ロシアルーブルの推移と成績
8月8日週のユーロ/ロシアルーブルは86.1から86.8の狭い動きで、三角保ち合いが煮詰まってきています。まだ86.0を割っていないので気が早いかもしれませんが、来週あたり下抜けしないかと期待しています。下値は6月28日の年初来の安値85.27です。
原油は少し値を下げてきていますがOPEC+は段階的に減産を縮小する方向で、ロシアの歳入増加が見込まれます。また、ロシアの政策金利は連続引き上げとなっているので、ルーブルにとってだいぶいい状況になっていると思います。
8月8日週は週間でわずかにルーブル高となり、運用全体の合計の損益は前週比+42,297円の+139,480円となりました。順調に増加を続けています。
ルーブル運用全体の週間のスワップ額は、前週比で+1,279円の合計26,228円でした。
週末に向け円高が進み、クロス円の高金利通貨は軒並み下落しました。対ユーロで保有しているルピーとルーブルは粘っています。
- 保有中の通貨と注目の通貨の52週の値動きを示しています。
- 対ユーロの通貨ペアは上下反転させています。
AXIORY：ユーロ/ロシアルーブル
ユーロ/ルーブルの売りを60,000通貨保有しています。
ルーブル高が継続し、5週連続で合計の損益が前週比でプラスとなっていて、直近はかなり成績がよくなっています。
週間合計のスワップは微増となって、年率50％キープです。
為替もスワップもいいところで落ち着いてきた感じがします。このまま継続して欲しいものです。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 (証拠金額) | ユーロ円 終値 | 週間合計 スワップ | 1日平均 スワップ | 年率換算 収益率 | |
| 8/8週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 129.28 | 7,350円 | 175.00円 | 53.2％/4.9％ |
| 8/1週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 129.64 | 7,119円 | 169.50円 | 51.6％/4.8％ |
| 7/25週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 130.18 | 7,829円 | 186.40円 | 56.7％/5.2％ |
| 7/18週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 130.14 | 6,901円 | 164.31円 | 50.0％/4.6％ |
| 7/11週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 130.02 | 6,966円 | 166.86円 | 50.4％/4.7％ |
- 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
- 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)と保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 8/8週 | EUR/RUB | -233,248 | 212,409 | (8,382) | -336,191 | -357,030 | +21,085 |
| 8/1週 | EUR/RUB | -246,983 | 205,059 | (8,382) | -336,191 | -378,115 | +19,432 |
| 7/25週 | EUR/RUB | -259,296 | 197,940 | (8,382) | -336,191 | -397,547 | +9,372 |
| 7/18週 | EUR/RUB | -260,839 | 190,111 | (8,382) | -336,191 | -406,919 | +59,369 |
| 7/11週 | EUR/RUB | -313,307 | 183,210 | (8,382) | -336,191 | -466,288 | +91,468 |
IG証券：ロシアルーブル３すくみ
ルーブル/円の売り・ユーロ/ルーブルの売り・ユーロ/円の買いの３すくみを目指して運用しています。それぞれの価値がだいたい同じになるように800,000通貨、10,000通貨、10,000通貨で1セットとする計画です。
現在はルーブル/円の売り5,600,000通貨（7セット分）ユーロ/ルーブルの売り90,000通貨（9セット分）ユーロ/円の買い70,000通貨（7セット分）を保有しています。
ユーロ売りルーブル買いのポジションが2セット分多めとなっていて、ルーブルが上昇すると含み損が減るようになっています。あまり動かなかったですが、8/8週は2,334円ほど評価損が減少しました。目先はルーブル高予想なので、上昇を待ってルーブル/円とユーロ/円をそれぞれ2セット分増やして、3すくみを完成させる予定です。
合計のスワップ額は付与日数が減少したにもかかわらず、前の週から増加して18,878円となりました。1セットあたりの1日のスワップ額は343円余りで、年率換算の収益率も50％を超えています。
週間スワップ成績
| 通貨ペア | 保有数 (証拠金額) | 週間合計 スワップ | 付与 日数 | 1日平均 スワップ | 年率換算 | ||
