先日【ロシアルーブルのスワップ運用】で報告したように、IG証券で三つ巴でいく方針でしたが、スプレッドの負担分だけで開始から-20,000円あまりとなり、ちょっと効率悪いので作戦変更です。
ロシアルーブルは、とても値動きが大きい印象があったのですが、高値と安値の差である値幅率で見ると、意外にもここ１年ではロシアルーブル/円(RUB/JPY: 13.85%)はメキシコ/円(MXN/JPY: 14.58%)より値動きが小さかったようです。インドルピー/円(INR/JPY)も値幅小さめです。
これらの通貨でスワップ運用できれば、よりリスクをとってガツガツとスワップを貯めていけると思います。
| 通貨 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | レート | |||
| 変動率 | 値幅率 | 変動率 | 値幅率 | 変動率 | 値幅率 | ||
| TRY/JPY | -4.13％ | 13.42％ | -10.60％ | 20.07％ | -36.66% | 56.26％ | 18.33JPY |
| ZAR/JPY | -1.76％ | 14.79％ | -6.70％ | 19.53％ | -17.45% | 29.67％ | 7.46JPY |
| MXN/JPY | +1.21％ | 13.47％ | +0.45％ | 14.58％ | +1.70% | 17.46% | 5.68JPY |
| RUB/JPY | +0.93％ | 13.85％ | ＋4.92％ | 13.85％ | -10.32％ | 25.00％ | 1.73JPY |
| INR/JPY | -3.23％ | 8.52％ | -0.84％ | 11.06％ | -10.76％ | 16.07％ | 1.53JPY |
| RUB/CHF | -1.72% | 9.18％ | -0.96% | 9.49％ |
+3.01％ | 20.61％ | 0.015CHF |
| RUB/CAD | +0.82% | 8.21％ | +4.70% | 8.21％ | -4.29％ | 21.52％ | 0.020CAD |
| SGD/MXN | +0.11% | 5.14％ | -1.11% | 5.87％ | -1.57％ | 13.75％ | 13.90MXN |
| EUR/INR | +2.72% | 5.92％ | -3.06% | 7.84％ | -0.30% | 12.13％ | 78.61INR |
| USD/JPY | +0.33％ | 5.51％ | -0.29% | 7.37％ | +0.40% | 9.19％ | 108.99JPY |
値幅が大きいと為替差損をカバーするためにより多く証拠金を入れないとならないので、資金効率をよくするためには、値幅が小さい方がいいわけです。日本円との通貨ペアだと値幅が大きくなってしまうので、値幅が小さくなるペアを探します。
例えば、メキシコペソ/円（MXN/JPY）は年間の値幅が14.58％ですが、シンガポールドル/メキシコペソのペア（SGD/MXN）にすると5.87％でドル/円の7.37％よりも値幅が小さくなります。もちろん過去の記録なので将来も同じとは限りませんが、うまくやれば高金利通貨をドル/円以下のリスクで運用できる可能性があります。
ロシアルーブルに関しては、ルーブル/円より大幅に有利なペアはありませんでしたが、ルーブル/スイスフラン（RUB/CHF）は9.49％でいくらか良いようです。そこでスワップが高く、レバレッジ400倍のAXIORYでユーロ/ルーブルを売って、ユーロ/スイスフランを買ってみました。
とりあえず50,000円いれて、10,000通貨ずつポジションを建てると、必要証拠金6,000円で、スワップは1日ユーロ/ルーブルが+153円、ユーロ/スイスフランが-15円でした。これで年率100.7％です。かなり余裕がないので、どこかで証拠金追加するかもしれませんが、目指せ１年で２倍です。
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