ロシアルーブルの推移と成績
8月15日週のユーロ/ロシアルーブルは上昇して、86.43から一時は87ルーブル台に乗せました。三角保ち合いが煮詰まって、下に行くものとばかり思っていましたが、上に抜けてしまったようです。
幸いにも上放れせずに戻して、週初とほぼ同水準の86.38で終了していますが、だいぶスプレッドが開いた状態で週末を迎えていて、ポジションの損益は前週末比でマイナスとなっています。このまま下落して86.0割れとなるのを待ちたいと思います。
8月15日週の運用全体の合計の損益は前週比-53,491円の+85,989円となりました。
ルーブル運用全体の週間のスワップ額は、前週比で+762円の合計26,990円でした。
上位の高金利通貨は軒並み下落となりましたが、対ユーロのルーブルは粘っています。他の下位の通貨ペアも堅調で、今のところはリスクオフでも全滅となってはいません。
ランドのように変動が大きくなると、為替の影響を受けスワップ運用では扱いにくいのではないかと思います。あまり上下せずに世話がいらない通貨ペアを多めでポートフォリオを組むとより安定すると考えています。
- 保有中の通貨と注目の通貨の52週の値動きを示しています。
- 対ユーロの通貨ペアは上下反転させています。
AXIORY：ユーロ/ロシアルーブル
ユーロ/ルーブルの売りを60,000通貨保有しています。
久しぶりに週間でルーブル安となって、前週比でプラスが5週で途切れてしまいました。ちょっとマイナスとなっていますが、比較的堅調であまり心配はいらないかと思います。
損益が回復してきたので、長いこと追加で入れていた証拠金を引き出しました。減らした分はIGに振り替えてポジション増に充てます。
週間合計のスワップは増加して、政策金利引き上げ効果が出ているようです。証拠金を減らしたため年率は100％超えました。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 (証拠金額) | ユーロ円 終値 | 週間合計 スワップ | 1日平均 スワップ | 年率換算 収益率 | |
| 8/15週 | EUR/RUB | 売60,000 (300,000円) | 128.45 | 7,440円 | 177.14円 | 129.3％/5.0％ |
| 8/8週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 129.28 | 7,350円 | 175.00円 | 53.2％/4.9％ |
| 8/1週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 129.64 | 7,119円 | 169.50円 | 51.6％/4.8％ |
| 7/25週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 130.18 | 7,829円 | 186.40円 | 56.7％/5.2％ |
| 7/18週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 130.14 | 6,901円 | 164.31円 | 50.0％/4.6％ |
- 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
- 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)と保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 8/15週 | EUR/RUB | -277,017 | 219,849 | (8,382) | -336,191 | -393,359 | -36,329 |
| 8/8週 | EUR/RUB | -233,248 | 212,409 | (8,382) | -336,191 | -357,030 | +21,085 |
| 8/1週 | EUR/RUB | -246,983 | 205,059 | (8,382) | -336,191 | -378,115 | +19,432 |
| 7/25週 | EUR/RUB | -259,296 | 197,940 | (8,382) | -336,191 | -397,547 | +9,372 |
| 7/18週 | EUR/RUB | -260,839 | 190,111 | (8,382) | -336,191 | -406,919 | +59,369 |
IG証券：ロシアルーブル３すくみ
ルーブル/円の売り・ユーロ/ルーブルの売り・ユーロ/円の買いの３すくみを目指して運用しています。それぞれの価値がだいたい同じになるように800,000通貨、10,000通貨、10,000通貨で1セットとする計画です。
8月15日週は、ユーロ安・円高が進んだので、ルーブル/円の売りを800,000通貨決済し、保有数は4,800,000通貨（6セット分）となりました。9,600円の利益が出ています。また、安くなったところでユーロ/円の買いを20,000通貨追加して、90,000通貨（9セット分）まで増やしました。ユーロ/ルーブルの売りは90,000通貨（9セット分）保有のままです。ポジション増に合わせて、証拠金を追加しています。タイミングを見て、ルーブル/円を3セット分増やして、3すくみを完成させます。
合計のスワップ額は前の週から増加して19,550円となりました。1セットあたりの1日のスワップ額は347円で、年率換算の収益率は50％超を続けています。
週間スワップ成績
| 通貨ペア | 保有数 (証拠金額) | 週間合計 スワップ | 付与 日数 | 1日平均 スワップ | 年率換算 | ||
