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為替リスク小でスワップ高収益 ロシアルーブルのスワップ成績(5月24日週)

ロシアルーブル

ロシアルーブルの推移 

対ユーロでロシアルーブルは早いうちから反転していましたが、ちょっと息切れしてきました。前の週に持ち合いを離れてこのまま大きくユーロ安ルーブル高に進むかと思いましたが、いまいち伸び悩んでいます。

また、あまりスワップの大きな低下はなかったのですが、ここへきてだいぶ減少してしまいました。

2週目に入った3すくみ(A)は順調で、合計の利益もいい感じでプラスをキープしています。為替リスク小で、どうにか年50%近くを目指していきたいと思います。

各通貨の比較

週間ではメキシコペソが大きく戻して、週末まで強さを保ちました。

ユーロがかなり強かったので、ユーロとのペアはいまいち成績が良くなかったのですが、ポーランドズロチやチェココルナといった中欧通貨は対ユーロでも反発しました。

そのため好調を維持してきたインドルピーが対ユーロで相当下落し、年初来でポーランドズロチに逆転されました。下落を機にルピーのポジション増やし中です。

新たにポジションを持ったユーロ/ルーブル/円の3すくみ(A)は、年初来の変化が0.145%と超安定で推移していて、今のところ期待通りです。

念願だった南アフリカランド/メキシコペソも新たに両建てしました。順調にチャート上位の変動の小さな組み合わせでポジション構築できています。あとはノルウェークローネ/ロシアルーブルを保有できればほぼ計画達成です。

保有中あるいは保有予定の高金利通貨の年初からの値動きを示しています。トルコリラ/円も比較のために加えています。メキシコペソ/円と南アフリカランド/円とトルコリラ/円以外は上下反転させています。

AXIORY:ユーロ/ロシアルーブル

ユーロ/ロシアルーブルの売りは現在40,000通貨保有中です。ルーブルは横ばいで損益は前週比でほとんど変わっていません。プラ転を期待しているのですが、もう少し時間がかかりそうです。

10,000通貨の1日あたりのスワップ額が半減してしまい、1日平均で87円と残念なことになっています。先週は減少傾向が止まるかと思いましたが、かなりダメージが大きいです。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数
(証拠金額)
週間合計
スワップ
1日平均
スワップ
年率換算
5/24週EUR/RUB売40,000 (200,000円)2,452円87.57円
63.93%
5/17週EUR/RUB売40,000 (200,000円)4,556円
162.71円118.77%
5/10週EUR/RUB売40,000 (150,000円)3,157円138.57円101.15%
5/3週EUR/RUB売20,000 (150,000円)3,568円
148.57円108.46%
4/26週EUR/RUB売30,000 (150,000円)3,198円152.29円111.69%

1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額で、年率は証拠金50,000円をもとに計算しています。
3/2にロスカットでスワップも含めて資金がなくなってしまったので、成績の記録では一度リセットして0からスタートです。損失は引き継いで確定損として計上してます。
ロスカット以前はスイスフランとペアを組んでいたので、週間成績の表にはその分の損失を残してあります。

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
5/24週EUR/CHF00 -26,771-26771 
EUR/RUB217,54725,638(8,382)-309,420-66,235 
 217,54725,638 -336,191-93,006+3,125
5/17週EUR/CHF00 -26,771-26771 
EUR/RUB216,87423,186(8,382)-309,420-69,360 
差引216,87423,186 -336,191-96,131+84,806
5/10週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB136,62418,630(8,382)-309,420-154,166 
差引136,62418,630 -336,191-180,937+29,130
5/3週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB110,52115,473(8,112)-309,290-183,296 
差引110,52115,473 -336,061-210,067+161,276
4/26週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB-37,40411,905 -319,073-344,572 
差引-37,40411,905 -345,884-371,343-44,640

IG証券:ロシアルーブル3すくみ

これまで保有していたユーロ/ルーブルの売り・ルーブル/円の売り・ポーランドズロチ/円の買いの3すくみ(B)に加え、ユーロ/ルーブルの売り・ルーブル/円の売り・ユーロ/円の買い(A)も運用を始めて2週目となりました。

3すくみ(A)はルーブル/円の売りスワップが順調で、年50%近くになりました。為替変動のリスクがほとんどないことを考慮すると、スワップ運用として優秀だと思います。

