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またも原油次第 ロシアルーブルのスワップ成績(4月5日週)

ロシアルーブル

前の週に産油国であるロシアとサウジアラビアの減産合意期待で原油が値を上げ、ロシアルーブルも連れ高しました。その後も木・金曜日にOPEC+で合意があったようでルーブルは上昇を続けています。ユーロ/ロシアルーブルはダブルトップをつけて順調に下がっています。

どこまでも下がって欲しいですが、原油の動きにつられているので、今後も原油の動きから目を離せません。

月初にユーロ/ルーブルの売りとユーロ/スイスフランの買いの組み合わせはロスカットにあいましたが、リベンジを狙ってユーロ/ルーブルのみ再エントリーしています。ルーブルの上昇を狙ってポジションをさらに増やしました。また、IG証券の取引では早くもプラ転しました。

スワップも回復傾向なのでこのままホールドでいきたいですが、原油がいまいち伸びてないのでちょっと心配です。

AXIORY:ユーロ/ロシアルーブル

3/31にユーロ/ロシアルーブルの売りで再エントリーしてから原油協調減産の波に乗って評価益を伸ばしています。OPEC+で話し合いがまとまればルーブルが上がると期待して10,000通貨ポジションを増やしましたが、その後は伸びていません。あせって飛びついていいことはありません。

10,000通貨の1日あたりのスワップ額は153円と平常時とあまり変わらなくなりました。とりあえずは安心できました。

ロスカットされるまではスイスフランと組み合わせていましたが、これは昨年の変動幅が小さかったためです。【参照:2020年ロシアルーブル運用方針の変更】しかしながら、暴落相場ではほとんど意味がなかったので現在は他の選択肢を検討中です。

今回の下落では、原油価格の下落も引き金になっていたこともあり、産油国の通貨であるノルウェークローネと相性がよかったようです。上のチャートでも年初からのノルウェークローネ/ロシアルーブルの下落(-4.1%)はユーロ/ルーブル(-15.6%)の3分の1程度で済んでいて、なんと一時はプラスになっています。もう少し戻したらユーロ/ノルウェークローネを買って効果を検証したいと思っています。

スワップ額通貨ペア保有数(投資金額)合計SW1日平均SW年率換算
4月5日週EUR/RUB売20,000(100,000円)2,224円153.29円
111.9%
3月29日週EUR/RUB売10,000(50,000円)842円 140.33円102.4%
3月1日週EUR/CHF買20,000-212円-15.14円 
EUR/RUB売20,0002272円162.28円 
差引(300,000円)2,060円147.14円35.8%
2月23日週EUR/CHF買20,000-218円-15.57円 
EUR/RUB売20,0002,256円161.14円 
差引(200,000円)2,038円145.57円53.1%
2月16日週EUR/CHF買20,000-218円15.57円 
EUR/RUB売20,0002,102円150.14円 
差引(100,000円)1,884円134.57円98.2%

ロスカットでスワップも含めて資金がなくなってしまったので、成績の記録では一度リセットして0からスタートです。損失は引き継いで確定損として計上してます。

週間成績通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
4/5週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB47,7513,066 -319,073-268,256 
差引47,7513,066 -345,844-295,027+12,682
3/29週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB37,228842 -319,008-319,008 
差引37,228842 -345,779-307,709+26,093
週間成績通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比

3/2

ロスカット

EUR/CHF0-1,256(-1,256)-26,771-28,027 
EUR/RUB013,168(13,168)-318,943-305,775 
差引011,912 -345,714-333,802-79,642
3/1週EUR/CHF-26,390-1,256 -65-27,711 
EUR/RUB-235,78113,168(1,306)-3,836-226,449 
差引-262,17111,912 -3,901-254,160-114,189
2/23週EUR/CHF-12,355-1,044 -65-13,464 
EUR/RUB-133,56710,896(1,306)-3,836-126,507 
差引-145,9229,852 -3,901-139,971-128,480
2/16週EUR/CHF-20,158-826 -65-21,049 
EUR/RUB4,7548640(1,306)-3,8369,558 
差引-15,4047814 -3,901-11,491-27,707

