政策金利据え置きで横ばい継続  ポーランドズロチのスワップ成績(12月4日週)

チェココルナ

ポーランドズロチの推移 

みなさんこんにちは。高金利通貨や金利の高い中欧通貨を中心に10通貨に分散してハイレバレッジでスワップポイント運用をしています。

中欧通貨はユーロ/チェココルナ、ユーロ/ポーランドズロチ、米ドル/ハンガリーフォリントを保有していますが、円クロスの通貨ペアと異なった動きをするので、効果的にリスク分散できると考えています。コルナとズロチは変動が小さめな割に金利が高く安定してスワポを貯められていますが、経済成長が鈍化している一方でインフレが高止まりしており、リセッション入りの可能性も高まっています。

ポーランド国立銀行は12月7日に政策金利を6.75%に据え置くことを決定しています。今年9月会合まで11回連続で利上げしましたが、ここ3会合は据え置きとなっています。

12月4日週のユーロ/ズロチは4.675で始まり、週初に4.662までユーロ安ズロチ高(下にいくほどズロチ高)が進み週の安値をつけたのち4.719まで上昇となりますが、政策金利発表後は戻して4.690でクローズとなりました。12月11日週に入っても前の週の高値と安値の範囲内で4.7を挟んだ推移となっています。

ユーロ/ズロチはロシアのウクライナ侵攻後の上昇トレンドの下値支持線(青)を割ったのですが、大きく下放れすることなく、政策金利据え置きでラインに沿った小動きが続いています。

iFOREX:ユーロ/ポーランドズロチ売り

ユーロ/ズロチの売りポジションを150,000通貨保有していましたが、10,000通貨利確して140,000通貨保有としています。

12月4日週の合計のスワポ額は週間で28,336円となり、10,000通貨の1日あたりでは289円でした。かなり長い間300円超えを維持していましたが、急減となっています。

合計の損益は前週比で-6,984円の1,498,086円となりました。ほぼ前週と変化なしでしたが、決済にともなって39,338円の確定益が出ています。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 ユーロ終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
12/4週 EUR/PLN 売140,000 420,000円 143.76 28,336円 289.14円
351.8%/7.3%
11/27週 EUR/PLN 売150,000 450,000円 141.57 33,840円 322.29円 392.1%/8.3%
11/20週 EUR/PLN 売150,000 450,000円 144.47 34,395円 327.57円 398.5%/8.3%
11/13週 EUR/PLN 売150,000 450,000円 144.91 36,845円 350.90円 426.9%/8.8%
11/6週 EUR/PLN 売150,000 450,000円 143.69 34,711円 307.18円 373.7%/7.8%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
12/4週 779,466 1,618,952 -900,332 1,498,086 -6,984
11/27週 854,174 1,590,616 -939,720 1,505,070 +79,016
11/20週 808,998 1,556,776 -939,720 1,426,054 +68,330
11/13週 775,063 1,522,381 -939,720 1,357,724 -46,398
11/6週 858,306 1,485,536 -939,720 1,404,122 +49,881

 

 ↓前の週のポーランドズロチの成績↓

トレンド下限付近で横ばい  ポーランドズロチのスワップ成績(11月27日週)
ポーランドズロチの推移 みなさんこんにちは。高金利通貨や金利の高い中欧通貨を中心に10通貨に分散してハイレバレッジでスワップポイント運用をしています。中欧通貨はユーロ/チェココルナ、ユーロ/ポーランドズロチ、米ドル/ハンガリーフォリントを保有していますが、円クロスの通貨ペアと異なった動きをするので、効果的にリスク分散で...

 

AXIORY:ユーロ/チェココルナ売り

ポーランドズロチに偏った運用になっていたのでリスクを分散させようと考えて、ユーロ/ズロチを減らしユーロ/チェココルナを少しずつ増やしています。ユーロ/コルナの売りを90,000通貨保有しています。