| 8/8週 | RUB/JPY | 売5,600,000 | 6,720円 | 6 | 160.00円 | ||
| EUR/RUB | 売90,000 | 13,320円 | 211.43円 | ||||
| EUR/JPY | 買70,000 | -1,162円 | 6 | -27.67円 | |||
| 差引 | (1,600,000円) | 18,878円 | 343.76円 | 55.8％ | |||
| 8/1週 | RUB/JPY | 売5,600,000 | 6,720円 | 8 | 105.00円 | ||
| EUR/RUB | 売90,000 | 12,852円 | 204.00円 | ||||
| EUR/JPY | 買60,000→70,000 | -1,212円 | 8 | -22.44円 | |||
| 差引 | (1,600,000円) | 17,830円 | 286.56円 | 46.4％ | |||
| 7/25週 | RUB/JPY | 売4,800,000→5,600,000 | 6,720円 | 160.00円 | |||
| EUR/RUB | 売90,000 | 14,274円 | 226.57円 | ||||
| EUR/JPY | 買60,000 | -1,212円 | -28.86円 | ||||
| 差引 | (1,400,000円) | 19,782円 | 357.71円 | 58.0％ | |||
| 7/18週 | RUB/JPY | 売4,800,000 | 4,320円 | 102.86円 | |||
| EUR/RUB | 売90,000 | 12,114円 | 192.29円 | ||||
| EUR/JPY | 買50,000→60,000 | -896円 | -24.89円 | ||||
| 差引 | (1,400,000円) | 15,538円 | 270.26円 | 43.8％ | |||
| 7/11週 | RUB/JPY | 売4,800,000 | 5,280円 | 125.71円 | |||
| EUR/RUB | 売90,000 | 12,258円 | 194.57円 | ||||
| EUR/JPY | 買60,000→50,000 | -1,056円 | -29.33円 | ||||
| 差引 | (1,400,000円) | 16,482円 | 290.95円 | 47.2％ | |||
- 1日平均のスワップ額は、1セットの1日平均のスワップ額です。付与額を付与日数で割って算出しています。付与日数が7日でない場合は日数を記入してます。1セットの年率は証拠金225,000円で計算しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | ||
| 8/8週 | RUB/JPY | -2,500 | 114,083 | 77,095 | 188,678 | ||
| EUR/RUB | -218,400 | 451,322 | 30,441 | 263,363 | |||
| EUR/JPY | 42,690 | -21,266 | 23,045 | 44,469 | |||
| -178,210 | 544,139 | 130,581 | 496,510 | +21,212 | |||
| 8/1週 | RUB/JPY | -24,900 | 107,363 | 77,095 | 159,558 | ||
| EUR/RUB | -224,024 | 438,002 | 30,441 | 244,419 | |||
| EUR/JPY | 68,380 | -20,104 | 23,045 | 71,321 | |||
| -180,544 | 525,261 | 130,581 | 475,298 | +35,106 | |||
| 7/25週 | RUB/JPY | -24,900 | 100,643 | 77,095 | 152,838 | ||
| EUR/RUB | -269,700 | 425,420 | 30,441 | 186,161 | |||
| EUR/JPY | 96,780 | -18,632 | 23,045 | 101,193 | |||
| -197,820 | 507,431 | 130,581 | 440,192 | +23,960 | |||
| 7/18週 | RUB/JPY | -4,900 | 93,923 | 77,095 | 166,118 | ||
| EUR/RUB | -291,178 | 411,146 | 30,441 | 150,409 | |||
| EUR/JPY | 94,080 | -17,420 | 23,045 | 99,705 | |||
| -201,998 | 487,649 | 130,581 | 416,232 | +65,809 | |||
| 7/11週 | RUB/JPY | 43,100 | 89,603 | 77,095 | 209,798 | ||
| EUR/RUB | -363,849 | 399,032 | 30,441 | 65,624 | |||
| EUR/JPY | 69,200 | -16,524 | 22,325 | 75,001 | |||
| -251,549 | 472,111 | 129,861 | 350,423 | +59,052 | |||
バランスよく保有しておけば、ほぼ為替変動の影響を受けずにスワップを稼げますが、スプレッドが広いので最初に大きくマイナスとなります。また、ルーブルの取引時間が短いのにも注意が必要です。
コメント