ロシアルーブルの推移と成績
ユーロ/ルーブルは4月から順調にルーブル高が進み、10月27日には年初来安値（=ルーブル最高値）の80.40をつけたのち、ユーロ高ルーブル安となって上昇しています。
11月7日週のユーロ/ルーブルは週初の82.32からルーブル高となり、81.33まで下げましたが、週末に向けてルーブルが大幅安となり一時83.70まで上昇しています。
ベラルーシとポーランドの国境の移民問題が深刻となっており、プーチン大統領が背後にいると見られていることや、ロシア軍がウクライナ侵攻を計画しているとアメリカが警告したことなどで、にわかに地政学リスクが高まっています。これまで資源価格の上昇などを背景に好調が続いていたルーブルも調整気味です。
11月7日週のルーブル運用の合計の損益は、前週比+98,657円の+744,193円となりました。ルーブル/円で売りを増やしていたため、ルーブル下落でもプラスとなりました。
週間のスワップ額は前週比で-2,597円の合計37,206円でした。
高金利7通貨は週後半の変動が大きく、下落したものが多くなりました。
各通貨の週間の対円の動きを見ると、トップはブラジルレアルで大きく上昇しています。地味ですが低変動で安定している中国人民元とインドルピーのアジアコンビがプラス、メキシコペソは利上げで回復したもののわずかにマイナスでした。
ルーブルは大きく下げて下から3番目でしたが、意外にも南アフリカランドより下落率は小さかったようです。トルコリラは安定の下落で史上最安値更新です。
AXIORY：ユーロ/ロシアルーブル
ユーロ/ルーブルの売りを50,000通貨保有しています。
ルーブルの下落で評価益が大幅減少となりましたが、合計の損益はギリギリプラスを維持しています。
週間の合計のスワップは前週比で少し増加して7,670円となりました。10,000通貨あたりの1日平均は219円で、年率は160％でした。政策金利連続引き上げのおかげで高額を保っています。
だいぶ下げたので買いを入れるかも知れません。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 (証拠金額) | ユーロ円 終値 | 週間合計 スワップ | 1日平均 スワップ | 年率換算 収益率 | |
| 11/7週 | EUR/RUB | 売50,000 (250,000円) | 130.35 | 7,670円 | 219.14円 | 160.0％/6.1％ |
| 10/31週 | EUR/RUB | 売50,000 (250,000円) | 131.17 | 7,560円 | 216.00円 | 157.7％/6.0％ |
| 10/24週 | EUR/RUB | 売50,000 (250,000円) | 131.81 | 7,810円 | 223.14円 | 162.9％/6.2％ |
| 10/17週 | EUR/RUB | 売50,000 (250,000円) | 132.15 | 7,065円 | 201.86円 | 147.4％/5.6％ |
| 10/10週 | EUR/RUB | 売50,000 (250,000円) | 132.53 | 6,545円 | 187.00円 | 136.5％/5.2％ |
- 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 11/7週 | EUR/RUB | 16,601 | 302,610 | (65,145) | -317,803 | 1,408 | -66,267 |
| 10/31週 | EUR/RUB | 90,538 | 294,940 | (65,145) | -317,803 | 67,675 | -21,354 |
| 10/24週 | EUR/RUB | 119,452 | 287,380 | (65,145) | -317,803 | 89,029 | +20,763 |
| 10/17週 | EUR/RUB | 106,499 | 279,570 | (65,145) | -317,803 | 68,266 | +13,772 |
| 10/10週 | EUR/RUB | 99,792 | 272,505 | (65,145) | -317,803 | 54,494 | +74,889 |
IG証券：ロシアルーブル３すくみ
ルーブル/円の売り・ユーロ/ルーブルの売り・ユーロ/円の買いの３すくみを目指して運用しています。それぞれの価値がだいたい同じになるように800,000通貨、10,000通貨、10,000通貨で1セットとする計画ですが、現在は少し売買してバランスが崩れています。
ルーブルが大きく下げたのでユーロ/ルーブルの売りを2万通貨追加し、ルーブル/円の売りを800,000通貨決済して、両通貨ペアとも12セット分としています。ユーロ/円も買い増しして60,000通貨保有としました。ユーロ/円の買いが少なくなっていますが、ユーロが安くなってきているので機会を見てゆっくり買っていく予定です。
ルーブル/円の売りポジを増やしていたので、ルーブル下落で評価損が-439,944円まで減り、確定益325,290円との通算で-114,654までになりました。1セット建てるときのスプレッドが1万円程度なので、12セットなら実質為替差損ゼロまで来ています。
ルーブル/円の付与額が減ったため、週間の合計のスワップ額は前の週から減少して29,536円となりました。1セットの１日あたりでは363円で、年率は約66%となっています。
ポジションを増やしたので、来週はスワップポイント増加を見込んでいます。
週間スワップ成績
| 通貨ペア | 保有数 (証拠金額) | 週間合計 スワップ | 付与 日数 | 1日平均 スワップ | 年率換算 | ||
| 11/7週 | RUB/JPY | 売10,400,000→9,600,000 | 12,480円 | 137.14円 | |||