スワップについてはこのルーブル/円の売りスワップの影響を大きく受けます。このところ10,000通貨あたり1円か2円なのですが、セットあたり750,000通貨を2セット保有しているので、1日だと150円か300円です。たった1円の違いですが、大きくブレます。まるで整理ポストに入った株の株価のようです。今週は300円が続いたので、結果的に良い成績となりました。

ここまでは期待通り為替の影響はほとんどないようですが、ルーブルがらみの取引時間が短いので、ルーブルの取引時間が終わってからユーロ/円が動くと多少上下してしまいます。

3すくみ(B)はユーロ/ズロチの動きに左右されます。週間でズロチが上昇し、その分損失が減少しています。このままいけば評価損も解消間近です。スワップもズロチ/円がプラスになれば申し分ないのですが、ポーランドの政策金利の大幅引き下げもありなかなか思ったようにはいきません。

 

週間スワップ成績

 通貨ペア保有数
(証拠金額)
週間合計
スワップ
付与
日数
1日平均
スワップ
年率換算
5/24週A


RUB/JPY売750,000900円6150.00円 
EUR/RUB売10,0001,078円6179.67円 
EUR/JPY買10,000-169円 -24.14円 
小計(225,000円)1,809円 305.53円49.6%
B


RUB/JPY売750,000900円6150.00円 
EUR/RUB売10,0001,078円6179.67円 
PLN/JPY買43,000-9円 -1.29円 
小計(225,000円)1,969円 328.38円53.3%
合計(450,000円)3,778円 633.91円51.4%
5/17週A


RUB/JPY売750,000300円475.00円 
EUR/RUB売10,000488円4122.00円 
EUR/JPY買10,0000円00円 
小計(225,000円)788円 197.00円27.3%

B


RUB/JPY売750,000780円8111.42円 
EUR/RUB売10,0001,786円8142.12円 
PLN/JPY買43,000-18円6-3.00円 
小計(225,000円)2,548円 250.54円40.6%
合計(450,000円)3,336円 447.54円36.3%
5/10週RUB/JPY売685,000549円691.50円 
EUR/RUB売20,0002,019円6168.25円 
PLN/JPY買86,000040円 
差引(450,000円)2,565円 259.75円42.1%
5/3週RUB/JPY売685,000411円582.20円 
EUR/RUB売20,0002,012円6167.67円 
PLN/JPY買86,00034円35.67円 
差引(450,000円)2,457円 255.54円41.5%
4/26週RUB/JPY売685,0001,233円9137.00円 
EUR/RUB売20,0003,296円10183.11円 
PLN/JPY買86,000-60円8-3.75円 
差引(450,000円)4,469円 316.36円51.3%

1日平均のスワップ額は、1セットの1日平均のスワップ額です。
付与日数が7日でない場合は日数を記入してます。

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定損益合計損益前週比
5/24週A


RUB/JPY68,7901,200069,990 
EUR/RUB-9,0951,5660-7,529 
EUR/JPY24,810-169024,641 
 小計84,5052,597087,102+817
B


RUB/JPY68,7907,174075,964 
EUR/RUB-9,09531,849022,754 
PLN/JPY-76,6264,45813,502-58,666 
 小計-16,93143,48113,50240,052+16,954
合計67,57446,07813,502127,154+17,771
5/17週A


RUB/JPY92,040300092,340 
EUR/RUB-7,8134880-7325 
EUR/JPY1,270001,270 
 小計85,497788086,285
B


RUB/JPY92,0406,274098,314 
EUR/RUB-7,81330,771022,958 
PLN/JPY-116,1434,46713,502-98,174 
 小計-31,91641,51213,50223,098
合計53,58142,30013,502109,383+111,601
5/10週RUB/JPN売171,9905,4940177,484 
EUR/RUB売-54,63128,9850-25,646 
PLN/JPN買-158,5414,4850-154,056 
 差引-41,18238,9640-2,218-26,470
5/3週RUB/JPN売205,5004,9480210,448 
EUR/RUB売-56,13226,9660-29,166 
PLN/JPN買-157,0794,4850-152,594 
差引-7,71136,399028,688+48,593
4/26週RUB/JPN売230,1604,5370234,697 
EUR/RUB売-154,87824,9540-129,924 
PLN/JPN買-129,1294,4510-124,678 
差引-53,84733,9420-19,905-39,444

 

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