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ひとまず底打ち?各通貨の値幅と戻り幅

相関考

コロナウイルスの猛威が各国を襲い、FXでのスワップ目的の運用も苦境に陥っています。高金利通貨の下落と共に利下げの連鎖、南アフリカ・メキシコの信用格付けの引き下げなど踏んだり蹴ったりです。

当分は為替でもスワップ額でも不利な状況は続くと思いますが、基本的には安いところで仕込んで値上がりを狙うか、スワップが戻るまで持ち続ける作戦で行きます。

高金利通貨の下落幅

高金利通貨はそれぞれ対円では3月中に年初来の安値をつけて、いったん戻りましたが、通貨によって下落率や最安値の時期が異なります。

また、この週の高値が戻り高値となっているので、安値から週の高値までの戻り率と、安値から週の終値の戻り率を表にしました。下落率が小さく、戻り率が高い通貨ペアの方が有利だったといえます。

トルコリラ(TRY)は今回のコロナショックでは比較的下落率が低く、13.29%でした。年初来の高値は1月17日につけていて、安値をつけた3月9日までほぼ下げ続けた感じです。一度6.59%戻しましたが、再度下落しています。

南アフリカランド(ZAR)は23%の下落で、メキシコペソ(MXN)、ロシアルーブル(RUB)は30%近く下落したあと、いったん3分の1程度戻しています。

ランド円はリラ同様に、いったん戻したあと再び底値に近づいています。

ペソは他の通貨より遅くまで高値を保持した後に2/20に下落を始め、底値をつけたのも3/24日と遅かったです。下落率も最大でしたが、戻しも大きいです。

インドルピー(INR)の下落率はリラと同じ13.29%でしたが、戻りはより大きくなっています。今回取り上げた5通貨のなかでは最も成績が良かった(悪くなかった?)といえます。

通貨高値月/日安値月/日下落率週高値戻り率週終値戻り率
TRY/JPY18.8301/1716.3753/913.29%17.4546.59%16.6951.95%
ZAR/JPY7.8071/26.0133/923.38%6.4737.65%6.1181.75%
MXN/JPY6.0122/204.3553/2429.21%4.7939.68%4.6165.99%
RUB/JPY1.80391/131.30823/1828.75%1.445710.51%1.3685
4.61%
INR/JPY1.5662/201.3673/913.29%1.4828.41%1.4304.61%
USD/JPY112.2192/20101.2553/910.40%111.7079.96%107.8606.52%

下の表は実際に保有していた通貨ペアの変動を示しています。直接取引できないニュージーランドドル/南アフリカランド(NZD/ZAR)やシンガポールドル/メキシコペソ(SGD/MXN)は円やユーロを挟んだ両建てにしています。【ロスカット続出!各通貨の値幅

対米ドルではメキシコペソが30%以上下落しましたが、その後の戻りは強いです。変動が小さかったので対ドルでの取引にしたのですが、ちょっと期待外れでした。

ユーロ/インドルピー(EUR/INR)は上昇の率はもともと小さいですが、戻したあとに再度上昇中です。(=ルピーは下落です)【でもまだスワップは下がってません:インドルピーのスワップ成績(3月22日週)

ニュージーランドドル/南アフリカランドは、いったん戻した後に3/27に再び高値を超えてきました。

通貨安値月/日高値月/日上昇率週安値戻り率週終値戻り率
NZD/ZAR9.34461/910.67893/2714.22%9.88188.03%10.63610.40%
SGD/MXN13.24692/2017.43993/2429.65%15.97878.57%16.33756.32
USD/MXN18.52372/1425.44313/2434.26%22.862910.35%23.33898.27
EUR/INR75.97251/1985.02803/911.78%80.47925.35%83.99381.22

まとめ

メキシコペソ以外の高金利通貨は大幅下落からの戻りはありましたが、その幅は小さくほとんど帳消しに近づいています。特に南アフリカランドは弱く、もう一度安値を取りにいくのではないかと思います。

ペソは酷い落ちっぷりだった分、戻りも大きくとりあえず粘っています。

高金利通貨で分散してもほぼ同時に落ちるので、あまり意味がないとの見方もありますが、通貨ペアによって下落幅に差があり、落ちる時期も多少ずれていますので、やらないよりはいいくらいの効果はあると思います。

 

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