ロシアルーブルの推移と成績
ユーロ/ロシアルーブルは下落基調が続いて、前回3月16日安値の86.50も割ってきました。FOMC後のユーロ下落のおかげで、対円のルーブルよりかなりパフォーマンスが良くなっています。一時は85.73まで下げ、チャートもなべ蓋となっていて、ここから激落ち期待です。
原油価格の高止まりとロシア中銀の政策金利引き上げが効いていると思われます。政策金利は0.5％上げで、5.5％となっています。警戒していた米露首脳会談も無風で通過したようです。
6月13日週はルーブル高が進み、週末の時点でのルーブルの運用全体の損益は前の週と比較して+166,611円の合計-146,907円となり、3週連続で損失が大幅減少しました。
ルーブル運用全体の週間のスワップ額は、前週比で-1,835円の合計12,537円でした。IG証券でスワップの付与日数が6日となったため合計額が減少しています。年換算の収益率は34.0％でした。
南アランド/円とメキシコペソ/円は下落しましたが、対ユーロのロシアルーブルとインドルピーが上げています。
- 保有中の通貨と注目の通貨の52週の値動きを示しています。
- * 印のついた通貨ペアは上下反転させています。
AXIORY：ユーロ/ロシアルーブル
ユーロ/ルーブルの売りを60,000通貨保有しています。
ルーブル高が継続して、評価損が5週連続で前週比で減少しています。プラ転までもう少し伸ばしていきたいです。
週間合計のスワップはプラスを回復しましたが、週5千円以上が平均的だったので、まだまだ回復の余地があります。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 (証拠金額) | ユーロ円 終値 | 週間合計 スワップ | 1日平均 スワップ | 年率換算 収益率 | |
| 6/13週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 130.75 | 444円 | 10.57円 | 3.2％/0.3％ |
| 6/6週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 132.80 | -924円 | -22.00円 | -6.7％/-0.6％ |
| 5/30週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 133.24 | 294円 | 7.00円 | 2.1％/0.2％ |
| 5/23週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 133.93 | 96円 | 2.29円 | 0.7％/0.1％ |
| 5/16週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 132.72 | 5,970円 | 142.14円 | 43.2％/3.9％ |
- 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
- 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)と保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 6/13週 | EUR/RUB | -230,112 | 156,276 | (8,382) | -336,191 | -410,027 | +78,910 |
| 6/6週 | EUR/RUB | -308,578 | 155,832 | (8,382) | -336,191 | -488,937 | +114,462 |
| 5/30週 | EUR/RUB | -423,954 | 156,746 | (8,382) | -336,191 | -603,399 | +60,429 |
| 5/23週 | EUR/RUB | -484,089 | 156,452 | (8,382) | -336,191 | -663,828 | +25,781 |
| 5/16週 | EUR/RUB | -509,774 | 156,356 | (8,382) | -336,191 | -689,609 | +29,555 |
IG証券：ロシアルーブル３すくみ
ユーロ/ルーブルの売り・ルーブル/円の売り・ユーロ/円の買いの３すくみを目指して運用しています。それぞれの価値がだいたい同じになるように10,000通貨、800,000通貨、10,000通貨で1セットとする計画です。
ユーロ/円が下落したので買いを20,000通貨追加して、40,000通貨（4セット分）としています。また、ルーブル/円の売りも800,000通貨追加し、5,600,000通貨（7セット分）保有としました。ユーロ/ルーブルは70,000通貨（7セット分）保有しています。
週間の為替の強弱は、円＞ルーブル＞ユーロでした。ユーロが弱く利益が伸び、合計で26万円になりました。
付与日数が少なかったこともあり、週間の合計のスワップ額は減少しましたが、1日あたりでは大きく増加しています。合計は40万円を超えてきました。
週間スワップ成績
| 通貨ペア | 保有数 (証拠金額) | 週間合計 スワップ | 付与 日数 | 1日平均 スワップ | 年率換算 | ||
| 6/13週 | RUB/JPY | 売4,800,000→5,600,000 | 4,880円 | 6 | 119.02円 | ||
| EUR/RUB | 売70,000 | 7,620円 | 6 | 181.43円 | |||
| EUR/JPY | 買20,000→40,000 | -410円 | -27.33円 | ||||
| 差引 | (1,200,000円) | 12,093円 | 273.12円 | 44.3％ | |||
| 6/6週 | RUB/JPY | 売4,800,000 | 4,320円 | 8 | 90.00円 | ||
| EUR/RUB | 売80,000→70,000 | 11,174円 | 8 | 174.59円 | |||
| EUR/JPY | 買10,000→20,000 | -200円 | -28.57円 | ||||
| 差引 | (1,200,000円) | 15,296円 | 236.02円 | 38.3％ | |||
