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リスクオフの影響抑制 ロシアルーブルのスワップ成績(6月7日週)

ロシアルーブル

ロシアルーブルの推移 

6月7日の週はリスクオフとなり高金利通貨は軒並み下落しましたが、ロシアルーブルも対ユーロで大きく下落しました。週末に向けて少し戻しましたが、かなりの損失拡大です。コロナショックによる下落から2ヶ月にわたって回復を続けてきましたが、少し後退です。

6日にOPECプラスの会合で、サウジアラビアとロシアは協調減産を7月末まで1ヵ月間延長することで合意しました。しかし、原油先物価格は週初は上昇したもののその後下落し、ルーブルの追い風にはなりませんでした。

各通貨の比較

週間ではメキシコペソや南アフリカランドといった高金利通貨が下落して、先週まで約1ヶ月間続いた回復の動きが一服となりました。

チャート上位のノルウェークローネ/ロシアルーブル、ユーロ/インドルピーなどの通貨ペアは、前の週からすでに動きが出ていて、リスクオフでも変動は少なくなっています。

特に他の通貨が上昇するなかで逆行安で、3月の安値を割るなど不調だったインドルピーが対ユーロで反転できるかが注目です。下落を機にルピーのポジション増やしましたが、損失絶賛拡大中です。

4週目に入ったユーロ/ルーブル/円の3すくみ(A)は安定していて、ほとんどリスクオフの影響はありません。安定してスワップも稼いでいけそうです。また、ノルウェークローネ/ロシアルーブルも木曜日の波乱をまったく無視し、週間でも収益はプラスとなっています。

変動を小さくするように通貨を組み合わせていますが、今回のリスクオフの局面でも通貨ペアごとに異なる動きとなるよううまく分散できているかと思います。

  • 保有中の通貨の年初からの値動きを示しています。トルコリラ/円も比較のために加えています。
  • メキシコペソ/円と南アフリカランド/円とトルコリラ/円以外は上下反転させています。

年初来で最も安定しているのはユーロ/ルーブル/円の3すくみ(A)です。その次はユーロ/インドルピーとノルウェークローネ/ロシアルーブルで、コロナショックでも変動が小さいです。この2つの通貨ペアの動きが似ているのは興味深いです。

ポーランドズロチやチェココルナはユーロとの相関性が高いとされていましたが、コロナショック後は少し大きく動いています。

ユーロ/ルーブルは他の通貨ペアと異なる動きをしていて、分散投資に向いているかもしれません。

高金利通貨の中で意外に下落が小さかったのがトルコリラ/円です。なぜかニュージーランドドル/南アフリカランドと同じような動きとなっています。

AXIORY:ユーロ/ロシアルーブル

ユーロ/ロシアルーブルの売りは現在40,000通貨保有中です。ユーロ高もあって前の週も収益は伸び悩みでしたが、今週はさらにユーロ高ルーブル安が進みました。それでも他の高金利通貨と比較して変動は小さくなっています。

評価益を伸ばして、確定損との差し引きでのプラ転も見えてきていたのですが、前週比-99,833円とまた逆戻りとなりました。

10,000通貨の1日あたりのスワップ額は少し回復して1日あたり42円となっています。数週前と比較すると3分の1から4分の1程度です。付与額の低下で、他通貨と組み合わせて両建てにするのが難しくなっています。来週以降のさらなる回復を期待しています。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数
(証拠金額)
週間合計
スワップ
1日平均
スワップ
年率換算
6/7週EUR/RUB売40,000 (200,000円)1,180円42.14円
30.8%
5/31週EUR/RUB売40,000 (200,000円)724円25.85円18.9%
5/24週EUR/RUB売40,000 (200,000円)2,452円87.57円63.9%
5/17週EUR/RUB売40,000 (200,000円)4,556円
162.71円118.8%
5/10週EUR/RUB売40,000 (150,000円)3,157円138.57円101.2%
  • 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額で、年率は証拠金50,000円をもとに計算しています。
  • 3/2にロスカットでスワップも含めて資金がなくなってしまったので、成績の記録では一度リセットして0からスタートです。損失は引き継いで確定損として計上してます。
  • ロスカット以前はスイスフランとペアを組んでいたので、週間成績の表にはその分の損失を残してあります。

