チェコ中銀は政策金利据え置き  ポーランドズロチのスワップ成績(12月8日週)

チェココルナ

ポーランドズロチの推移 

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。

ポーランドは利下げをいったん停止し、一方でユーロ圏利下げとなって、スワポも増加に転じています。

12月19日発表のポーランドの11月の企業部門の賃金上昇率は、前年比で予想9.9%のところ10.5%となり、前回の10.2%を上回りました。また、11月の雇用者数の伸びは、前年比で予想-0.6%のところ-0.5%と上回り、前回と変わらずでした。

同日発表の11月の生産者物価指数(PPI)は、前年比で予想-3.9%のところ-3.7%となり、前回の-5.1%からマイナス幅が縮まりました。マイナスではありますが、今年1月の-10.5%から上昇傾向が続いています。

12月8日週のユーロ/ズロチは4.269で始まり週初に4.255まで下落しますが、4.283の高値をつけたのち4.264でクローズとなり、ほぼ週初と変わらずでした。15日週は一時4.248までユーロ安ズロチ高が進んでいます。

ユーロ/ズロチは長期レンジ内での推移が継続中ですが、下限となっている4.25近辺で横ばいとなっていて、今年の安値の4.247を試す動きとなっています。12月金利据え置きの際に、グラピンスキ中銀総裁が来年10月まで利下げ議論を延期する可能性に言及したことも追い風です。

 

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。

12月8日週の合計のスワポ額は7,168円と少し回復しました。また、利益の合計は前週比+124,860円でした。

前の週に続いてユーロ/ズロチもユーロ/ドルも含み益が増加し、+100万円を超えました。ユーロ安で順調に利益が伸びています。

合計利益も年初は+105万程度だったので、だいたい倍になりました。このまま無事に年末を迎えたいです。

 

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
12/8週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   4,992円 59.42円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,176円 38.86円  
    600,000円 161.32 7,168円   62.3%/1.2%
12/1週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   4,668円 55.57円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,128円 39.57円  
    600,000円 158.52 6,796円   59.1%/1.1%
11/24週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   5,472円 65.14円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,216円 39.57円  
    600,000円 158.24 7,688円   66.8%/1.3%
11/17週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   5,472円 65.14円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,296円 41.00円  
    600,000円 161.24 7,768円   67.5%/1.3%
11/10週 EUR/PLN 売120,000 360,000円   5,676円 67.57円  
EUR/USD 売80,000 240,000円   2,248円 40.14円  
    600,000円 165.73 7,924円   68.8%/1.2%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  通貨ペア 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
12/8週 EUR/PLN 711,320 197,790 14,225 47,762 956,872 +36,997
EUR/USD 394,313 67,090 0 -711 460,692 +87,863
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  1,105,633 2,360,666   -1,269,278 2,197,021 +124,860
12/1週 EUR/PLN 679,315 192,798 14,225 47,762 919,875 +166,401
EUR/USD 308,626 64,914 0 -711 372,829 +14,733
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  987,941 2,353,498   -1,269,278 2,072,161 +181,134
11/24週 EUR/PLN 517,582 188,130 14,225 47,762 753,474 +152,235
EUR/USD 296,021 62,786 0 -711 358,096 -195,239
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  813,603 2,346,702   -1,269,278 1,891,027 -43,004
11/17週 EUR/PLN 370,819 182,658 14,225 47,762 601,239 -82,717
EUR/USD 493,476 60,570 0 -711 553,335 +144,046
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  864,295 2,339,014   -1,269,278 1,934,031 +61,329
11/10週 EUR/PLN 459,008 177,186 14,225 47,762 683,956 +32,973
EUR/USD 351,726 58,274 0 -711 409,289 +224,753
過去運用分* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  810,734 2,331,246   -1,269,278 1,872,702 +257,726
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績を過去運用分にまとめました。

 ↓前週のポーランドズロチの成績↓

ユーロ安でレンジ下限に接近  ポーランドズロチのスワップ成績(12月1日週)
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 ↓翌週のポーランドズロチの成績↓  

11月失業率は5.0%  ポーランドズロチのスワップ成績(12月15日週)
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iFOREX:ユーロ/チェココルナ売り

チェコ国立銀行は12月19日に政策金利を4.0%に据え置くことを決定しています。8回連続で利下げでしたが、インフレ懸念で中断となった模様です。

AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。スワポがプラスのiFOREXに引越して50,000通貨ポジり、その後少しずつ追加し売りで130,000通貨保有としています。

12月8日週のスワポの合計額は6,864円と増加しました。

損益の合計は前週比で+71,613円となりました。

含み損が減少して、めでたくプラ転となっています。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
12/8週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 161.32 6,864円 75.43円 91.8%/1.7%
12/1週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 158.52 6,630円 72.86円 88.6%/1.7%
11/24週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 158.24 6,630円 72.86円 88.6%/1.7%
11/17週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 161.24 6,669円 73.29円 89.2%/1.7%
11/10週 EUR/CZK 売130,000 390,000円 165.73 6,409円 70.43円 85.7%/1.6%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
12/8週 -101,009 685,850 (554,858) -535,685 49,156 +71,613
12/1週 -165,758 678,986 (554,858) -535,685 -22,457 +140,585
11/24週 -303,083 675,726 (554,858) -535,685 -163,042 +76,216
11/17週 -372,669 669,096 (554,858) -535,685 -239,258 -62,632
11/10週 -303,368 662,427 (554,858) -535,685 -176,626 +3,745
  • 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。

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