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保ち合いブレイク待ち! ロシアルーブルのスワップ成績(5月3日週)

ロシアルーブル

ロシアルーブルの推移 

ユーロ/ロシアルーブルは、3/9に大きく上昇(ルーブルは下落)したのち、大きく戻っても79ルーブルに近づくと跳ね返されて、割ることなく推移しています。この週末も79.6あたりで終えています。三角保ち合いでまだ上下を繰り返すと予想していて、いったんは82あたりまで戻す可能性も高いのではないかと考えています。

上値は下がってきていて、79を割れば74くらいまで行ってくれるのではないかと期待しています。その辺まで行けば損失もかなり減るはずです。また、計画しているユーロ/ルーブルの売り・ルーブル/円の売り・ユーロ/円の買いの3すくみのポジションも建てたいところです。

週末にかけて利益のでたポジションを決済してしまいましたが、スワップもさほど減っていないので、ルーブル上昇局面ではポジションを多めにとってスワップを稼ぎながら、損失も減らしていきたいです。

現在保有中のポジションはAxioryのユーロ/ルーブルの売りとIG証券のユーロ/ルーブルの売り・ルーブル/円の売り・ポーランドズロチ/円の買いの3すくみです。

各通貨の比較

スワップ投資ではスワップの金額自体に注目しがちですが、変動の小ささも重要です。日々のスワップ額はわずかなので、為替変動の影響の方が大きく、為替の評価損が長時間かけてためたスワップを超えることもしばしばです。通貨の組み合わせは、変動の大きさから見て、だいたい4つのグループに分けられると思います。こういった比較をもとに通貨ペアを選んで、変動の少ないもので運用していこうと考えています。

下のチャートは保有中あるいは保有予定の高金利通貨の年初からの値動きを示しています。メキシコペソ/円と南アフリカランド/円以外は上下反転させています。

《下落幅絶大 -30%》

下落が大きいの方から見ていくと、ペソとランドで、対ドル、対ユーロ、対円で一時は-30%を超え、今週は少し戻して-25%前後で終えています。ランド/円はいまだに-30%超えのままです。スワップが多くてもペソ/円、ランド/円の買いポジションでは大きな損失が出ています。


《ちょっと下落抑制 -20%~ -15%》

下落の大きいランドもニュージーランドドルとペアにするとかなり変動を減らすことができ、3月前半あたりまではかなりいい成績でしたが、このところスワップも低下し成績はイマイチになってしまいました。

高金利通貨の中でまともに戻しているのはルーブルだけです。対ユーロで3月半ばから上昇して-13%台まで来ました。ランドやペソの半分程度のマイナス幅となっています。


《リスク小 -7%》

ポーランドズロチとチェココルナの中欧通貨は対ユーロでは-7%あたりで上下の動きも少ないです。期待よりは大きく動いていますが、ランドやペソの高金利通貨と比較すると4分の1程度で、リスク小さめというのは確かだとと思います。一方で、スワップが大幅に減少して運用難となっています。ユーロ/ルーブルの売り・ルーブル/円の売り・ポーランドズロチ/円の買いの3すくみもほぼズロチの動きと同じ感じです。


《リスク最小 -5%以下》

この週末に年初からの変動の幅が5%以下となっているのはユーロ/インドルピー(2.18%)、ノルウェークローネ/ロシアルーブル(1.82%)です。ユーロ/ルーブル/円の3すくみはほとんど変動のない0.05%で最強に見えます。これらの組み合わせは、ランドやペソと比較すると10分の1程度の変動で、それなりにスワップも稼げそうなので、スワップ運用の中心にしていく計画です。【3すくみのスワップ:ロシアルーブルのスワップ成績(4月26日週)

AXIORY:ユーロ/ロシアルーブル

ユーロ/ロシアルーブルの売りは週初に10,000通貨ポジションを増やしましたが、週末にむけて利益が出たので、20,000通貨決済して、現在保有しているのは20,000通貨です。結果、損失の合計は大幅に減少しています。上のチャートから予想したように保ち合いで上下すると予想して、上昇したら売りポジションを再び建てる方向で売買を繰り返して、さらに損失を減らしたいと思います。

10,000通貨の1日あたりのスワップ額は前の週から減少して、148円となっています。微減ですがまあまあのスワップ額をキープしいていると思います。

為替が想定どおりにある程度戻って損失を減らすことができれば、為替変動のリスクを減らすためにノルウェークローネの売りを入れて収益を上げられるか検証したいと思います。ユーロ/クローネの買いのスワップは-35円くらいなので、まだ100円以上にはなると思います。

スワップ額通貨ペア保有数(投資金額)合計SW1日平均SW年率換算
5月3日週EUR/RUB売20,000(150,000円)3,568円
148.57円
108.46%
4月26日週EUR/RUB売30,000(150,000円)3,198円152.29円111.69%
4月19日週EUR/RUB売30,000(150,000円)3,666円174.29円127.23%
4月12日週EUR/RUB売30,000(150,000円)1,975円93.00円67.89%
4月5日週EUR/RUB売20,000(100,000円)2,224円153.29円111.90%