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
6/7週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB164,93627,542(8,382)-309,420-116,942 
 164,93627,542 -336,191-143,713-96,833
5/31週EUR/CHF00 -26,771-26771 
EUR/RUB262,94926,362(8,382)-309,420-20,109 
 262,94926,362 -336,191-46,880+46,126
5/24週EUR/CHF00 -26,771-26771 
EUR/RUB217,54725,638(8,382)-309,420-66,235 
 217,54725,638 -336,191-93,006+3,125
5/17週EUR/CHF00 -26,771-26771 
EUR/RUB216,87423,186(8,382)-309,420-69,360 
差引216,87423,186 -336,191-96,131+84,806
5/10週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB136,62418,630(8,382)-309,420-154,166 
差引136,62418,630 -336,191-180,937+29,130

外為どっとコム:ノルウェークローネ/ロシアルーブル

ノルウェークローネ/ロシアルーブルで運用するために、ノルウェークローネ/円を売りロシアルーブル/円を買っています。クローネ高ルーブル安のタイミングでポジションを建てられたこともあり、先週のリスクオフでも評価損益はプラスでした。

スワップはどちらの通貨ペアもプラスなうえ、まあまあ安定してそうです。年換算の収益率は25%超を継続していけそうです。もう少し欲しいところですが、目標の20%は達成しています。

産油国同士の連動性に期待していますが、一般的なメジャー通貨と高金利通貨のペアとは異なった動きをしていて、これまでのところうまくいっています。

 通貨ペア保有数(証拠金額)合計SW1日平均SW年率換算
6/7週NOK/JPY買14,00010円1.43円 
RUB/JPY売100,000140円20.00円 
 (30,000円)150円21.43円26.1%
5/31週NOK/JPY買14,0002円1.00円 
RUB/JPY売100,00040円20.00円 
 (30,000円)42円21.00円25.6%

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
6/7週NOK/JPY-4,1201200-4,108 
RUB/JPY6,620180006,800 
 2,500192002,692+3,462
5/31週NOK/JPY-2,212200-2,210 
RUB/JPY1,40040001,440 
 -8124200-770

外為どっとコム
外為どっとコム

IG証券:ロシアルーブル3すくみ

ユーロ/ルーブルの売り・ルーブル/円の売り・ユーロ/円の買い(A)とユーロ/ルーブルの売り・ルーブル/円の売り・ポーランドズロチ/円の買い(B)の3すくみ2セットで運用しています。

スワップはどうにか年換算で40%そこそことなっていますが、それほど安定していません。ルーブル/円の売りも金額の増減幅がかなり大きいです。

ユーロ/円の買いのスワップの支払い額も増加していますが、ズロチ/円もマイナスなので、AセットとBセットの差はそれほど大きくはありません。スワップ額ではわずかに不利ですが、為替の影響を考慮するとユーロ/円のAセットの方がいいかと思います。

週間スワップ成績

 通貨ペア保有数
(証拠金額)
週間合計
スワップ
付与
日数
1日平均
スワップ
年率換算
6/7週A


RUB/JPY売750,000750円 107.14円 
EUR/RUB売10,0001,168円 166.86円 
EUR/JPY買10,000-196円 -28.00円 
小計(225,000円)1,722円 246.00円39.9%
B


RUB/JPY売750,000750円 107.14円 
EUR/RUB売10,0001,168円 166.86円 
PLN/JPY買43,000-99円 14.14円 
小計(225,000円)1,819円 259.86円42.2%
合計(450,000円)3,541円 505.86円41.0%
5/31週A


RUB/JPY売750,000600円 85.71円 
EUR/RUB売10,0001,029円 147.00円 
EUR/JPY買10,000-177円 -25.29円 
小計(225,000円)1,452円 207.43円33.6%
B


RUB/JPY売750,000600円 85.71円 
EUR/RUB売10,0001,029円 147.00円 
PLN/JPY買43,000-73円 -10.43円 
小計(225,000円)1,556円 222.28円36.1%
合計(450,000円)3,368円 481.14円39.0%
5/24週A