| 5/30週 | RUB/JPY | 売4,800,000 | 3,840円 | 6 | 106.67円 | ||
| EUR/RUB | 売80,000 | 8,376円 | 6 | 174.50円 | |||
| EUR/JPY | 買10,000 | -204円 | 29.14円 | ||||
| 差引 | (1,200,000円) | 12,012円 | 252.03円 | 40.9％ | |||
| 5/23週 | RUB/JPY | 売4,800,000 | 3,520円 | 8 | 80.00円 | ||
| EUR/RUB | 売80,000 | 9,592円 | 8 | 149.88円 | |||
| EUR/JPY | 買10,000 | -196円 | -28.00円 | ||||
| 差引 | (1,000,000円) | 12,916円 | 201.88円 | 32.7％ | |||
| 5/16週 | RUB/JPY | 売4,000,000 | 3,200円 | 91.43円 | |||
| EUR/RUB | 売80,000 | 9,632円 | 172.00円 | ||||
| EUR/JPY | 買10,000 | -201円 | -28.71円 | ||||
| 差引 | (1,000,000円) | 12,631円 | 234.72円 | 38.1％ | |||
- 1日平均のスワップ額は、1セットの1日平均のスワップ額です。付与額を付与日数で割って算出しています。付与日数が7日でない場合は日数を記入してます。1セットの年率は証拠金225,000円で計算しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | ||
| 6/13週 | RUB/JPY | -100,900 | 67,363 | 73,895 | 40,358 | ||
| EUR/RUB | -272,546 | 357,347 | 30,441 | 115,242 | |||
| EUR/JPY | 104,490 | -12,685 | 15,715 | 107,520 | |||
| -268,956 | 412,025 | 120,051 | 263,120 | +87,701 | |||
| 6/6週 | RUB/JPY | -132,100 | 62,483 | 73,895 | 4,278 | ||
| EUR/RUB | -368,294 | 349,724 | 30,441 | 11,871 | |||
| EUR/JPY | 155,830 | -12,275 | 15,715 | 159,270 | |||
| -344,564 | 399,932 | 120,051 | 175,419 | +73,710 | |||
| 5/30週 | RUB/JPY | -64,900 | 58,163 | 73,895 | 67,158 | ||
| EUR/RUB | -482,664 | 338,548 | 14,757 | -129,359 | |||
| EUR/JPY | 160,270 | -12,075 | 15,715 | 163,910 | |||
| -387,294 | 384,636 | 104,367 | 101,709 | +85,081 | |||
| 5/23週 | RUB/JPY | -40,900 | 54,323 | 73,895 | 87,318 | ||
| EUR/RUB | -586,223 | 330,172 | 14,757 | -241,294 | |||
| EUR/JPY | 166,760 | -11,871 | 15,715 | 170,604 | |||
| -460,363 | 372,624 | 104,367 | 16,628 | -44,868 | |||
| 5/16週 | RUB/JPY | 43,900 | 50,803 | 73,895 | 168,598 | ||
| EUR/RUB | -601,289 | 320,580 | 14,757 | -265,952 | |||
| EUR/JPY | 154,810 | -11,675 | 15,715 | 158,850 | |||
| -402,579 | 359,708 | 104,367 | 61,496 | +33,687 | |||
バランスよく保有しておけば、ほぼ為替変動の影響を受けずにスワップを稼げますが、スプレッドが広いので最初に大きくマイナスとなります。また、ルーブルの取引時間が短いのにも注意が必要です。
コメント
さんすくみを参考にしてます。
証拠金の維持率の目安はどのようにお考えでしょうか？
私は、すくみなのでフラッシュクラッシュが起きても大丈夫かなと思っており、400%にしています。
よろしければご返答お願いします。
かがやさん、書き込みありがとうございます。プランでは1セットに225,000円を入れることにしています。多分開始時で125％切るくらいになるのではないでしょうか。
もうポジションをお持ちならご存知かと思いますが、ルーブルがらみのポジションはおそらくレバレッジ20倍なので、その時のレートによりますがユーロ/ルーブルを1万ユーロで6万5千円程度の証拠金が必要です。ルーブル/円も同じくらい必要で、ユーロ/円が5万で必要証拠金が計18万強となると思います。スプレッドも合計で1万円くらいあります。ルーブル/円がとくに高いです。
実際の運用では120万入れて現在26万の差益で必要証拠金は105万くらいです。約140%で計算あってますかね？私はブログで見た目がいいように、スワップの収益率が高くなるようレバレッジをあげているので、ご自身でやる時は安全な額を入れた方がいいと思います。
ただ、よくクラッシュが起こる日本時間の朝方にはIG証券ではルーブルがらみのペアは取引停止中なので、最も安定しているユーロ/円のみが動くことになると思います。もし何かあれば15:00に取引が始まるまでに入金すればロスカットは避けられるのではないかと考えて、ギリギリまでレバレッジをあげています。
参考になりましたでしょうか？ 私も手探りですが、わかることがあればお答えしますので、また疑問があれば書き込みをどうぞ。
ご丁寧に解説ありがとうございます。
非常に参考になりました。