1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額で、年率は証拠金50,000円をもとに計算しています。
3/2にロスカットでスワップも含めて資金がなくなってしまったので、成績の記録では一度リセットして0からスタートです。損失は引き継いで確定損として計上してます。
ロスカット以前はスイスフランとペアを組んでいたので、週間成績の表にはその分の損失を残してあります。

週間成績通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
5/3週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB110,52115,473(8,112)-309,290-183,296 
差引110,52115,473 -336,061-210,067+161,276
4/26週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB-37,40411,905 -319,073-344,572 
差引-37,40411,905 -345,884-371,343-44,640
4/19週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB10,4348,707 -319,073-299,932 
差引10,4348,707 -345,844-326,703-40,663
4/12週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB54,7635,041 -319,073-259,269 
差引54,7635,041 -345,844-286,040+8,987
4/5週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB47,7513,066 -319,073-268,256 
差引47,7513,066 -345,844-295,027+12,682

IG証券:ロシアルーブル/円・ユーロ/ロシアルーブル・ポーランドズロチ/円 

ユーロ/ルーブルの売り・ルーブル/円の売り・ポーランドズロチ/円の買いで3すくみにして運用しています。ルーブル/円の売りでスワップがプラス回復となってからは収益が大幅にアップしました。

本来は、ユーロ/ルーブル・ルーブル/円・ユーロ/円の3すくみにすると変動の影響をほとんどなくすことができますが、スワップがプラスになるということでユーロ/円の代わりにポーランドズロチ/円を組み合わせています。ところがポーランドズロチ/円のスワップは著しく減ってしまって、あまり意味がなくなっています。

今週はどのペアもスワップ減少で収益率は下がっています。付与日数も少なく、ゴールデンウィークやメーデーの影響でイレギュラーになっただけだと思います。来週はもどってくれると期待しています。

ルーブル高で評価損益はかなり減ってもう少しでプラス転換です。スワップと合計では既にプラスとなっています。

5週前にナンピンしてユーロ/ロシアルーブルの売りとポーランドズロチ/円の買いのポジションを追加したため、差し当たりルーブル/円だけポジションが1セット分少なくなっています。

ルーブル/円のポジションをとって2セット目を完成させるときには、ポーランドズロチ/円をユーロ/円に入れ替えてより安定したユーロ/ルーブルの売り・ルーブル/円の売り・ユーロ/円の買いの3すくみにしたいと考えています。

スワップ額通貨ペア保有数(証拠金額)スワップ合計日数1日平均年率換算
5/3週RUB/JPY売685,000411円582.20円 
EUR/RUB売20,0002,012円6167.67円 
PLN/JPY買86,00034円35.67円 
差引(450,000円)2,457円 255.54円41.5%
4/26週RUB/JPY売685,0001,233円9137.00円 
EUR/RUB売20,0003,296円10183.11円 
PLN/JPY買86,000-60円8-3.75円 
差引(450,000円)4,469円 316.36円51.3%
4/19週RUB/JPY売685,000959円 137.00円 
EUR/RUB売20,0002,712円 193.71円 
PLN/JPY買86,000108円89.00円 
差引(450,000円)3,779円 339.71円55.11%
4/12週RUB/JPY売685,000959円 137.00円 
EUR/RUB売20,0002168円6180.33円 
PLN/JPY買86,000266円622.17円 
差引(450,000円)3,393円 339.50円55.07%
4/5週RUB/JPY売685,000-481円 -60.13円 
EUR/RUB売20,0002,916円8182.25円 
PLN/JPY買86,000268円816.75円 
差引(450,000円)2,703円 138.87円22.52%

ルーブル/円売685,000、ユーロ/ルーブル売10,000、ズロチ/円買43,000を1セットとして証拠金225,000円をいれています。1日平均のスワップ額は、1セットの1日平均のスワップ額です。付与日数が7日でない場合は日数を記入してます。

運用成績(円)通貨ペア評価損益累積SW確定損益合計損益前週比
5/3週RUB/JPN売205,5004,9480210,448 
EUR/RUB売-56,13226,9660-29,166 
PLN/JPN買-157,0794,4850-152,594 
差引-7,71136,399028,688+48,593
4/26週RUB/JPN売230,1604,5370234,697 
EUR/RUB売-154,87824,9540-129,924 
PLN/JPN買-129,1294,4510-124,678 
差引-53,84733,9420-19,905-39,444
4/19週RUB/JPN売209,6103,3040212,914 
EUR/RUB売-83,36321,6580-61,705 
PLN/JPN買-136,1814,5110-131,670 
差引-9,93429,473019,539-13,022
4/12週RUB/JPN売199,3352,3450201,680 
EUR/RUB売-79,59318,9460-60,647 
PLN/JPN買-112,8754,4030-108,472 
差引6,86725,694032,561+24,897
4/5週RUB/JPN売180,8401,3860182,226 
EUR/RUB売-93,18016,7780-76,402 
PLN/JPN買-102,2974,1370-98,160 
差引-14,63722,30107,664+40,829

 

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