RUB/JPY売750,000900円6150.00円 
EUR/RUB売10,0001,078円6179.67円 
EUR/JPY買10,000-169円 -24.14円 
小計(225,000円)1,809円 305.53円49.6%
B


RUB/JPY売750,000900円6150.00円 
EUR/RUB売10,0001,078円6179.67円 
PLN/JPY買43,000-9円 -1.29円 
小計(225,000円)1,969円 328.38円53.3%
合計(450,000円)3,778円 633.91円51.4%
5/17週A


RUB/JPY売750,000300円475.00円 
EUR/RUB売10,000488円4122.00円 
EUR/JPY買10,0000円00円 
小計(225,000円)788円 197.00円27.3%

B


RUB/JPY売750,000780円8111.42円 
EUR/RUB売10,0001,786円8142.12円 
PLN/JPY買43,000-18円6-3.00円 
小計(225,000円)2,548円 250.54円40.6%
合計(450,000円)3,336円 447.54円36.3%
5/10週RUB/JPY売685,000549円691.50円 
EUR/RUB売20,0002,019円6168.25円 
PLN/JPY買86,000040円 
差引(450,000円)2,565円 259.75円42.1%
  • 1日平均のスワップ額は、1セットの1日平均のスワップ額です。付与額を付与日数で割って算出しています。付与日数が7日でない場合は日数を記入してます。
  • 5/31週のRUB/JPYの付与日数と1日平均と年率を訂正しました。

 

 

3すくみ(B)はユーロ/円の代わりにズロチ/円を組み合わせているので、ユーロ/ズロチの動きに左右されます。週間でユーロ/ズロチが上昇したので、損失が増加してしまいました。

3すくみ(A)は安定していますが、ここまでの実績をみると数百円分から千円程度の誤差は出るようです。不思議に思っていたのですが、ルーブルの取引時間が短く、早くに終わってしまうのが原因のようです。ルーブルの取引が終了した後にユーロ/円が動く分だけ評価損益が増減すると思われます。

この4週間でみると評価益()は85,497円 → 84,505円 → 83,543円 → 84,780円と微妙に上下します。それでも今回のリスクオフで為替変動の影響はほとんどなく、年率で約40%の収益率でもかなりいい運用になっています。

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定損益合計損益前週比
6/7週A


RUB/JPY62,0402,550064,590 
EUR/RUB-13,6303,7630-9,867 
EUR/JPY36,370-542035,828 
 小計84,7805,771090,551+2,959
B


RUB/JPY62,0408524070,564 
EUR/RUB-13,63034,046020,416 
PLN/JPY-64,4574,2860-60,171 
 小計-16,04746,856030,809-11,321
合計68,73352,6270121,360-8,362
5/31週A


RUB/JPY17,0401,800018,840 
EUR/RUB1,5532,59504,148 
EUR/JPY64,950-346064,604 
 小計83,5434,049087,592+490
B


RUB/JPY17,0407,774024,814 
EUR/RUB1,55332,878034,431 
PLN/JPY-35,0024,38513,502-17,115 
 小計-16,40945,03713,50242,130+2,078
合計67,13449,44613,502129,722+2,568
5/24週A


RUB/JPY68,7901,200069,990 
EUR/RUB-9,0951,5660-7,529 
EUR/JPY24,810-169024,641 
 小計84,5052,597087,102+817
B


RUB/JPY68,7907,174075,964 
EUR/RUB-9,09531,849022,754 
PLN/JPY-76,6264,45813,502-58,666 
 小計-16,93143,48113,50240,052+16,954
合計67,57446,07813,502127,154+17,771
5/17週A


RUB/JPY92,040300092,340 
EUR/RUB-7,8134880-7325 
EUR/JPY1,270001,270 
 小計85,497788086,285
B


RUB/JPY92,0406,274098,314 
EUR/RUB-7,81330,771022,958 
PLN/JPY-116,1434,46713,502-98,174 
 小計-31,91641,51213,50223,098
合計53,58142,30013,502109,383+111,601
5/10週RUB/JPN売171,9905,4940177,484 
EUR/RUB売-54,63128,9850-25,646 
PLN/JPN買-158,5414,4850-154,056 
 差引-41,18238,9640-2,218-26,470

 

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