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天然ガス高騰で破綻相次ぐ ロシアルーブルのスワップ成績(9月19日週)

ロシアルーブル

ロシアルーブルの推移と成績 

9月19日週のユーロ/ロシアルーブルは週初のリスクオフで大きくユーロ高ルーブル安となり、86.32まで上昇しましたが、その後はルーブルが値を戻して(下に行くほどルーブル高)85.08まで下げています。上下に大きく動きましたが、週間では始値85.48から終値85.20まで-0.28の小幅ユーロ安ルーブル高でした。

17日から19日にかけてロシア議会下院の選挙が行われましたが、与党統一ロシアが450議席のうち3分の2を超える324議席を獲得したと報道され、無事通過となっています。

23日発表の8月鉱工業生産は前年同月比で予想+5.8%のところ+4.7%でした。前月の+6.8%も下回っています。指標は悪化しましたが、英国では天然ガス価格高騰でエネルギー会社の破綻が相次いでいて、国際エネルギー機関(IEA)がロシアに供給量を増やすよう求めているようです。エネルギー市場ではロシアに有利な状況となっています。

また、17日の講演でロシア中央銀行のナビウリナ総裁が次回会合での追加利上げを示唆した模様です。ここまで5回連続で政策金利を引き上げてきていますが、さらにルーブルには追い風となると期待しています。

下のチャートは13日からのこの2週間の各通貨ペアの動きを示していますが、上からユーロ/ルーブル(上下反転してあります)、ルーブル/円、ペソ/円、リラ/円、ランド/円です。週初の下落は前の週の17日の夜にスタートして22日の朝に反転となりました(ピンクのエリア)が、ルーブルは他の通貨と比較して底打ちも早く、だいぶ強かったと思います。特に対ユーロではユーロも同時に下落したため、ユーロ/ルーブルの動きは相対的に小さくなっています。

リスクオフ時には安全通貨とされる円が買われ、高金利通貨は売られる場合がほとんどですが、ユーロも対円で売られる傾向があるので、対ユーロで高金利通貨を持つと下落の影響を軽減することができるのではないかと思います。まあ、〇〇ショックのような時にはなにもかも下落して、関係なくやられちゃいますが。

 

9月19日週のルーブル運用の合計の損益は、前週比+13,255円の+414,563円となりました。週前半は荒れましたが、ルーブルはそれなりに堅調でどうにかプラスを維持できました。

週間のスワップ額は前週比で-5,224円の合計29,016円でした。ポジション減と付与日数の関係で減少です。

 

AXIORY:ユーロ/ロシアルーブル

ユーロ/ルーブルの売りを60,000通貨保有しています。

週間の合計のスワップはほぼ先週と同額で、8,046円でした。1日平均は190円台キープでしたが、年率は140%を割ってしまいました。

ルーブルは堅調が続き小幅高で、スワップとの合計で前週比1万円あまりのプラスとなりました。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数
(証拠金額)
ユーロ円
終値
週間合計
スワップ
1日平均
スワップ
年率換算
収益率
9/19週EUR/RUB売60,000 (300,000円)129.798,046円191.57円139.8%/5.4%
9/12週EUR/RUB売60,000 (300,000円)128.968,080円192.38円140.4%/5.4%
9/5週EUR/RUB売60,000 (300,000円)129.817,620円181.43円132.4%/5.1%
8/29週EUR/RUB売60,000 (300,000円)130.318,066円192.05円140.2%/5.4%
8/22週EUR/RUB売60,000 (300,000円)129.567,678円182.81円133.5%/5.2%
  • 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
9/19週EUR/RUB-139,765251,259(8,382)-336,191-224,697+11,288
9/12週EUR/RUB-143,007243,213(8,382)-336,191-235,985+82,612
9/5週EUR/RUB-225,619243,213(8,382)-336,191-318,597+4,259
8/29週EUR/RUB-222,258235,593(8,382)-336,191-322,856+35,649
8/22週EUR/RUB-249,841227,527(8,382)-336,191-358,505+34,854

IG証券:ロシアルーブル3すくみ

ルーブル/円の売り・ユーロ/ルーブルの売り・ユーロ/円の買いの3すくみを目指して運用しています。それぞれの価値がだいたい同じになるように800,000通貨、10,000通貨、10,000通貨で1セットとする計画です。

