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ノルウェークローネとスウェーデンクローナの相関性(3)

相関考

ノルウェークローネ/円(NOK/JPY)とスウェーデンクローナ/円(SEK/JPY)で両建てをしてスワップを獲得するためにポジションを建てましたが、両建ての意味がどのくらいあるのか考えてみました。みんなのFXではNOK/JPYの買いに3円、SEK/JPYの売りに3円のスワップがつきます。比較のために、ユーロを10,000通貨取引するのと同じくらいになるよう、NOK/JPYを100,000通貨買い(倍率10倍)、SEK/JPYを110,000通貨売りで、1日あたり63円になる計算です。みんなのFXで、ユーロ/円(EUR/JPY)10,000通貨とポーランドズロチ/円(PLN/JPY)43,000通貨の両建てだと3円と51円で54円です。NOK/JPYとSEK/JPYの両建てのスワップはまずまずだと思います。

一方でNOKとSEKの変動を見ると、例えば期間1年で変動率(現在の値と1年前の値との差)は-3.04%で値幅率(最高値と最安値の差)は8.04%です。NOKの100,000通貨分は1,190,000円程度なのでその8%だと一年のうちに金額で95,200円くらいの幅で動いたといえます。比較するとだいたい米ドル/円より少し動きが小さい程度です。それほど相関してないなら、利益の面だけでいえば、両建てしないで証拠金が半分以下ですむ米ドル/円でスワップ70円の方がいいと思います。ただ、動きが違うと思うので、分散の効果はあるのではないでしょうか。また、レバレッジをあまり高くしないで取引している人にとっては、証拠金額の大小はあまり重要でないかもしれません。

これと比べ、相関性の高いユーロ/ポーランドズロチ(EUR/PLN)やデンマーククローネ/チェココルナ(DKK/CZK)だと最高値と最安値の差である値幅率が低くあまり上下しないことがわかります。EUR/PLNで1年の値幅率はNOK/SEK(8.04%)の半分以下(3.72%)、DKK/CZKはさらに低い(2.75%)です。それでいてユーロを10,000通貨取引するのと同じくらいになる75,000DKKの売り(倍率7.5倍)で、先週のスワップは1日あたり50円程度もらえるうえ、両建てでないので証拠金は半分程度で資金効率がいいです。変動率も低く、上下に動いても戻ってきているといえます。米ドル/香港ドルはペッグされているのでさらに低く、ほとんど動きませんが、それでもスワップを稼げます。

また、円を挟まずNOK/SEKを直接取引するのも選択肢に入るかもしれません。IG証券ではスワップが4円ついているので、ユーロ1万通貨とほぼ等価となるよう10倍すると40円です。両建てしないため証拠金が約半分で済むので、2倍ポジションを建てれば、両建てと同じ投資金額で80円になる計算です。(実際には損失も倍になるので、余裕を持って証拠金を入れる必要がありますが) 倍のリスクが取れるようなら検討する価値があると思います。

 1 Month3 Month1 Yearレート倍率
 変動率値幅率変動率値幅率変動率値幅率  
NOK/SEK-1.61%3.64%-3.26%4.39%-3.04%8.04%11.9円×10
EUR/PLN-2.55%2.97%+0.56%3.50%-0.42%3.72%120.5円×1
DKK/CZK-0.95%1.42%+0.32%2.00%-0.64%2.75%16.2円×7.5
USD/HKD+0.05%0.14%+0.41%0.50%+0.05%0.91%108.5円×1.1
USD/JPY-0.84%2.27%+0.21%4.61%-3.54%8.85%108.5円×1.1
TRY/JPY-0.26%5.15%-0.78%13.73%-4.09%24.07%18.8円×6.5

左の通貨ペア名は先週のスワップ成績のブログのページにリンクしてます。倍率はユーロ10,000通貨を取引したときのスワップ額と比較するために、当該通貨ペアのスワップ額を何倍しているかを示しています。

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