人民元円上昇もスワップ低下　香港ドルと中国人民元のスワップ成績（1月3日・10日週）

ちょっと本職を怠っていたら、新年に仕事が溜まっていました。前週分が遅れてしまったので、２週分まとめて報告です。

人民元/円は年初に上昇して含み益が大幅に増加しましたが、10日週には反落しています。52週のパフォーマンスでみると他の通貨ペアよりいいですが、スワップが減額となって収益がさらに低くなってしまいました。米ドル/香港ドルは例の如くほとんど動きませんでした。チャートでは横一直線です。

運用開始以来の損益の合計は年末と比較して＋25,047円の+86,707円となりました。スワップ付与額は3日週が859円、10日週が786円でした。ポジション増した割には減少傾向です。年換算の収益率は年末の21.2％から14.6％まで下がっています。目標の20％を割っています。

スワップは減少ですが、為替の利益で補っている感じです。スワップ運用の本来の狙いからは外れていますが、含み益は増加しています。

スワップは100,000通貨で1日70円から50円まで、だいぶ減っています。年率でも最も高かった時よりも10%以上低下してしまいました。

為替は年初に大幅上昇して含み益が増加ですが、10日週には反落しています。

週間スワップ推移

週間運用成績(円)

米ドル/円の売り1万通貨と香港ドル/円の買い7.8万通貨を１セットとして、仮想米ドル/香港ドルで運用しています。香港ドルは米ドルにペッグされているので、変動の影響をあまり受けないスワップ運用を目指しています。

年初に円高となったので、6日に香港ドル/円を買い増ししました。その後戻したところで、8日に米ドル/円を売って、１セット追加としています。この2セット目は9,000円あまりプラスでスタートできています。

米ドル/円の売りスワップは年末には-4円になっていましたが、年初には-8円と負担増になっています。ポジション追加によって合計額は増えていますが、1セットの1日あたりの合計の金額は31円まで減っています。

週間スワップ推移

週間運用成績(円)