ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。
ポーランドは利下げをいったん停止し、一方でユーロ圏利下げとなって、スワポも増加に転じています。チェコも前週に利下げ停止となって、運用には追い風です。
12月23日発表のポーランドの11月の失業率は予想通りの5%となり、前回の4.9%から悪化しました。7月8月9月とずっと5%で真面目に調査していないのではないかと思っていたところ、前回4.9%になって憶測が否定されましたが、また5%に戻っています。
12月15日週のユーロ/ズロチは4.264で始まり4.272まで上昇しますが、4.248の安値をつけたのち4.258でクローズとなり、週初からわずかにズロチ高となりました。22日週も4.26を挟んで小動きです。
ユーロ/ズロチは長期レンジ下限の4.25近辺を試していますが、割り込むことなく横ばいです。年初からヨコヨコが続いていて、安定感抜群でスワポ運用向きです。

今年ここまで強かった通貨は米ドル、南アフリカランド、ポーランドズロチの順です。メキシコペソやトルコリラは軟調でした。
ドルとズロチを組み合わせた運用は、今年とてもうまくいったと思います。スワポが高くボラが高い通貨は為替で利益が目減りすることも多いです。多少スワポが少なくても安定した通貨ペアで分散するのが重要ではないかと考えています。

ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。
12月15日週の合計のスワポ額は6,828円と減少しました。また、利益の合計は前週比+108,613円でした。
ユーロ/ドルとの組み合わせがうまくいって、評価益が120万円を超えました。このところのユーロ安が利益に貢献しています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
12/15週 | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 4,452円 | 53.00円 | ||
EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 2,376円 | 42.43円 | |||
600,000円 | 163.10 | 6,828円 | 59.3%/1.1% | ||||
12/8週 | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 4,992円 | 59.42円 | ||
EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 2,176円 | 38.86円 | |||
600,000円 | 161.32 | 7,168円 | 62.3%/1.2% | ||||
12/1週 | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 4,668円 | 55.57円 | ||
EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 2,128円 | 39.57円 | |||
600,000円 | 158.52 | 6,796円 | 59.1%/1.1% | ||||
11/24週 | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 5,472円 | 65.14円 | ||
EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 2,216円 | 39.57円 | |||
600,000円 | 158.24 | 7,688円 | 66.8%/1.3% | ||||
11/17週 | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 5,472円 | 65.14円 | ||
EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 2,296円 | 41.00円 | |||
600,000円 | 161.24 | 7,768円 | 67.5%/1.3% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
12/15週 | EUR/PLN | 711,749 | 202,242 | 14,225 | 47,762 | 961,753 | +4,881 |
EUR/USD | 495,669 | 69,466 | 0 | -711 | 564,424 | +103,732 | |
過去運用分* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
1,207,418 | 2,367,494 | -1,269,278 | 2,305,634 | +108,613 | |||
12/8週 | EUR/PLN | 711,320 | 197,790 | 14,225 | 47,762 | 956,872 | +36,997 |
EUR/USD | 394,313 | 67,090 | 0 | -711 | 460,692 | +87,863 | |
過去運用分* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
1,105,633 | 2,360,666 | -1,269,278 | 2,197,021 | +124,860 | |||
12/1週 | EUR/PLN | 679,315 | 192,798 | 14,225 | 47,762 | 919,875 | +166,401 |
EUR/USD | 308,626 | 64,914 | 0 | -711 | 372,829 | +14,733 | |
過去運用分* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
987,941 | 2,353,498 | -1,269,278 | 2,072,161 | +181,134 | |||
11/24週 | EUR/PLN | 517,582 | 188,130 | 14,225 | 47,762 | 753,474 | +152,235 |
EUR/USD | 296,021 | 62,786 | 0 | -711 | 358,096 | -195,239 | |
過去運用分* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
813,603 | 2,346,702 | -1,269,278 | 1,891,027 | -43,004 | |||
11/17週 | EUR/PLN | 370,819 | 182,658 | 14,225 | 47,762 | 601,239 | -82,717 |
EUR/USD | 493,476 | 60,570 | 0 | -711 | 553,335 | +144,046 | |
過去運用分* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
864,295 | 2,339,014 | -1,269,278 | 1,934,031 | +61,329 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績を過去運用分にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓

↓翌週のポーランドズロチの成績↓

iFOREX:ユーロ/チェココルナ売り
AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。スワポがプラスのiFOREXに引越して50,000通貨ポジり、その後少しずつ追加し売りで130,000通貨保有としています。
12月15日週のスワポの合計額は7,124円と増加しました。
損益の合計は前週比で-78,055円となりました。
前週にプラ転したのですが、すぐにマイナス圏転落となりました。今週は税金対策の損出しで、ポジションを決済する予定です。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
12/15週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 163.10 | 7,124円 | 78.29円 | 95.2%/1.8% |
12/8週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 161.32 | 6,864円 | 75.43円 | 91.8%/1.7% |
12/1週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 158.52 | 6,630円 | 72.86円 | 88.6%/1.7% |
11/24週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 158.24 | 6,630円 | 72.86円 | 88.6%/1.7% |
11/17週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 161.24 | 6,669円 | 73.29円 | 89.2%/1.7% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
12/15週 | -186,188 | 692,974 | (554,858) | -535,685 | -28,899 | -78,055 |
12/8週 | -101,009 | 685,850 | (554,858) | -535,685 | 49,156 | +71,613 |
12/1週 | -165,758 | 678,986 | (554,858) | -535,685 | -22,457 | +140,585 |
11/24週 | -303,083 | 675,726 | (554,858) | -535,685 | -163,042 | +76,216 |
11/17週 | -372,669 | 669,096 | (554,858) | -535,685 | -239,258 | -62,632 |
- 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。
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