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夢の相関通貨でスワップ(2)

香港ドル

ペッグ制をとっている通貨ペアでスワップが得られれば、ほとんど為替変動の影響を受けることなくスワップだけを獲得できるので、ある意味究極のスワップ投資と言えると思います。香港ドルは米ドルにペッグされ、デンマーククローネはユーロにペッグされています。これを書いている時点では、米ドルと香港ドルのこの1年間の相関係数は0.99、ユーロとデンマーククローネの相関係数は1.00です。【現在の相関をチェックする。外部リンク:OANDA Currensee Correlation】1に近いほど相関性が高く、0に近くなるにつれ相関性が低くなり、−1に向かって逆相関性が高くなります。ですので、米ドル/円と香港ドル/円はほとんど同じような動きをすることが期待されます。

香港ドルの売りスワップと保有の割合

昨日はこの香港ドルの売りスワップが異常なほどの値をつけていたことを書きました。実をいうと、昨日は久しぶりに出勤したのですが、予想以上にやりたくない仕事が溜まっていたため、しこたま飲んで帰ってきました。泥酔状態でスワップの額を見ながらBlogを書いたので、今朝起きた時に間違ってたらどうしようかと思ったのですが、確認してもやはり同じでした。そんななので、雑だった昨日のブログよりもう少し深く掘り下げたいと思います。

昨日のクリック365の香港ドル/円の売りスワップは36円でしたが、今日は38円とさらに増加してます。【GMOクリック証券:クリック365スワップポイントカレンダー】一方でドル円の買いスワップは72円と68円でした。

1米ドルはだいたい7.85香港ドルなので、近似の1:8くらいでポジションを取ると為替変動をほぼ相殺できると思います。ただ、香港ドル/円の取引単位が100,000通貨なので、米ドル/円を10,000通貨買って、香港ドル/円を80,000通貨売るということができません。仕方ないので、米ドル/円を13,000通貨買い、香港ドル/円を100,000通貨売ることにします。その場合、米ドル3000通貨分もクリック365では取引できないので、変則的にどこか1000通貨単位で取引でき、スワップが高い会社の口座を選ばなければなりません。とりあえず、スワップが高めのみんなのFXで取引すると仮定します。以上の条件で計算した収益率は以下の通りです。

期待される収益

必要証拠金はドル/円買い10,000通貨:42,440円、 ドル/円買い3,000通貨:12,780円、香港ドル/円売り100,000通貨:54,120円の合計となります。ドル/円の買いスワップは今週の平均70円の1.3倍の91円、香港ドルは平均37円です。1日あたり128円のスワップに1年間の日数を365日を掛けて、必要証拠金合計109,340円で割ります。

128×365÷109,340=0.4273...

となり、年換算で約42.7%です。150,000円証拠金を入れて約31%、200,000円入れて約23%です。状況が変わらなければ、資金移動できしだいポジションを立ててみたいと思います。

今月のスワップをもとにしても

今月のこれまでのスワップ付与日数は18日でこの間の米ドル/円の10,000通貨の買いスワップは1,327円で3,000通貨分が392.7円です。合計1,764.7円、1日あたり98.04円です。一方香港ドルのスワップは-439円で、1日あたり-24.39円です。これをもとにすると最低必要証拠金ベースで25.8%、証拠金を150,000入れて17.9%です。

ここ数日のスワップが1年間続くとも思えませんが、多少期間を長くとって合計したスワップの額による試算でも、収益率は悪くないのではないかと思います。

 

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