ロシアルーブルの推移と成績
7月18日週のユーロ/ロシアルーブルは下落が継続して、87.44から86.88までユーロ安ルーブル高（下げるほどルーブル高）が進んでいます。6月28日の年初来の安値の85.27を目指す展開となりそうです。
ロシア中銀は23日の金融政策の決定会合で主要政策金利を6.5％に引き上げました。4会合連続の引き上げとなり、次回９月会合で追加利上げの可能性も示唆していて、今後のスワップの上昇にも期待が持てます。取り引きできる通貨を持つ国の中ではトルコに次ぐ高金利となっています。
また、ルーブルと相関があるとされる原油が一時急落したのですが、だいぶ戻しています。
7月18日週はルーブル高となり、週末の時点でのルーブルの運用全体の損益は前の週と比較して+125,178円の合計+9,313円となりました。含み損の減少で再度のプラ転を達成しています。２年ほど運用して、何もせずに現金を持っていても同じだったかと思うと複雑ですが、コロナショックを乗り越えたということで、ここから爆益を目指します。
ルーブル運用全体の週間のスワップ額は、前週比で-1,009円の合計22,439円でした。わずかに減少していますが、順調に積み上がっています。
保有中の高金利通貨は、先週同様にこれまで上昇してきた上位の通貨の下落傾向が続き、下位の通貨が堅調です。南アランドが不調で、メキシコペソも上値を切り下げていますが、売りポジションを持っていたのでほとんど無傷でした。また、ユーロが下げ気味で対ユーロのルーブルとインドルピーがプラスとなって運用全体を支えています。
夏場は暴落も多いので、ひと月ほどはディフェンシブに行くつもりですが、現金を多めにして大きな下げがあれば思い切ってポジションを取りたいと思います。
- 保有中の通貨と注目の通貨の52週の値動きを示しています。
- 対ユーロの通貨ペアは上下反転させています。
AXIORY：ユーロ/ロシアルーブル
ユーロ/ルーブルの売りを60,000通貨保有しています。
ルーブル上昇で月初のマイナス分を取り戻しつつあります。前週比で評価損が6万円弱減少しました。
週間合計のスワップは微減でした。政策金利引き上げで来週以降のスワップに期待です。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 (証拠金額) |
ユーロ円 終値 |
週間合計 スワップ |
1日平均 スワップ |
年率換算 収益率 |
|
| 7/18週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 130.14 | 6,901円 | 164.31円 | 50.0％/4.6％ |
| 7/11週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 130.02 | 6,966円 | 166.86円 | 50.4％/4.7％ |
| 7/4週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 130.77 | 6,220円 | 148.10円 | 45.0％/4.1％ |
| 6/27週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 131.74 | 7,532円 | 179.33円 | 54.5％/5.0％ |
| 6/20週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 132.23 | 6,216円 | 148.00円 | 45.0％/4.1％ |
- 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
- 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)と保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 7/18週 | EUR/RUB | -260,839 | 190,111 | (8,382) | -336,191 | -406,919 | +59,369 |
| 7/11週 | EUR/RUB | -313,307 | 183,210 | (8,382) | -336,191 | -466,288 | +91,468 |
| 7/4週 | EUR/RUB | -397,809 | 176,244 | (8,382) | -336,191 | -557,756 | -121,620 |
| 6/27週 | EUR/RUB | -269,969 | 170,024 | (8,382) | -336,191 | -436,136 | -42,415 |
| 6/20週 | EUR/RUB | -220,022 | 162,492 | (8,382) | -336,191 | -393,721 | +16,306 |
IG証券：ロシアルーブル３すくみ
ルーブル/円の売り・ユーロ/ルーブルの売り・ユーロ/円の買いの３すくみを目指して運用しています。それぞれの価値がだいたい同じになるように800,000通貨、10,000通貨、10,000通貨で1セットとする計画です。
現在はルーブル/円の売り4,800,000通貨（6セット分）ユーロ/ルーブルの売り90,000通貨（9セット分）ユーロ/円の買い60,000通貨（6セット分）を保有しています。
ルーブルの買いが多めとなっていますが、ルーブルが上昇したおかげで含み損が減少しています。確定損益と評価損益の差し引きが-72,137となり、ポジションを建てたときのスプレッドによる損失と同じくらいになっています。そろそろ各通貨ペアを同数にして3すくみを完成してもよくなってきました。
合計のスワップ額が少し減少して15,000円台となりました。年率は約43.8％となっていますが、３すくみでこの収益率はかなりいいと思います。
