ロシアルーブルの推移と成績
ユーロ/ロシアルーブルは8月20日に三角保ち合いの上限を超えてユーロ高ルーブル安となりましたが、大きく上昇することはありませんでした。その後はルーブルが持ち直し、8月29日週もルーブル高となったものの、86.50を挟んで小さな値動きとなっています。
まだルーブル高傾向継続と見ていますが、目先は86.0あたりが堅そうです。6月28日の安値85.27を割ってユーロ安ルーブル高が進むのを気長に待ちます。
8月29日週の運用全体の合計の損益は前週比+90,274円の+277,622円となりました。だいぶ順調に利益を伸ばしています。
ルーブル運用全体の週間のスワップ額は、付与日数が多かったこともあって、前週比で+1,960円の合計28,554円でした。一応これまでの最高額となりました。
高金利通貨は週前半に全般急上昇となりましたが、後半伸び悩み反落する通貨が多くありました。対ユーロのルーブルは角度はないですがそれなりに上げました。
スワップ運用ではあまり大きな上げ下げは必要なく、先週の人民元、ルーブル、ルピーのような動きで良いのではないかと思います。
- 保有中の通貨と注目の通貨の52週の値動きを示しています。
- 対ユーロの通貨ペアは上下反転させています。
AXIORY：ユーロ/ロシアルーブル
ユーロ/ルーブルの売りを60,000通貨保有しています。
8月15日週に調整が入って前週比でマイナスとなっていましたが、その後はルーブル高で含み損減少となっています。スワップの額が評価損を超えて現在保有のポジションはプラ転です。コロナショックでの強制ロスカット分の確定損を評価益が超えるところまで頑張りたいです。
政策金利連続引き上げのおかげでしょうか、週間合計のスワップは増加傾向が継続して、5週続けて前週比増となっています。1日平均が200円に接近してきました。8月15日週に証拠金を減らして以降は年率が100％超えとなっています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 (証拠金額) | ユーロ円 終値 | 週間合計 スワップ | 1日平均 スワップ | 年率換算 収益率 | |
| 8/29週 | EUR/RUB | 売60,000 (300,000円) | 130.31 | 8,066円 | 192.05円 | 140.2％/5.4％ |
| 8/22週 | EUR/RUB | 売60,000 (300,000円) | 129.56 | 7,678円 | 182.81円 | 133.5％/5.2％ |
| 8/15週 | EUR/RUB | 売60,000 (300,000円) | 128.45 | 7,440円 | 177.14円 | 129.3％/5.0％ |
| 8/8週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 129.28 | 7,350円 | 175.00円 | 53.2％/4.9％ |
| 8/1週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 129.64 | 7,119円 | 169.50円 | 51.6％/4.8％ |
- 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 8/29週 | EUR/RUB | -222,258 | 235,593 | (8,382) | -336,191 | -322,856 | +35,649 |
| 8/22週 | EUR/RUB | -249,841 | 227,527 | (8,382) | -336,191 | -358,505 | +34,854 |
| 8/15週 | EUR/RUB | -277,017 | 219,849 | (8,382) | -336,191 | -393,359 | -36,329 |
| 8/8週 | EUR/RUB | -233,248 | 212,409 | (8,382) | -336,191 | -357,030 | +21,085 |
| 8/1週 | EUR/RUB | -246,983 | 205,059 | (8,382) | -336,191 | -378,115 | +19,432 |
IG証券：ロシアルーブル３すくみ
ルーブル/円の売り・ユーロ/ルーブルの売り・ユーロ/円の買いの３すくみを目指して運用しています。それぞれの価値がだいたい同じになるように800,000通貨、10,000通貨、10,000通貨で1セットとする計画です。
8月29日週は、ユーロ高・ルーブル高・円安が進んだので、前の週に続いてさらにユーロ/円の買いを10,000通貨決済して、70,000通貨（7セット分）とし13,090円の利益となりました。ルーブル/円の売りは1,600,000通貨追加して6,400,000通貨（8セット分）としました。ユーロ/ルーブルの売りは100,000通貨（10セット分）保有です。
前週比で利益が5万円以上増加して、合計の損益が+60万円を超えてきました。評価損と確定益がほぼ同額となって、為替による損失がほぼなくなり、合計の利益が累積のスワップ額にかなり近づいています。これまで為替の損失が大きかったので、売買を繰り返して損失を減らしてきましたが、そろそろバランスをとって３すくみを完成させる準備が整ったと思います。
合計のスワップ額は付与日数が8日となったので、前の週から増加して20,488円となりました。1セットあたりの1日のスワップ額は減少して277円で、年率換算の収益率は45％まで下がってしまいました。
週間スワップ成績
| 通貨ペア | 保有数 (証拠金額) | 週間合計 スワップ | 付与 日数 | 1日平均 スワップ | 年率換算 | ||
