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ロシア中銀政策金利引き下げ ロシアルーブルのスワップ成績(6月14日週)

ロシアルーブル

ロシアルーブルの推移 

前の週に他の高金利通貨とともに下落したロシアルーブルは、今週は対ユーロでは底堅く推移し、ユーロ安ルーブル高で終えました。対ノルウェークローネではリスクオフ局面でも逆行高となっていましたが、今週もクローネ安ルーブル高が継続しました。

19日にロシアが政策金利の引き下げを決定しましたが、為替にはあまり影響がなかったようです。他の国も政策金利を下げていて、相対的な金利高に変わりがないからでしょうか。

また、6日にOPECプラスでサウジアラビアとロシアは協調減産の延長で合意しました。こちらもあまり影響ないように見えましたが、原油先物価格は2週間後のこの週末にかけ上昇してきて、ルーブル高を後押ししたかもしれません。

政策金利の引き下げで、すでに低下してきているスワップの回復はあまり見込めませんが、せめて今と同じくらいのところをキープしてもらいたいところです。

各通貨の比較

トルコリラ、メキシコペソ、南アフリカランドの高金利通貨3兄弟は先週からの下落を継続して、底値から取り戻した分を大きく失っています。

ロシアルーブル、インドルピーは、3兄弟と対照的に上昇しています。その前の週のリスクオフでも変動は少なく、比較的安定しています。今のところルーブルがらみの組み合わせで最も変動を抑えた運用ができていると思います。不調だったインドルピーも対ユーロでどうにか踏ん張ってるので、このまま反転となって欲しいです。

ポーランドズロチやチェココルナは少し膠着気味です。安いところからはだいぶ戻しましたが、伸び悩んで、一息ついている感じです。上下の動きの少なさはさすがで、高金利通貨と比較すれば安定感はありますが、残念ながらスワップが壊滅的となっています。

変動の小さい上位の組み合わせで、うまく分散しつつ、どうにか収益をあげられるようにしていきたいです。

 

  • 保有中の通貨の年初からの値動きを示しています。トルコリラ/円も比較のために加えています。
  • メキシコペソ/円と南アフリカランド/円とトルコリラ/円以外は上下反転させています。

スワップをある程度稼げる組み合わせで、年初来で最も安定しているのはユーロ/ルーブル/円の3すくみ(A)です。その次はユーロ/インドルピーとノルウェークローネ/ロシアルーブルです。ちょっとスワップが低い場合もありますが、この辺はリスクとトレードオフなので仕方ないかと思います。ランド、ペソ、リラは変動は大きく、スワップは低下傾向なので、差は小さくなっているかと思います。

AXIORY:ユーロ/ロシアルーブル

ユーロ/ロシアルーブルの売りは現在40,000通貨保有中です。他の高金利通貨が下落する中ルーブルは反転し、今週はユーロ安ルーブル高が進みました。

ここから評価益を伸ばして合計でのプラ転を目指します。

10,000通貨の1日あたりのスワップ額は回復が続いていて、50円を超えてきました。あまり高金利とも呼べない額なので、せめて2倍の100円台には到達してもらいたいものです。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数
(証拠金額)
週間合計
スワップ
1日平均
スワップ
年率換算
6/14週EUR/RUB売40,000 (200,000円)1,468円52.43円
38.3%
6/7週EUR/RUB売40,000 (200,000円)1,180円42.14円30.8%
5/31週EUR/RUB売40,000 (200,000円)724円25.85円18.9%
5/24週EUR/RUB売40,000 (200,000円)2,452円87.57円63.9%
5/17週EUR/RUB売40,000 (200,000円)4,556円
162.71円118.8%
  • 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額で、年率は証拠金50,000円をもとに計算しています。
  • 以前はスイスフランと両建てにしていたので、週間成績の表にはその分の損失を残してあります。

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
6/14週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB217,06019,010(8,382)-309,420-73,350 
 217,06019,010 -336,191-100,121+43,592
6/7週EUR/CHF00 -26,771-26,771 
EUR/RUB164,93627,542(8,382)-309,420-116,942 
 164,93627,542 -336,191-143,713-96,833
5/31週EUR/CHF00 -26,771-26771 
EUR/RUB262,94926,362(8,382)-309,420-20,109 
 262,94926,362 -336,191-46,880+46,126
5/24週EUR/CHF00 -26,771-26771 
EUR/RUB217,54725,638(8,382)-309,420-66,235 
 217,54725,638 -336,191-93,006+3,125
5/17週EUR/CHF00 -26,771-26771 
EUR/RUB216,87423,186(8,382)-309,420-69,360 
差引216,87423,186 -336,191-96,131+84,806