先週やっと10セット分のポジションを建てることができましたが、週初に恒大集団の債務の懸念でルーブルが下げたところで、ユーロ/ルーブルの売りをビビり決済してしまいました。そのうえ9,000円あまり利益の出ていたポジションを決済しようとして、となりの90,000円利益のあったお宝ポジションを決済してしまうという失態を犯してしまいました。結局両方決済して99,662円の確定益となりました。

その後ルーブルが上昇するというかなりポンコツな取引で20,000円ほど失った形ですが、スワップで補って合計ではギリギリプラスでした。さらに、ルーブル上昇でルーブル/円の売りを追加してバランスが崩れてしまっていますが、また10セットで釣り合うようポジションを調整します。

円がらみの通貨ペアで付与日数が6日となり、ポジション減もあって、9月19日週の合計のスワップ額は前の週から大幅に減少して20,970円となりました。1日あたりでは少しずつ増えて360円に達しています。

為替でもスワップでも収益を減らしてしまいましたが、来週は取り戻したいです。

週間スワップ成績

 通貨ペア保有数
(証拠金額)
週間合計
スワップ
付与
日数
1日平均
スワップ
年率換算
9/19週RUB/JPY売8,000,000→8,800,0009,600円6160.00円 
EUR/RUB売100,000→80,00012,880円 225.96円 
EUR/JPY買100,000-1,510円6-25.16円 
差引(2,000,000円)20,970円 360.80円65.8%
9/12週RUB/JPY売7,200,000→8,000,00012,640円8160.00円 
EUR/RUB売100,00015,660円 223.71円 
EUR/JPY買80,000→100,000-2,140円8-27.79円 
差引(2,000,000円)26,160円 355.92円65.0%
9/5週RUB/JPY売6,400,000→7,200,0008,160円6160.00円 
EUR/RUB売100,00013,470円6224.50円 
EUR/JPY買70,000→80,000-1,509円 -30.18円 
差引(1,800,000円)20,121円 354.32円57.5%
8/29週RUB/JPY売4,800,000→6,400,0006,880円 8116.61円 
EUR/RUB売100,00014,950円 8186.88円 
EUR/JPY買80,000→70,000-1,342円 -26.31円 
差引(1,800,000円)20,488円 277.18円45.0%
8/22週RUB/JPY売4,800,0006,720円 160.00円 
EUR/RUB売90,000→100,00013,887円 220.43円 
EUR/JPY買90,000→80,000-1,691円 -28.66円 
差引(1,800,000円)18,916円 351.77円57.1%
  • 1日平均のスワップ額は、1セットの1日平均のスワップ額です。付与額を付与日数で割って算出しています。付与日数が7日でない場合は日数を記入してます。
  • 1セットの年率は9/5週までは証拠金225,000円で、9/12週以降は200,000円で計算しています。

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定損益合計損益前週比
9/19週RUB/JPY-214,500165,44386,69537,638 
EUR/RUB-160,497535,871130,103505,477 
EUR/JPY89,820-30,97037,29596,145 
 -285,177670,344254,093639,260+1,967
9/12週RUB/JPY-104,900155,84386,695137,638 
EUR/RUB-68,232522,99130,441485,200 
EUR/JPY6,620-29,46037,29514,455 
 -166,512649,374154,431637,293+41,907
9/5週RUB/JPY-54,500143,20386,695175,398 
EUR/RUB-217,499507,33130,441320,273 
EUR/JPY89,740-27,32037,29599,715 
 -182,259623,214154,431595,386-5,092
8/29週RUB/JPY-67,300135,04386,695154,438 
EUR/RUB-218,866493,86130,441305,436 
EUR/JPY129,120-25,81137,295140,604 
 -157,046603,093154,431600,478+54,625
8/22週RUB/JPY27,100128,16386,695241,958 
EUR/RUB-287,183478,91130,441222,169 
EUR/JPY81,990-24,46924,20581,726 
 -178,093582,605141,341545,853+66,505

バランスよく保有しておけば、ほぼ為替変動の影響を受けずにスワップを稼げますが、スプレッドが広いので最初に大きくマイナスとなります(時価:うまくいって9,500円くらいで、スワポで取り返すのにだいたいひと月かかります)。また、ルーブルの取引時間が短いのにも注意が必要です。

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