| EUR/RUB | 売100,000→120,000 | 17,880円 | 255.43円 | ||||
| EUR/JPY | 買40,000→60,000 | -824円 | -29.43円 | ||||
| 差引 | (2,000,000円) | 29,536円 | 363.14円 | 66.3％ | |||
| 10/31週 | RUB/JPY | 売12,000,000→10,400,000 | 16,800円 | 160.00円 | |||
| EUR/RUB | 売70,000→100,000 | 16,339円 | 243.86円 | ||||
| EUR/JPY | 買40,000 | -896円 | -32.00円 | ||||
| 差引 | (2,000,000円) | 32,243円 | 371.86円 | 67.9％ | |||
| 10/24週 | RUB/JPY | 売11,200,000→12,000,000 | 19,920円 | 193.40円 | |||
| EUR/RUB | 売80,000→70,000 | 13,133円 | 257.51円 | ||||
| EUR/JPY | 買40,000 | -804円 | -28.71円 | ||||
| 差引 | (2,000,000円) | 32,249円 | 422.20円 | 77.1％ | |||
| 10/17週 | RUB/JPY | 売11,200,000 | 15,680円 | 160.00円 | |||
| EUR/RUB | 売80,000 | 13,648円 | 243.71円 | ||||
| EUR/JPY | 買50,000→40,000 | -904円 | -30.13円 | ||||
| 差引 | (2,000,000円) | 28,424円 | 373.58円 | 68.2％ | |||
| 10/10週 | RUB/JPY | 売10,400,000→11,200,000 | 12,480円 | 6 | 160.00円 | ||
| EUR/RUB | 売70,000→80,000 | 9,646円 | 6 | 229.66円 | |||
| EUR/JPY | 買80,000→50,000 | -1,250円 | -33.78円 | ||||
| 差引 | (2,000,000円) | 20,876円 | 355.88円 | 64.9％ | |||
- 1日平均のスワップ額は、1セットの1日平均のスワップ額です。付与額を付与日数で割って算出しています。付与日数が7日でない場合は日数を記入してます。
- 1セットの年率は9/5週までは証拠金225,000円で、9/12週以降は200,000円で計算しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | ||
| 11/7週 | RUB/JPY | -609,700 | 267,603 | 126,695 | -215,402 | ||
| EUR/RUB | -8,694 | 629,167 | 137,610 | 758,083 | |||
| EUR/JPY | 178,450 | -39,331 | 60,985 | 200,104 | |||
| -439,944 | 857,439 | 325,290 | 742,785 | +164,924 | |||
| 10/31週 | RUB/JPY | -776,100 | 255,123 | 135,495 | -385,482 | ||
| EUR/RUB | -23,532 | 611,287 | 137,610 | 725,365 | |||
| EUR/JPY | 215,500 | -38,507 | 60,985 | 237,978 | |||
| -584,132 | 827,903 | 334,090 | 577,861 | +96,610 | |||
| 10/24週 | RUB/JPY | -1,068,900 | 238,323 | 86,695 | -743,882 | ||
| EUR/RUB | 225,658 | 594,948 | 140,813 | 961,419 | |||
| EUR/JPY | 240,340 | -37,611 | 60,985 | 263,714 | |||
| -602,902 | 795,660 | 288,493 | 481,251 | +115,336 | |||
| 10/17週 | RUB/JPY | -1,152,900 | 218,403 | 86,695 | -847,802 | ||
| EUR/RUB | 220,480 | 581,815 | 133,184 | 935,479 | |||
| EUR/JPY | 254,060 | -36,807 | 60,985 | 278,238 | |||
| -678,360 | 763,411 | 280,864 | 365,915 | +44,414 | |||
| 10/10週 | RUB/JPY | -1,108,100 | 202,723 | 86,695 | -818,682 | ||
| EUR/RUB | 147,680 | 568,167 | 133,184 | 849,031 | |||
| EUR/JPY | 266,350 | -35,903 | 60,705 | 291,152 | |||
| -694,070 | 734,987 | 280,584 | 321,501 | -228,260 | |||
バランスよく保有しておけば、ほぼ為替変動の影響を受けずにスワップを稼げますが、スプレッドが広いので最初に大きくマイナスとなります（時価：うまくいって1セットあたり9,500円くらいで、スワポで取り返すのにだいたいひと月かかります）。また、ルーブルの取引時間が短いのにも注意が必要です。
コメント