祝プラ転+スワップ回復! ロシアルーブルのスワップ成績(4月12日週)

ロシアルーブル

ロシアルーブルは3月に他の高金利通過とともに一度大きく下落しましたが、今月に入ってからメキシコペソや南アフリカランドを引き離して戻しています。

週間で見ると、対ユーロでは一旦下落ののち回復して、週初とほぼ同じ水準です。

保有ポジションはAxioryのユーロ/ルーブルの売りとIG証券のユーロ/ルーブルの売り・ルーブル/円の売り・ポーランドズロチ/円の買いの3すくみです。IG証券の口座ではスワップが全てプラスとなったうえに評価損益もプラスとなりました。

上のチャートは保有中の高金利通貨の年初からの値動きを示しています。ローソクで示されているのはユーロ/ドルです。下にに行くほど高金利通貨安になってイメージしやすいように、上下反転させています。

高金利通貨の中では、最もしっかりと戻っています。ルーブルは原油と連動するとされているとおり、原油の下落とともに大きく下落しましたが、戻りの局面ではそれほど連動しているようには見えません。また、ロスカットされたこともあり、かなり大きく下落したように感じましたが、原油の比ではありません。

下のチャートは原油CFDとルーブルとの通貨ペアの年初からの動きです。通貨ペアの方は比較のために上下反転させています。

ユーロ/ルーブルは振れ幅は違うものの、3月中は原油と似た動きをしていましたが、4月に入ってOPEC+をこなしたあたりから異なった動きとなっています。

対ユーロのポジションより変動を抑えるため、豪ドルやノルウェークローネあたりとのペアでも運用する計画です。

AXIORY:ユーロ/ロシアルーブル

前の週にユーロ/ロシアルーブルの売りポジションを20,000通貨に増やしましたが、この週には下がったところでさらにポジションを追加して30,000通貨としました。評価益はわずかに伸びています。

10,000通貨の1日あたりのスワップ額は前の週の153円から大幅に減少して、93円となってしまいました。ホールドでスワップ回復待ちです。

スワップ額 通貨ペア 保有数(投資金額) 合計SW 1日平均SW 年率換算
4月12日週 EUR/RUB 売30,000(150,000円) 1,975円
93.00円
67.89%
4月5日週 EUR/RUB 売20,000(100,000円) 2,224円 153.29円 111.9%
3月29日週 EUR/RUB 売10,000(50,000円) 842円  140.33円 102.4%
3月1日週 EUR/CHF 買20,000 -212円 -15.14円  
EUR/RUB 売20,000 2272円 162.28円  
差引 (300,000円) 2,060円 147.14円 35.8%
2月23日週 EUR/CHF 買20,000 -218円 -15.57円  
EUR/RUB 売20,000 2,256円 161.14円  
差引 (200,000円) 2,038円 145.57円 53.1%

ロスカットでスワップも含めて資金がなくなってしまったので、成績の記録では一度リセットして0からスタートです。損失は引き継いで確定損として計上してます。

週間成績 通貨ペア 評価損益 累積SW 確定SW 確定損益 合計損益 前週比
4/12週 EUR/CHF 0 0   -26,771 -26,771  
EUR/RUB 54,763 5,041   -319,073 -259,269  
差引 54,763 5,041   -345,844 -286,040 +8,987
4/5週 EUR/CHF 0 0   -26,771 -26,771  
EUR/RUB 47,751 3,066   -319,073 -268,256  
差引 47,751 3,066   -345,844 -295,027 +12,682
3/29週 EUR/CHF 0 0   -26,771 -26,771  
EUR/RUB 37,228 842   -319,008 -319,008  
差引 37,228 842   -345,779 -307,709 +26,093
週間成績 通貨ペア 評価損益 累積SW 確定SW 確定損益 合計損益 前週比

3/2

ロスカット

EUR/CHF 0 -1,256 (-1,256) -26,771 -28,027  
EUR/RUB 0 13,168 (13,168) -318,943 -305,775  
差引 0 11,912   -345,714 -333,802 -79,642
3/1週 EUR/CHF -26,390 -1,256   -65 -27,711  
EUR/RUB -235,781 13,168 (1,306) -3,836 -226,449  
差引 -262,171 11,912   -3,901 -254,160 -114,189