| 8/29週 | RUB/JPY | 売4,800,000→6,400,000 | 6,880円 | 8 | 116.61円 | ||
| EUR/RUB | 売100,000 | 14,950円 | 8 | 186.88円 | |||
| EUR/JPY | 買80,000→70,000 | -1,342円 | -26.31円 | ||||
| 差引 | (1,800,000円) | 20,488円 | 277.18円 | 45.0％ | |||
| 8/22週 | RUB/JPY | 売4,800,000 | 6,720円 | 160.00円 | |||
| EUR/RUB | 売90,000→100,000 | 13,887円 | 220.43円 | ||||
| EUR/JPY | 買90,000→80,000 | -1,691円 | -28.66円 | ||||
| 差引 | (1,800,000円) | 18,916円 | 351.77円 | 57.1％ | |||
| 8/15週 | RUB/JPY | 売5,600,000→4,800,000 | 7,360円 | 160.00円 | |||
| EUR/RUB | 売90,000 | 13,720円 | 217.78円 | ||||
| EUR/JPY | 買70,000→90,000 | -1,512円 | -30.24円 | ||||
| 差引 | (1,800,000円) | 19,550円 | 347.54円 | 56.4％ | |||
| 8/8週 | RUB/JPY | 売5,600,000 | 6,720円 | 6 | 160.00円 | ||
| EUR/RUB | 売90,000 | 13,320円 | 211.43円 | ||||
| EUR/JPY | 買70,000 | -1,162円 | 6 | -27.67円 | |||
| 差引 | (1,600,000円) | 18,878円 | 343.76円 | 55.8％ | |||
| 8/1週 | RUB/JPY | 売5,600,000 | 6,720円 | 8 | 105.00円 | ||
| EUR/RUB | 売90,000 | 12,852円 | 204.00円 | ||||
| EUR/JPY | 買60,000→70,000 | -1,212円 | 8 | -22.44円 | |||
| 差引 | (1,600,000円) | 17,830円 | 286.56円 | 46.4％ | |||
- 1日平均のスワップ額は、1セットの1日平均のスワップ額です。付与額を付与日数で割って算出しています。付与日数が7日でない場合は日数を記入してます。1セットの年率は証拠金225,000円で計算しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | ||
| 8/29週 | RUB/JPY | -67,300 | 135,043 | 86,695 | 154,438 | ||
| EUR/RUB | -218,866 | 493,861 | 30,441 | 305,436 | |||
| EUR/JPY | 129,120 | -25,811 | 37,295 | 140,604 | |||
| -157,046 | 603,093 | 154,431 | 600,478 | +54,625 | |||
| 8/22週 | RUB/JPY | 27,100 | 128,163 | 86,695 | 241,958 | ||
| EUR/RUB | -287,183 | 478,911 | 30,441 | 222,169 | |||
| EUR/JPY | 81,990 | -24,469 | 24,205 | 81,726 | |||
| -178,093 | 582,605 | 141,341 | 545,853 | +66,505 | |||
| 8/15週 | RUB/JPY | 89,500 | 121,443 | 86,695 | 297,638 | ||
| EUR/RUB | -296,392 | 465,024 | 30,441 | 199,073 | |||
| EUR/JPY | -17,630 | -22,778 | 23,045 | -17,363 | |||
| -224,522 | 563,689 | 140,181 | 479,348 | -17,162 | |||
| 8/8週 | RUB/JPY | -2,500 | 114,083 | 77,095 | 188,678 | ||
| EUR/RUB | -218,400 | 451,322 | 30,441 | 263,363 | |||
| EUR/JPY | 42,690 | -21,266 | 23,045 | 44,469 | |||
| -178,210 | 544,139 | 130,581 | 496,510 | +21,212 | |||
| 8/1週 | RUB/JPY | -24,900 | 107,363 | 77,095 | 159,558 | ||
| EUR/RUB | -224,024 | 438,002 | 30,441 | 244,419 | |||
| EUR/JPY | 68,380 | -20,104 | 23,045 | 71,321 | |||
| -180,544 | 525,261 | 130,581 | 475,298 | +35,106 | |||
バランスよく保有しておけば、ほぼ為替変動の影響を受けずにスワップを稼げますが、スプレッドが広いので最初に大きくマイナスとなります。また、ルーブルの取引時間が短いのにも注意が必要です。
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