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原油とともに上昇 ロシアルーブルのスワップ成績(3月29日週)

ロシアルーブル

産油国であるロシアとサウジアラビアの減産合意期待で原油が値を上げましたが、それとともにロシアルーブルも値を上げました。

先週までのルーブルの下落はかなり大きく、メキシコペソや南アフリカランドとほぼ同程度でしたが、原油が上昇したあたりから動きが変わり、かなり戻しています。今後も原油の動きから目を離せません。

月初にユーロ/ルーブルの売りとユーロ/スイスフランの買いの組み合わせはロスカットにあいましたが、リベンジを狙って再エントリーしました。IG証券の取引でもポジションを増やしました。

スワップはかなり減っているうえ、減産合意なしで再下落で返り討ちにあう可能性も大きいですが、回復を期待して少しずつ仕込んでいきたいと思います。

チャートは【昨日の記事】の使い回しです。

AXIORY:ユーロ/ロシアルーブル

3月始めにロスカットにあってからおやすみしていましたが、ちょっとチャートがダブルトップ気味だったので、3/31にユーロ/ロシアルーブルの売りで再エントリーしました。

棚ボタで原油が上がるところでルーブルが一緒に上がって、とりあえず利益が出ています。しかしながら、計算上はロスカット時の損失を引き継いだので、30万円マイナスの再スタートです。

ユーロ/ロシアルーブルのスワップはロスカットにあった月初には1万通貨の売りで、1日160円あまりでしたが、140円ほどになっています。

スワップ額通貨ペア保有数(投資金額)合計SW1日平均SW年率換算
3月29日週EUR/RUB売10,000(50,000円)842円 140.33円102.4%
3月1日週EUR/CHF買20,000-212円-15.14円 
EUR/RUB売20,0002272円162.28円 
差引(300,000円)2,060円147.14円35.8%
2月23日週EUR/CHF買20,000-218円-15.57円 
EUR/RUB売20,0002,256円161.14円 
差引(200,000円)2,038円145.57円53.1%
2月16日週EUR/CHF買20,000-218円15.57円 
EUR/RUB売20,0002,102円150.14円 
差引(100,000円)1,884円134.57円98.2%
2月9日週EUR/CHF買20,000-212円-15.14円 
EUR/RUB売20,0002,090円149.29円 
差引(100,000円)1,878円134.15円97.9%

成績の記録ではスワップも含めてなくなってしまったので、一度リセットして0からスタートです。損失は引き継いで確定損として計上します。

週間成績通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
3/29週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB37,228842 -319,008-319,008 
差引37,228842 -345,779-307,709+26,093
週間成績通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比

3/2

ロスカット

EUR/CHF0-1,256(-1,256)-26,771-28,027 
EUR/RUB013,168(13,168)-318,943-305,775 
差引011,912 -345,714-333,802-79,642
3/1週EUR/CHF-26,390-1,256 -65-27,711 
EUR/RUB-235,78113,168(1,306)-3,836-226,449 
差引-262,17111,912 -3,901-254,160-114,189
2/23週EUR/CHF-12,355-1,044 -65-13,464 
EUR/RUB-133,56710,896(1,306)-3,836-126,507 
差引-145,9229,852 -3,901-139,971-128,480
2/16週EUR/CHF-20,158-826 -65-21,049 
EUR/RUB4,7548640(1,306)-3,8369,558 
差引-15,4047814 -3,901-11,491-27,707
2/9週EUR/CHF-14,284-608 -65-14,957 
EUR/RUB28,4716,538(1,306)-3,83631,173 
差引14,1875,930 -3,90116,216+38,807

IG証券:ロシアルーブル/円・ユーロ/ロシアルーブル・ポーランドズロチ/円 

3つの通貨ペアを組み合わせて、為替変動の影響を抑えてスワップを稼ぐプランでしたが、ポーランドズロチの下落で評価損益がマイナスとなっています。

開始後どの通貨ペアでもスワップがプラスでしたが、この2週間ルーブル/円の売りスワップがマイナスとなり、支払いが発生しています。かなりの痛手となっているので、早くプラスに戻って欲しいと思っています。しかしながら、金利差を考えるとこれまでプラスだったのが不思議なので、マイナスのままという可能性もあります。

ユーロ/ロシアルーブルの売りと、ポーランドズロチ/円の買いのポジションを追加しました。1日平均のスワップ額はこれらの追加分を除いた1セットの1日のスワップ額です。

スワップ額通貨ペア保有数(投資額)スワップ合計1日平均年率換算
3/29週RUB/JPY売685,000-1,371円-195.86円 
EUR/RUB売20,0002,045円160.07円 
PLN/JPY買86,000401円50.86円 
差引(450,000円)1,075円15.07円2.2%
3/22週RUB/JPY売685,000-342円 -48.86円 
EUR/RUB売10,0001,252円178.86円 
PLN/JPY買43,000275円39.29円 
差引(300,000円)1,185円169.29円20.6%
3/15週RUB/JPY売685,000480円68.57円 
EUR/RUB売10,0001,236円176.57円 
PLN/JPY買43,000833円119.00円 
差引(300,000円)2,549円364.14円44.3%
3/8週RUB/JPY売685,000***206円103.00円 
EUR/RUB売10,000**1,168円194.67円 
PLN/JPY買43,000353円50.43円 
差引(225,000円)1,727円348.10円56.5%
3/1週RUB/JPY売685,000*550円68.75円 
EUR/RUB売10,000*1,482円185.25円 
PLN/JPY買43,000383円54.71円 
差引(225,000円)2,415円308.71円50.1%

*付与日数8日       **付与日数6日 ***付与日数2日 

ルーブル/円売685,000、ユーロ/ルーブル売10,000、ズロチ/円買43,000を1セットとしています。

運用成績(円)通貨ペア評価損益累積SW確定損益合計損益前週比
3/29週RUB/JPN売230,8401,8670232,707 
EUR/RUB売-153,61813,8620-139,756 
PLN/JPN買-145,8133,8690-141,944 
差引-68,59119,5980-48,993+42,655
3/22週RUB/JPN売248,6653,2380251,903 
EUR/RUB売-268,25211,8170-256,435 
PLN/JPN買-95,1163,4680-91,648 
差引-114,70318,5230-96,180-5,380
3/15週RUB/JPN売232,9003,5800236,480 
EUR/RUB売-229,58210,5650-219,017 
PLN/JPN買-111,4563,1930-108,263 
差引-108,13817,3380-90,800-52,077
3/8週RUB/JPN売177,4153,1000180,515 
EUR/RUB売-174,1249,3290-164,795 
PLN/JPN買-56,8032,3600-54,443 
差引-53,51214,7890-38,723+795
3/1週RUB/JPN売130,8352,8940133,729 
EUR/RUB売-138,9108,1610-130,749 
PLN/JPN買-44,5052,0070-42,498 
差引-52,58013,0620-39,518+4,878

 

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