IG証券:ロシアルーブル/円・ユーロ/ロシアルーブル・ポーランドズロチ/円 

IG証券ではなぜかルーブル/円の売りのスワップがプラスとなるため、それを含めた3つの通貨ペアを組み合わせて、為替変動の影響を抑えてスワップを稼ぐ計画を立てました。

運用開始後は計画通りしばらくどの通貨ペアでもスワップがプラスでしたが、先週まで3週間ルーブル/円の売りスワップがマイナスとなり、支払いが発生していました。

この週はそのルーブル/円の売りでもスワップがプラス回復となり収益が大幅にアップしました。

評価損が大きく出ていたので、2週前にナンピンしてユーロ/ロシアルーブルの売りと、ポーランドズロチ/円の買いのポジションを追加しましたが、その後戻していて評価損益もプラスとなりました。

当初はあまり期待していませんでしたが、保有ポジションの中では最もパフォーマンスがいいです。

今後はルーブル/円の売りを追加して2セット目を完成させる予定ですが、ポーランドズロチ/円の戻りをまって半分をユーロ/円にスイッチして、より安定した3すくみにしたいと考えています。

 

スワップ額 通貨ペア 保有数(投資額) スワップ合計 1日平均 年率換算
4/12週 RUB/JPY 売685,000 959円 137.00円  
EUR/RUB 売20,000 **2168円 180.33円  
PLN/JPY 買86,000 **266円 22.17円  
差引 (450,000円) 3,393円 339.50円 55.07%
4/5週 RUB/JPY 売685,000 -481円 -60.13円  
EUR/RUB 売20,000 *2,916円 182.25円  
PLN/JPY 買86,000 *268円 16.75円  
差引 (450,000円) 2,703円 138.87円 22.5%
3/29週 RUB/JPY 売685,000 -1,371円 -195.86円  
EUR/RUB 売20,000 2,045円 160.07円  
PLN/JPY 買86,000 401円 50.86円  
差引 (450,000円) 1,075円 15.07円 2.2%
3/22週 RUB/JPY 売685,000 -342円  -48.86円  
EUR/RUB 売10,000 1,252円 178.86円  
PLN/JPY 買43,000 275円 39.29円  
差引 (300,000円) 1,185円 169.29円 20.6%
3/15週 RUB/JPY 売685,000 480円 68.57円  
EUR/RUB 売10,000 1,236円 176.57円  
PLN/JPY 買43,000 833円 119.00円  
差引 (300,000円) 2,549円 364.14円 44.3%

*付与日数8日       **付与日数6日 

ルーブル/円売685,000、ユーロ/ルーブル売10,000、ズロチ/円買43,000を1セットとして証拠金225,000円をいれています。1日平均のスワップ額は、1セットの1日平均のスワップ額です。

運用成績(円) 通貨ペア 評価損益 累積SW 確定損益 合計損益 前週比
4/12週 RUB/JPN売 199,335 2,345 0 201,680  
EUR/RUB売 -79,593 18,946 0 -60,647  
PLN/JPN買 -112,875 4,403 0 -108,472  
差引 6,867 25,694 0 32,561 +24,897
4/5週 RUB/JPN売 180,840 1,386 0 182,226  
EUR/RUB売 -93,180 16,778 0 -76,402  
PLN/JPN買 -102,297 4,137 0 -98,160  
差引 -14,637 22,301 0 7,664 +40,829
3/29週 RUB/JPN売 230,840 1,867 0 232,707  
EUR/RUB売 -153,618 13,862 0 -139,756  
PLN/JPN買 -145,813 3,869 0 -141,944  
差引 -68,591 19,598 0 -48,993 +42,655
3/22週 RUB/JPN売 248,665 3,238 0 251,903  
EUR/RUB売 -268,252 11,817 0 -256,435  
PLN/JPN買 -95,116 3,468 0 -91,648  
差引 -114,703 18,523 0 -96,180 -5,380
3/15週 RUB/JPN売 232,900 3,580 0 236,480  
EUR/RUB売 -229,582 10,565 0 -219,017  
PLN/JPN買 -111,456 3,193 0 -108,263  
差引 -108,138 17,338 0 -90,800 -52,077

 

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