週間スワップ成績
| 通貨ペア | 保有数 (証拠金額) |
週間合計 スワップ |
付与 日数 |
1日平均 スワップ |
年率換算 | ||
| 7/18週 | RUB/JPY | 売4,800,000 | 4,320円 | 102.86円 | |||
| EUR/RUB | 売90,000 | 12,114円 | 192.29円 | ||||
| EUR/JPY | 買50,000→60,000 | -896円 | -24.89円 | ||||
| 差引 | (1,400,000円) | 15,538円 | 270.26円 | 43.8％ | |||
| 7/11週 | RUB/JPY | 売4,800,000 | 5,280円 | 125.71円 | |||
| EUR/RUB | 売90,000 | 12,258円 | 194.57円 | ||||
| EUR/JPY | 買60,000→50,000 | -1,056円 | -29.33円 | ||||
| 差引 | (1,400,000円) | 16,482円 | 290.95円 | 47.2％ | |||
| 7/4週 | RUB/JPY | 売5,600,000→4,800,000 | 4,640円 | 6 | 105.45円 | ||
| EUR/RUB | 売80,000→90,000 | 9,539円 | 6 | 187.04円 | |||
| EUR/JPY | 買40,000→60,000 | -964円 | -29.21円 | ||||
| 差引 | (1,400,000円) | 13,215円 | 263.28円 | 42.7％ | |||
| 6/27週 | RUB/JPY | 売5,600,000 | 6,160円 | 8 | 110.00円 | ||
| EUR/RUB | 売80,000 | 10,288円 | 8 | 160.75円 | |||
| EUR/JPY | 買50,000→40,000 | -861円 | -25.32円 | ||||
| 差引 | (1,400,000円) | 15,587円 | 245.43円 | 39.8％ | |||
| 6/20週 | RUB/JPY | 売5,600,000 | 6,160円 | 125.71円 | |||
| EUR/RUB | 売70,000→80,000 | 9,604円 | 181.21円 | ||||
| EUR/JPY | 買40,000→50,000 | -958円 | -28.18円 | ||||
| 差引 | (1,400,000円) | 14,806円 | 278.74円 | 45.2％ | |||
- 1日平均のスワップ額は、1セットの1日平均のスワップ額です。付与額を付与日数で割って算出しています。付与日数が7日でない場合は日数を記入してます。1セットの年率は証拠金225,000円で計算しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | ||
| 7/18週 | RUB/JPY | -4,900 | 93,923 | 77,095 | 166,118 | ||
| EUR/RUB | -291,178 | 411,146 | 30,441 | 150,409 | |||
| EUR/JPY | 94,080 | -17,420 | 23,045 | 99,705 | |||
| -201,998 | 487,649 | 130,581 | 416,232 | +65,809 | |||
| 7/11週 | RUB/JPY | 43,100 | 89,603 | 77,095 | 209,798 | ||
| EUR/RUB | -363,849 | 399,032 | 30,441 | 65,624 | |||
| EUR/JPY | 69,200 | -16,524 | 22,325 | 75,001 | |||
| -251,549 | 472,111 | 129,861 | 350,423 | +59,052 | |||
| 7/4週 | RUB/JPY | 76,700 | 84,323 | 77,095 | 238,118 | ||
| EUR/RUB | -482,029 | 386,774 | 30,441 | -64,814 | |||
| EUR/JPY | 111,210 | -15,468 | 22,325 | 118,067 | |||
| -294,119 | 455,629 | 129,861 | 291,371 | +19,990 | |||
| 6/27週 | RUB/JPY | -128,900 | 79,683 | 73,895 | 24,678 | ||
| EUR/RUB | -309,564 | 377,235 | 30,441 | 98,112 | |||
| EUR/JPY | 140,770 | -14,504 | 22,325 | 148,591 | |||
| -297,694 | 442,414 | 126,661 | 271,381 | +10,222 | |||
| 6/20週 | RUB/JPY | -224,100 | 73,523 | 73,895 | -76,682 | ||
| EUR/RUB | -231,909 | 366,947 | 30,441 | 165,479 | |||
| EUR/JPY | 170,290 | -13,643 | 15,715 | 172,362 | |||
| -285,719 | 426,827 | 120,051 | 261,159 | -1,961 | |||
バランスよく保有しておけば、ほぼ為替変動の影響を受けずにスワップを稼げますが、スプレッドが広いので最初に大きくマイナスとなります。また、ルーブルの取引時間が短いのにも注意が必要です。
コメント