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高金利7通貨全滅  ロシアルーブルのスワップ成績(11月21日週)

ロシアルーブル

ロシアルーブルの推移と成績 

11月21日週のユーロ/ルーブルは82.94で始まったのち、ユーロ高ルーブル安となって上昇して長期の下降トレンドの上限の84近辺で揉み合いましたが、結局は明確に上に抜けてルーブルの大幅安となり、一時85.61まで上昇しています。最終的にほぼ高値の85,56でクローズとなっています。

原油高などで順調に下落していたユーロ/ルーブルですが、10月27日に年初来安値(=ルーブル最高値)の80.40をつけたのち、ユーロ高ルーブル安となっています。

多少調整があってもトレンドの中で推移して、70台に入って前回安値の76近辺を目指すかと楽観していましたが、だいぶ甘い考えだったようです。まあ、新変異ウイルスのオミクロン株出現で恒例の月末の下げが大きくなっている感じで、12月に入るとそこそこ戻るのではないかと勝手に予想しています。

 

11月21日週のルーブル運用の合計の損益は、前週比-192,743円の+688,373円となりました。だいぶ痛いですが、長期スワポ運用ではよくあることで、このまま保持ります。

週間のスワップ額は前週比で-284円の合計39,942円でした。4万円割れとなっています。今週の19万円のマイナスなら5週間で取り戻せる額なので焦らず耐えます。

 

11/21週 週間騰落

運用している高金利7通貨はすべて週間でマイナスとなり、全滅しました。

前週はトルコリラが暴落して、ブラジルレアルや南アフリカランドもつられ安していましたが、今週はトルコリラはさらに10%下げて、粘っていたメキシコペソとロシアルーブルにもかなりの調整が入っています。一緒に下げてはいるものの、いつも通りインドルピーと中国人民元のダメージは軽微で済んでいます。

前の週に各通貨にちょいちょい買いを入れましたが、だいぶ早かったようです。あと1〜2週間待つことができれば、かなりいい成績を出せたと思いますが、我慢が足りませんでした。

2021/10/21~11/26

 

ランド、ペソ、ルーブルは10月下旬に高値をつけて下落傾向にあり、ひと月あまりの期間に9〜13%程度下げています。コロナショックではだいたいこの2.5倍から3倍くらいの下落率だったので、あと2回同じような大きめの下落があっても耐えられるようにしないとなりません。

安くなったところではポジションを増やしているので、ちょっとリスク取りすぎで、そこまでのリスク管理はできていないかと思います。やはり長期で見て高いところでの買い増しは気をつけないといけません。

 

AXIORY:ユーロ/ロシアルーブル

ユーロ/ルーブルの売りを50,000通貨保有しています。

ルーブルも他の高金利通貨同様に大幅下落して評価益は前週比で25万円あまりのマイナスとなっています。スワップも含めた合計の損益もマイナス圏に転落しています。大幅下落の前に売りポジションを建ててしまい、傷口を広げています。

週間の合計のスワップはポジション増もあって前週比で増加して8,898円となりました。10,000通貨あたりの1日平均では微減の211円となって、年率は154%でした。

ちょっとインパクトの大きな下げとなっていますが、まだまだ耐えられる範囲内です。もう一回同じくらいの下げとなると証拠金を追加しないとならないかも知れません。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数
(証拠金額)
ユーロ円
終値
週間合計
スワップ
1日平均
スワップ
年率換算
収益率
11/21週EUR/RUB売60,000 (300,000円)128.248,898円211.86円154.7%/6.0%
11/14週EUR/RUB売50,000 (250,000円)128.647,555円215.86円157.6%/6.1%
11/7週EUR/RUB売50,000 (250,000円)130.357,670円219.14円160.0%/6.1%
10/31週EUR/RUB売50,000 (250,000円)131.177,560円216.00円157.7%/6.0%
10/24週EUR/RUB売50,000 (250,000円)131.817,810円223.14円162.9%/6.2%
  • 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
11/21週EUR/RUB-219,796319,063(65,145)-317,803-218,536-247,954
11/14週EUR/RUB37,056310,165(65,145)-317,80329,418+28,010
11/7週EUR/RUB16,601302,610(65,145)-317,8031,408-66,267
10/31週EUR/RUB90,538294,940(65,145)-317,80367,675-21,354
10/24週EUR/RUB119,452287,380(65,145)-317,80389,029+20,763

