259,269 
差引54,7635,041 -345,844-286,040+8,987
4/5週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB47,7513,066 -319,073-268,256 
差引47,7513,066 -345,844-295,027+12,682
3/29週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB37,228842 -319,008-319,008 
差引37,228842 -345,779-307,709+26,093

IG証券:ロシアルーブル/円・ユーロ/ロシアルーブル・ポーランドズロチ/円 

ユーロ/ルーブルの売り・ルーブル/円の売り・ポーランドズロチ/円の買いで3すくみにして運用しています。ルーブル/円の売りでスワップがプラス回復となってからは収益が大幅にアップしました。ルーブルを売ってスワップが入るというのは、金利差からするとあり得ないことなので、いつまで続くかわかりません。一方でポーランドズロチ/円のスワップは著しく減ってマイナスとなってしまいました。

評価損益もちょっとマイナスがかさんでいますが、プラスマイナスを行ったり来たりで、それなりに安定している感じです。

4週前にナンピンしてユーロ/ロシアルーブルの売りとポーランドズロチ/円の買いのポジションを追加したため、差し当たりルーブル/円だけポジションが1セット分少なくなっています。

今後はルーブル/円の売りを追加して2セット目を完成させる予定ですが、ポーランドズロチ/円の戻りをまって半分をユーロ/円に入れ替える予定です。ズロチ円はスワップが高いのでユーロ/円の代替にしましたが、スワップがマイナスとなってあまり意味がなくなってしまいました。

ユーロ/円に入れ替えてより安定したユーロ/ルーブルの売り・ルーブル/円の売り・ユーロ/円の買いの3すくみにしたいと考えています。

スワップ額通貨ペア保有数(投資額)スワップ合計1日平均年率換算
4/26週RUB/JPY売685,000***1,233円137.00円 
EUR/RUB売20,000****3,296円183.11円 
PLN/JPY買86,000**-60円-3.75円 
差引(450,000円)4,469円316.36円51.3%
4/19週RUB/JPY売685,000959円137.00円 
EUR/RUB売20,0002,712円193.71円 
PLN/JPY買86,000**108円9.00円 
差引(450,000円)3,779円339.71円55.11%
4/12週RUB/JPY売685,000959円137.00円 
EUR/RUB売20,000*2168円180.33円 
PLN/JPY買86,000*266円22.17円 
差引(450,000円)3,393円339.50円55.07%
4/5週RUB/JPY売685,000-481円-60.13円 
EUR/RUB売20,000**2,916円182.25円 
PLN/JPY買86,000**268円16.75円 
差引(450,000円)2,703円138.87円22.52%
3/29週RUB/JPY売685,000-1,371円-195.86円 
EUR/RUB売20,0002,045円160.07円 
PLN/JPY買86,000401円50.86円 
差引(450,000円)1,075円15.07円2.44%

*付与日数6日 **付与日数8日   ***付与日数9日 ****付与日数10日     

ルーブル/円売685,000、ユーロ/ルーブル売10,000、ズロチ/円買43,000を1セットとして証拠金225,000円をいれています。1日平均のスワップ額は、1セットの1日平均のスワップ額です。

運用成績(円)通貨ペア評価損益累積SW確定損益合計損益前週比
4/26週RUB/JPN売230,1604,5370234,697 
EUR/RUB売-154,87824,9540-129,924 
PLN/JPN買-129,1294,4510-124,678 
差引-53,84733,9420-19,905-39,444
4/19週RUB/JPN売209,6103,3040212,914 
EUR/RUB売-83,36321,6580-61,705 
PLN/JPN買-136,1814,5110-131,670 
差引-9,93429,473019,539-13,022
4/12週RUB/JPN売199,3352,3450201,680 
EUR/RUB売-79,59318,9460-60,647 
PLN/JPN買-112,8754,4030-108,472 
差引6,86725,694032,561+24,897
4/5週RUB/JPN売180,8401,3860182,226 
EUR/RUB売-93,18016,7780-76,402 
PLN/JPN買-102,2974,1370-98,160 
差引-14,63722,30107,664+40,829
3/29週RUB/JPN売230,8401,8670232,707 
EUR/RUB売-153,61813,8620-139,756 
PLN/JPN買-145,8133,8690-141,944 
差引-68,59119,5980-48,993+42,655

 

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