| 8/15週 | RUB/JPY | 売5,600,000→4,800,000 | 7,360円 | 160.00円 | |||
| EUR/RUB | 売90,000 | 13,720円 | 217.78円 | ||||
| EUR/JPY | 買70,000→90,000 | -1,512円 | -30.24円 | ||||
| 差引 | (1,800,000円) | 19,550円 | 347.54円 | 56.4％ | |||
| 8/8週 | RUB/JPY | 売5,600,000 | 6,720円 | 6 | 160.00円 | ||
| EUR/RUB | 売90,000 | 13,320円 | 211.43円 | ||||
| EUR/JPY | 買70,000 | -1,162円 | 6 | -27.67円 | |||
| 差引 | (1,600,000円) | 18,878円 | 343.76円 | 55.8％ | |||
| 8/1週 | RUB/JPY | 売5,600,000 | 6,720円 | 8 | 105.00円 | ||
| EUR/RUB | 売90,000 | 12,852円 | 204.00円 | ||||
| EUR/JPY | 買60,000→70,000 | -1,212円 | 8 | -22.44円 | |||
| 差引 | (1,600,000円) | 17,830円 | 286.56円 | 46.4％ | |||
| 7/25週 | RUB/JPY | 売4,800,000→5,600,000 | 6,720円 | 160.00円 | |||
| EUR/RUB | 売90,000 | 14,274円 | 226.57円 | ||||
| EUR/JPY | 買60,000 | -1,212円 | -28.86円 | ||||
| 差引 | (1,400,000円) | 19,782円 | 357.71円 | 58.0％ | |||
| 7/18週 | RUB/JPY | 売4,800,000 | 4,320円 | 102.86円 | |||
| EUR/RUB | 売90,000 | 12,114円 | 192.29円 | ||||
| EUR/JPY | 買50,000→60,000 | -896円 | -24.89円 | ||||
| 差引 | (1,400,000円) | 15,538円 | 270.26円 | 43.8％ | |||
- 1日平均のスワップ額は、1セットの1日平均のスワップ額です。付与額を付与日数で割って算出しています。付与日数が7日でない場合は日数を記入してます。1セットの年率は証拠金225,000円で計算しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | ||
| 8/15週 | RUB/JPY | 89,500 | 121,443 | 86,695 | 297,638 | ||
| EUR/RUB | -296,392 | 465,024 | 30,441 | 199,073 | |||
| EUR/JPY | -17,630 | -22,778 | 23,045 | -17,363 | |||
| -224,522 | 563,689 | 140,181 | 479,348 | -17,162 | |||
| 8/8週 | RUB/JPY | -2,500 | 114,083 | 77,095 | 188,678 | ||
| EUR/RUB | -218,400 | 451,322 | 30,441 | 263,363 | |||
| EUR/JPY | 42,690 | -21,266 | 23,045 | 44,469 | |||
| -178,210 | 544,139 | 130,581 | 496,510 | +21,212 | |||
| 8/1週 | RUB/JPY | -24,900 | 107,363 | 77,095 | 159,558 | ||
| EUR/RUB | -224,024 | 438,002 | 30,441 | 244,419 | |||
| EUR/JPY | 68,380 | -20,104 | 23,045 | 71,321 | |||
| -180,544 | 525,261 | 130,581 | 475,298 | +35,106 | |||
| 7/25週 | RUB/JPY | -24,900 | 100,643 | 77,095 | 152,838 | ||
| EUR/RUB | -269,700 | 425,420 | 30,441 | 186,161 | |||
| EUR/JPY | 96,780 | -18,632 | 23,045 | 101,193 | |||
| -197,820 | 507,431 | 130,581 | 440,192 | +23,960 | |||
| 7/18週 | RUB/JPY | -4,900 | 93,923 | 77,095 | 166,118 | ||
| EUR/RUB | -291,178 | 411,146 | 30,441 | 150,409 | |||
| EUR/JPY | 94,080 | -17,420 | 23,045 | 99,705 | |||
| -201,998 | 487,649 | 130,581 | 416,232 | +65,809 | |||
バランスよく保有しておけば、ほぼ為替変動の影響を受けずにスワップを稼げますが、スプレッドが広いので最初に大きくマイナスとなります。また、ルーブルの取引時間が短いのにも注意が必要です。
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