IG証券:ロシアルーブル3すくみ

ルーブル/円の売り・ユーロ/ルーブルの売り・ユーロ/円の買いの3すくみで運用しています。それぞれの価値がだいたい同じになるように800,000通貨、10,000通貨、10,000通貨で1セットとして、12セット保有しています。

為替でも儲けようとして失敗し、長らくバランスが崩れていましたが、前の週から釣り合いの取れた3すくみでの運用となりました。それでもルーブルの取引時間が早く終了するので、取引時間終了後のユーロ/円の動きで多少の為替の差損益が出ます。今週は前週比で+24,000弱となっています。

週間の合計のスワップ額は運用開始来最高額となった前の週から減少して31,044円となりました。1セットの1日あたりでは約365円で、年率は約66.7%となっています。

スワポや確定益を含めた合計の利益が90万円を超えました。高金利通貨には大きめの調整が入っていますが、すくみは安定してスワポ収益の年率換算65%以上を維持しています。

週間スワップ成績

 通貨ペア保有数
(証拠金額)
週間合計
スワップ
付与
日数
1日平均
スワップ
年率換算
11/21週RUB/JPY売9,600,00011,520円 137.14円 
EUR/RUB売120,00021,480円 255.71円 
EUR/JPY買120,000-1,956円 6-27.16円 
差引(2,400,000円)31,044円 365.69円66.7%
11/14週RUB/JPY売9,600,00013,440円 160.00円 
EUR/RUB売120,00020,998円 249.86円 
EUR/JPY買60,000→120,000-1,757円8-29.28円 
差引(2,400,000円)32,671円 380.58円69.5%
11/7週RUB/JPY売10,400,000→9,600,00012,480円 137.14円 
EUR/RUB売100,000→120,00017,880円 255.43円 
EUR/JPY買40,000→60,000-824円 -29.43円 
差引(2,000,000円)29,536円 363.14円66.3%
10/31週RUB/JPY売12,000,000→10,400,00016,800円 160.00円 
EUR/RUB売70,000→100,00016,339円 243.86円 
EUR/JPY買40,000-896円 -32.00円 
差引(2,000,000円)32,243円 371.86円67.9%
10/24週RUB/JPY売11,200,000→12,000,00019,920円 193.40円 
EUR/RUB売80,000→70,00013,133円 257.51円 
EUR/JPY買40,000-804円 -28.71円 
差引(2,000,000円)32,249円 422.20円77.1%
  • 1日平均のスワップ額は、1セットの1日平均のスワップ額です。付与額を付与日数で割って算出しています。付与日数が7日でない場合は日数を記入してます。
  • 1セットの年率は9/5週までは証拠金225,000円で、9/12週以降は200,000円で計算しています。
  • 証拠金の2,400,000円のうち400,000円はスワップによる利益の再投資です。

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定損益合計損益前週比
11/21週RUB/JPY23,900292,563126,695443,158 
EUR/RUB-371,395671,635137,610437,850 
EUR/JPY7,960-43,04460,98525,901 
 -339,535921,154325,290906,909+55,211
11/14週RUB/JPY-475,300281,043126,695-67,562 
EUR/RUB63,933650,155137,610851,698 
EUR/JPY47,920-41,08860,98567,817 
 -363,447890,110325,290851,698+108,913
11/7週RUB/JPY-609,700267,603126,695-215,402 
EUR/RUB-8,694629,167137,610758,083 
EUR/JPY178,450-39,33160,985200,104 
 -439,944857,439325,290742,785+164,924
10/31週RUB/JPY-776,100255,123135,495-385,482 
EUR/RUB-23,532611,287137,610725,365 
EUR/JPY215,500-38,50760,985237,978 
 -584,132827,903334,090577,861+96,610
10/24週RUB/JPY-1,068,900238,32386,695-743,882 
EUR/RUB225,658594,948140,813961,419 
EUR/JPY240,340-37,61160,985263,714 
 -602,902795,660288,493481,251+115,336

バランスよく保有しておけば、ほぼ為替変動の影響を受けずにスワップを稼げますが、スプレッドが広いので最初に大きくマイナスとなります(時価:うまくいって1セットあたり9,500円くらいで、スワポで取り返すのにだいたいひと月かかります)。また、ルーブルの取引時間が短いのにも注意が必要です。

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