週間のスワポの合計は10,359円で、1万通貨の1日あたりでは163円とほぼ変化なしでした。

週間の損益の合計は+47,721円とプラスとなりました。青文字の部分を訂正しています。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 ユーロ終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
12/4週 EUR/CZK 売90,000 270,000円 143.76 10,359円 163.43円 200.1%/4.2%
11/27週 EUR/CZK 売90,000 270,000円 141.57 10,296円 163.43円 198.8%/4.2%
11/20週 EUR/CZK 売80,000 240,000円 144.47 9,264円 171.85円 209.1%/4.3%
11/13週 EUR/CZK 売80,000 240,000円 144.91 8,894円 177.88円 216.4%/4.5%
11/6週 EUR/CZK 売70,000 210,000円 143.69 8,172円 170.25円 207.1%/4.3%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
12/4週 108,878 80,341 -778 188,441 +47,721
11/27週 71,516 69,982 -778 140,720 +2,821
11/20週 78,908 59,686 -695 137,899 +5,735
11/13週 82,437 50,422 -695 132,164 -18,631
11/6週 109,615 41,528 -348 150,795 +51,092

AXIORY:ユーロ/ハンガリーフォリント売り

ポーランドズロチの代替として、スワポの高いハンガリーフォリントでも運用しています。ボラティリティが高いので、リスクを抑えるためにそこそこ逆相関となるユーロ/米ドルと米ドル/フォリントの組み合わせを試しています。

ドルの方が大きく動いて影響が大きかったので、割合を2:1から3:2に変えています。1日平均のスワップ額は1セットあたりの金額なので、ユーロ/ドル30,000通貨とドル/フォリント20,000通貨のスワポの合計となっています。

12/4週にドル/フォリントの売り20,000通貨をいったん決済しました。決済で58,557円の為替差益と26,790円のスワポ益が出ています。フォリントの保有数が減っているので1日平均と年率換算は1セットの計算上の値でカッコに入れています。

ユーロ/ドルでドル安が続き評価損が増えたままとなっています。あまり逆相関でなくなってドル/フォリントも上昇したので利確しましたが、損失は大幅に増加しています。両建てのバランスは崩れてしまっていますが、このままユーロ/ドルの下落待ちです。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 投資金額 合計SW 1日平均SW 年率換算
12/4週 USD/HUF 売20,000   9,015円 751.25円  
EUR/USD 売60,000   3,090円 220.71円  
差引   300,000円 12,105円 (971.96円) (236.5%)
11/27週 USD/HUF 売40,000   12,384円 884.57円  
EUR/USD 売60,000   2,742円 195.86円  
差引   300,000円 15,126円 1080.43円 262.9%
11/20週 USD/HUF 売40,000   12,740円 910.00円  
EUR/USD 売60,000   2,796円 199.71円  
差引   300,000円 15,536円 1,109.71円 270.0%
11/13週 USD/HUF 売40,000   12,512円 893.71円  
EUR/USD 売60,000   2,790円 199.29円  
差引   300,000円 15,302円 1,093.00円 266.0%
11/6週 USD/HUF 売40,000   9,947円 904.27円  
EUR/USD 売60,000   2,886円 206.14円  
差引   200,000円 12,883円 1,110.41円 405.3%

週間運用成績(円)

  通貨ペア 評価損益 累積SW 確定SW 確定損益 合計損益 前週比
12/4週 USD/HUF 153,798 72,383 (26,790) 58,557 284,738  
EUR/USD -543,581 19,574   0 -524,007  
差引 -389,783 91,957 (26,790) 58,557 -239,269 -86,762
11/27週 USD/HUF 308,517 63,368   0 371,885  
EUR/USD -540,876 16,484   0 -524,392  
差引 -232,359 79,852   0 -152,507 -23,875
11/20週 USD/HUF 249,927 50,984   0 300,911  
EUR/USD -443,285 13,742   0 -429,543  
差引 -193,358 64,726   0 -128,632 -23,100
11/13週 USD/HUF 166,720 38,224   0 204,944  
EUR/USD -321,422 10,946   0 -310,476  
差引 -154,702 49,170   0 -105,532 -3,123
11/6週 USD/HUF 266,649 25,712   0 292,361  
EUR/USD -402,926 8,156   0 -394,770  
差引 -136,277 33,868   0 -102,409 -189,259

終了した過去のポーランドズロチ取引

ロシアのウクライナ侵攻後に作った他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓ 

iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)

累積スワポ 確定損益 損益合計
36,348 -226,508 -190,160

ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。

 

IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)

累積スワポ 確定損益 損益合計
214,455 -1,318,568 -1,104,113

2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。

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