外為どっとコム:ノルウェークローネ/ロシアルーブル

ノルウェークローネ/ロシアルーブルで運用するために、ノルウェークローネ/円を売りロシアルーブル/円を買っています。他の通貨ペアとはだいぶ違う動きをするので、かなり面白い組み合わせだと思います。

ある程度連動している産油国の通貨のペアで、今のところはうまくいっています。

スワップはどちらの通貨ペアもプラスなうえ、まあまあ安定してそうです。ロシア利下げの影響がなければ、年換算の収益率は25%超を継続していけそうです。

IG証券のルーブル/円は売りでプラススワップがつくので、ここのロシアルーブル/円の買いとの両建てサヤ取りにも興味があるのですが、3すくみと同じ口座になってしまうのを避けたいので、今のところ実現していません。他の高金利通貨のサヤ取りではほとんど収益をあげられませんが、ルーブルならメキシコペソの3分の1の証拠金で、1日30~40円稼げる計算ですので、スワップが低下せず、うまくいけば10倍くらいの収益を得られるかもしれません。

 通貨ペア保有数(証拠金額)合計SW1日平均SW年率換算
6/14週NOK/JPY買14,00010円1.43円 
RUB/JPY売100,000*160円20.00円 
 (30,000円)170円21.43円26.1%
6/7週NOK/JPY買14,00010円1.43円 
RUB/JPY売100,000140円20.00円 
 (30,000円)150円21.43円26.1%
5/31週NOK/JPY買14,0002円1.00円 
RUB/JPY売100,00040円20.00円 
 (30,000円)42円21.00円25.6%
  • 付与日数8日

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
6/14週NOK/JPY7,42022 07,442 
RUB/JPY-4,200340 0-3,860 
 3,220362 03,582+890
6/7週NOK/JPY-4,12012 0-4,108 
RUB/JPY6,620180 06,800 
 2,500192 02,692+3,462
5/31週NOK/JPY-2,2122 0-2,210 
RUB/JPY1,40040 01,440 
 -81242 0-770

外為どっとコム
外為どっとコム

IG証券:ロシアルーブル3すくみ

ユーロ/ルーブルの売り・ルーブル/円の売り・ユーロ/円の買い(A)とユーロ/ルーブルの売り・ルーブル/円の売り・ポーランドズロチ/円の買い(B)の3すくみ2セットで運用しています。

スワップはユーロ/ルーブルの売りでかなり低下し、ルーブル/円の売りも1円の日が多かったので、だいぶ低下してしまいました。どうにか年換算で安定して40%を超えて欲しいですが、期待しているほど安定していません。

ユーロ/円の買いのスワップの支払い額は減少しました。ズロチ/円の支払いは増えたので、AセットとBセットの差はさらに縮まりました。為替の影響を考慮するとユーロ/円のAセットの方がスワップ運用向きと思います。

週間スワップ成績

 通貨ペア保有数
(証拠金額)
週間合計
スワップ
付与
日数
1日平均
スワップ
年率換算
6/14週A


RUB/JPY売750,000676円 96.57円 
EUR/RUB売10,0001,054円 150.57円 
EUR/JPY買10,000-182円 26.00円 
小計(225,000円)1,548円 221.14円35.9%
B


RUB/JPY売750,000676円 96.57円 
EUR/RUB売10,0001,054円 150.57円 
PLN/JPY買43,000-112円 16.00円 
小計(225,000円)1,618円 231.14円37.5%
 (450,000円)3,166円 452.28円36.7%
6/7週A


RUB/JPY売750,000750円 107.14円 
EUR/RUB売10,0001,168円 166.86円 
EUR/JPY買10,000-196円 -28.00円 
小計(225,000円)1,722円 246.00円39.9%
B


RUB/JPY売750,000750円 107.14円 
EUR/RUB売10,0001,168円 166.86円 
PLN/JPY買43,000-99円 14.14円 
小計(225,000円)1,819円 259.86円42.2%
合計(450,000円)3,541円 505.86円41.0%
5/31週A


RUB/JPY売750,000600円 85.71円 
EUR/RUB売10,0001,029円 147.00円 
EUR/JPY買10,000-177円 -25.29円 
小計(225,000円)1,452円 207.43円33.6%
B


RUB/JPY売750,000600円 85.71円 
EUR/RUB売10,0001,029円 147.00円 
PLN/JPY買43,000-73円 -10.43円 
小計(225,000円)1,556円 222.28円36.1%
合計(450,000円)3,368円 481.14円39.0%
5/24週A