IG証券:ロシアルーブル/円・ユーロ/ロシアルーブル・ポーランドズロチ/円 

スワップがプラスとなる3つの通貨ペアを組み合わせて、為替変動の影響を抑えてスワップを稼ぐプランです。評価損が大きく出ていたので、前の週にナンピンしてユーロ/ロシアルーブルの売りと、ポーランドズロチ/円の買いのポジションを追加しましたが、その後大きく戻して合計の損益がプラ転しました。

今後はルーブル/円の売りを追加して2セット目を完成させる予定ですが、1ユーロ=68.5ルーブルくらいの時に最初のポジションを建てて、今は80ルーブルあたりなので、どの辺で売るか思案中です。さらにポーランドズロチ/円の半分をユーロ/円にスイッチして安定した3すくみにしたいと考えています。

開始後どの通貨ペアでもスワップがプラスでしたが、この3週間ルーブル/円の売りスワップがマイナスとなり、支払いが発生していました。200,000円ほど評価益も出ていたうえ、売りスワップに耐えられないので決済しようかと思っていたところ、金曜日にスワップがプラスになりました。プランの変更も避けられないと感じていたので、相当うれしいです。

スワップ額通貨ペア保有数(投資額)スワップ合計1日平均年率換算
4/5週RUB/JPY売685,000*-481円-60.13円 
EUR/RUB売20,000*2,916円182.25円 
PLN/JPY買86,000*268円16.75円 
差引(450,000円)2,703円138.87円22.5%
3/29週RUB/JPY売685,000-1,371円-195.86円 
EUR/RUB売20,0002,045円160.07円 
PLN/JPY買86,000401円50.86円 
差引(450,000円)1,075円15.07円2.2%
3/22週RUB/JPY売685,000-342円 -48.86円 
EUR/RUB売10,0001,252円178.86円 
PLN/JPY買43,000275円39.29円 
差引(300,000円)1,185円169.29円20.6%
3/15週RUB/JPY売685,000480円68.57円 
EUR/RUB売10,0001,236円176.57円 
PLN/JPY買43,000833円119.00円 
差引(300,000円)2,549円364.14円44.3%
3/8週RUB/JPY売685,000***206円103.00円 
EUR/RUB売10,000**1,168円194.67円 
PLN/JPY買43,000353円50.43円 
差引(225,000円)1,727円348.10円56.5%

*付与日数8日       **付与日数6日 ***付与日数2日 

ルーブル/円売685,000、ユーロ/ルーブル売10,000、ズロチ/円買43,000を1セットとしています。1日平均のスワップ額は、1セットの1日平均のスワップ額です。

運用成績(円)通貨ペア評価損益累積SW確定損益合計損益前週比
4/5週RUB/JPN売180,8401,3860182,226 
EUR/RUB売-93,18016,7780-76,402 
PLN/JPN買-102,2974,1370-98,160 
差引-14,63722,30107,664+40,829
3/29週RUB/JPN売230,8401,8670232,707 
EUR/RUB売-153,61813,8620-139,756 
PLN/JPN買-145,8133,8690-141,944 
差引-68,59119,5980-48,993+42,655
3/22週RUB/JPN売248,6653,2380251,903 
EUR/RUB売-268,25211,8170-256,435 
PLN/JPN買-95,1163,4680-91,648 
差引-114,70318,5230-96,180-5,380
3/15週RUB/JPN売232,9003,5800236,480 
EUR/RUB売-229,58210,5650-219,017 
PLN/JPN買-111,4563,1930-108,263 
差引-108,13817,3380-90,800-52,077
3/8週RUB/JPN売177,4153,1000180,515 
EUR/RUB売-174,1249,3290-164,795 
PLN/JPN買-56,8032,3600-54,443 
差引-53,51214,7890-38,723+795

 

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