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ロシアルーブルのスワップ成績(3月15日週)

ロシアルーブル

ロシアルーブルでスワップ目的の運用に挑戦していましたが、先々週にユーロ/ルーブルの売りとユーロ/スイスフランの買いの組み合わせはロスカットにあったため、保有ポジションはルーブル/円の売り、ユーロ/ルーブルの売り、ポーランドズロチ/円の買いの3すくみのみとなりました。

IG証券:ロシアルーブル/円・ユーロ/ロシアルーブル・ポーランドズロチ/円 

先週は大幅に含み損が増加して、証拠金を増額しました。その前の週までは2週連続でプラスでしたが、さすがに落ちてきました。

損失は出ていますが、この局面でよく頑張っていると思います。リスクとリターンがそれなりに釣り合っている感じです。

本来ならユーロ/円の買いで組み合わせるべきところを、スワップを狙ってズロチ/円の買いで代用したため、ズロチ下落の影響を大きく受けています。ユーロ/円とズロチ/円を半々にすれば為替変動を抑えて、スワップももらえる計算ですが、ユーロ/円は5000通貨分の取引ができないので困っています。

倍の量で取引すればいいのだけれど、今は余裕がありません。

スワップ額通貨ペア保有数(投資額)スワップ合計1日平均年率換算
3/15週RUB/JPY売685,000480円68.57円 
EUR/RUB売10,0001,236円176.57円 
PLN/JPY買43,000833円119.00円 
差引(300,000円)2,549円364.14円44.3%
3/8週RUB/JPY売685,000****206円103.00円 
EUR/RUB売10,000***1,168円194.67円 
PLN/JPY買43,000353円50.43円 
差引(225,000円)1,727円348.10円56.5%
3/1週RUB/JPY売685,000*550円68.75円 
EUR/RUB売10,000*1,482円185.25円 
PLN/JPY買43,000383円54.71円 
差引(225,000円)2,415円308.71円50.1%
2/23週RUB/JPY売685,000413円59.0円 
EUR/RUB売10,0001,150円164.3円 
PLN/JPY買43,000305円43.6円 
差引(225,000円)1,868円266.9円43.3%
2/16週RUB/JPY売685,000481円68.7円 
EUR/RUB売10,0001,241円177.2円 
PLN/JPY買43,000*378円47.3円 
差引(225,000円)2100円293.2円47.6%

*付与日数8日    **付与日数4日    ***付与日数6日 ****付与日数2日

運用成績(円)通貨ペア評価損益累積SW確定損益合計損益前週比
3/15週RUB/JPN売232,9003,5800236,480 
EUR/RUB売-229,58210,5650-219,017 
PLN/JPN買-111,4563,1930-108,263 
差引-108,13817,3380-90,800-52,077
3/8週RUB/JPN売177,4153,1000180,515 
EUR/RUB売-174,1249,3290-164,795 
PLN/JPN買-56,8032,3600-54,443 
差引-53,51214,7890-38,723+795
3/1週RUB/JPN売130,8352,8940133,729 
EUR/RUB売-138,9108,1610-130,749 
PLN/JPN買-44,5052,0070-42,498 
差引-52,58013,0620-39,518+4,878
2/23週RUB/JPN売81,5152,344083,859 
EUR/RUB売-86,2916,6790-79,612 
PLN/JPN買-50,2671,6240-48,643 
差引-55,04310,6470-44,396-7,750
2/16週RUB/JPN売-8,9051,9310-6,974 
EUR/RUB売-16,1815,5290-10,652 
PLN/JPN買-20,3391,3190-19,020 
差引-45,4258,7790-36,646-19,323

 

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