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ロシアルーブルのスワップ成績(3月22日週)

ロシアルーブル

高金利通貨三兄弟以外の通貨でもスワップ目的の運用をしたいと思い。ロシアルーブルに挑戦しています。ユーロ/ルーブルの売りとユーロ/スイスフランの買いの組み合わせはロスカットにあったため、保有ポジションはルーブル/円の売り、ユーロ/ルーブルの売り、ポーランドズロチ/円の買いの3すくみのみとなりました。(公開ボタンをクリックし損ねて1週間遅れです)

IG証券:ロシアルーブル/円・ユーロ/ロシアルーブル・ポーランドズロチ/円 

先々週から含み損が増加して、証拠金を増額しています。三角裁定取引では3つの通貨で行い為替の変動の影響を避けるのが一般的ですが、本来ならユーロ/円の買いで組み合わせるべきところを、スワップを狙ってズロチ/円の買いで代用したため、ズロチ下落の影響を大きく受けています。

一応、どの通貨ペアでもスワップがプラスになるのを期待していましたが、ここへきてルーブル/円の売りスワップがマイナスとなり、支払いが発生してしまいました。

また、ズロチ/円の買いでもスワップが約3分の1となってしまい、年換算の収益率はかなり下がってしまいました。

スワップ額通貨ペア保有数(投資額)スワップ合計1日平均年率換算
3/22週RUB/JPY売685,000-342円 -48.86円 
EUR/RUB売10,0001,252円178.86円 
PLN/JPY買43,000275円39.29円 
差引(300,000円)1,185円169.29円20.6%
3/15週RUB/JPY売685,000480円68.57円 
EUR/RUB売10,0001,236円176.57円 
PLN/JPY買43,000833円119.00円 
差引(300,000円)2,549円364.14円44.3%
3/8週RUB/JPY売685,000****206円103.00円 
EUR/RUB売10,000***1,168円194.67円 
PLN/JPY買43,000353円50.43円 
差引(225,000円)1,727円348.10円56.5%
3/1週RUB/JPY売685,000*550円68.75円 
EUR/RUB売10,000*1,482円185.25円 
PLN/JPY買43,000383円54.71円 
差引(225,000円)2,415円308.71円50.1%
2/23週RUB/JPY売685,000413円59.0円 
EUR/RUB売10,0001,150円164.3円 
PLN/JPY買43,000305円43.6円 
差引(225,000円)1,868円266.9円43.3%

*付与日数8日    **付与日数4日    ***付与日数6日 ****付与日数2日

運用成績(円)通貨ペア評価損益累積SW確定損益合計損益前週比
3/22週RUB/JPN売248,6653,2380251,903 
EUR/RUB売-268,25211,8170-256,435 
PLN/JPN買-95,1163,4680-91,648 
差引-114,70318,5230-96,180-5,380
3/15週RUB/JPN売232,9003,5800236,480 
EUR/RUB売-229,58210,5650-219,017 
PLN/JPN買-111,4563,1930-108,263 
差引-108,13817,3380-90,800-52,077
3/8週RUB/JPN売177,4153,1000180,515 
EUR/RUB売-174,1249,3290-164,795 
PLN/JPN買-56,8032,3600-54,443 
差引-53,51214,7890-38,723+795
3/1週RUB/JPN売130,8352,8940133,729 
EUR/RUB売-138,9108,1610-130,749 
PLN/JPN買-44,5052,0070-42,498 
差引-52,58013,0620-39,518+4,878
2/23週RUB/JPN売81,5152,344083,859 
EUR/RUB売-86,2916,6790-79,612 
PLN/JPN買-50,2671,6240-48,643 
差引-55,04310,6470-44,396-7,750

 

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