RUB/JPY売750,000900円6150.00円 
EUR/RUB売10,0001,078円6179.67円 
EUR/JPY買10,000-169円 -24.14円 
小計(225,000円)1,809円 305.53円49.6%
B


RUB/JPY売750,000900円6150.00円 
EUR/RUB売10,0001,078円6179.67円 
PLN/JPY買43,000-9円 -1.29円 
小計(225,000円)1,969円 328.38円53.3%
合計(450,000円)3,778円 633.91円51.4%
5/17週A


RUB/JPY売750,000300円475.00円 
EUR/RUB売10,000488円4122.00円 
EUR/JPY買10,0000円00円 
小計(225,000円)788円 197.00円27.3%

B


RUB/JPY売750,000780円8111.42円 
EUR/RUB売10,0001,786円8142.12円 
PLN/JPY買43,000-18円6-3.00円 
小計(225,000円)2,548円 250.54円40.6%
合計(450,000円)3,336円 447.54円36.3%
  • 1日平均のスワップ額は、1セットの1日平均のスワップ額です。付与額を付与日数で割って算出しています。付与日数が7日でない場合は日数を記入してます。
  • 5/31週のRUB/JPYの付与日数と1日平均と年率を訂正しました。

 

 

3すくみ(B)はユーロ/円の代わりにズロチ/円を組み合わせているので、ユーロ/ズロチの動きに左右されます。先週までチャートにのせていましたが、ユーロ/ズロチとほぼ重なってわからなくなってしまうので、今週分から省きました。週間ではユーロ/ズロチが上昇したので、評価損が増加してしまいました。

3すくみ(A)はほとんど為替の影響を受けないはずですが、前週比で781円マイナスとなりました。ルーブルの取引時間が短く、ルーブルの取引が終了した後にユーロ/円が動く分だけ評価損益が増減すると思われます。

この5週間でみると評価益()は85,497円 → 84,505円 → 83,543円 → 84,780円 → 83,999円と上下していますが、2000円幅くらいに収まっているでしょうか。年35%の収益を考えればなかなかの安定感と思います。

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定損益合計損益前週比
6/14週A


RUB/JPY64,9503,226068,176 
EUR/RUB-3,1514,8170-1,666 
EUR/JPY22,200-724021,476 
 小計83,9997,319091,318+767
B


RUB/JPY64,9509,200074,150 
EUR/RUB-3,15135,100031,949 
PLN/JPY-83,3344,17413,502-65,658 
 小計-21,53548,47413,50240,441-3,870
合計62,46455,79313,502131,759-3,103
6/7週A


RUB/JPY62,0402,550064,590 
EUR/RUB-13,6303,7630-9,867 
EUR/JPY36,370-542035,828 
 小計84,7805,771090,551+2,959
B


RUB/JPY62,0408524070,564 
EUR/RUB-13,63034,046020,416 
PLN/JPY-64,4574,28613,502-46,669 
 小計-16,04746,85613,50244,311+2,181
合計68,73352,62713,502134,862+5,140
5/31週A


RUB/JPY17,0401,800018,840 
EUR/RUB1,5532,59504,148 
EUR/JPY64,950-346064,604 
 小計83,5434,049087,592+490
B


RUB/JPY17,0407,774024,814 
EUR/RUB1,55332,878034,431 
PLN/JPY-35,0024,38513,502-17,115 
 小計-16,40945,03713,50242,130+2,078
合計67,13449,44613,502129,722+2,568
5/24週A


RUB/JPY68,7901,200069,990 
EUR/RUB-9,0951,5660-7,529 
EUR/JPY24,810-169024,641 
 小計84,5052,597087,102+817
B


RUB/JPY68,7907,174075,964 
EUR/RUB-9,09531,849022,754 
PLN/JPY-76,6264,45813,502-58,666 
 小計-16,93143,48113,50240,052+16,954
合計67,57446,07813,502127,154+17,771
5/17週A


RUB/JPY92,040300092,340 
EUR/RUB-7,8134880-7325 
EUR/JPY1,270001,270 
 小計85,497788086,285
B


RUB/JPY92,0406,274098,314 
EUR/RUB-7,81330,771022,958 
PLN/JPY-116,1434,46713,502-98,174 
 小計-31,91641,51213,50223,098
合計53,58142,30013,502109,383+111,601

 

  • 6/7週の成績に誤りがあったので修正しました。

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