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香港ドル/円・ユーロ/米ドル・ポーランドズロチ/円の三角裁定取引でサヤ取り

香港ドル

香港ドル/円の売りのマイナススワップの増加により、香港ドル/円と米ドル/円の両建てでのスワップサヤ取りをほぼ断念したところで、みんなのFXとLIGHT FXで香港ドル/円の売りスワップが10,000通貨あたり−5円となり、乗り換えを検討しました。ところが米ドル/円のスワップ額が低下して、1:8の割合で米ドル/円(10,000通貨)と香港ドル/円(80,000通貨)を建てたとすると60−(5×8)=20となり(10/28日のスワップ)、1日20円しか入りません。110,000円くらいの証拠金で運用したとして年換算の収益率は6.6%にしかなりません。(翌日米ドル/円のスワップが65円に上昇して、8.2%になりました)

少し低いので、以前FX プライムでやっていた、香港ドル/円・ユーロ/米ドル・ポーランドズロチ/円のなんちゃって三角裁定取引【参照:HKD(2)】で証拠金額を減らし、収益率をあげようと試みました。スワップ額を見ると、ユーロ/米ドルの売りは74円、香港ドル/円の売りは−5円の8.7万通貨で−43.5円、ポーランドズロチ/円の買いは12円の4.3万通貨で51.6円です。小数点以下はマイナスの時は切り上げ、プラスの時は切り捨てになるようなので、1日分の合計は74−44+51=81円となります。証拠金200,000円だと、年14.8%になる計算です。だいたいズロチ/円の両建てと変わらない収益率です。本当の三角裁定とその解説はMasaTさんの【FX3すくみ手法】を参照してください。

これはいけると思って早速持っていたユーロ/円とズロチ/円の両建てポジションのユーロ/円のポジションを決済し、ユーロ/米ドルの10,000通貨の売りポジションと、香港ドル/円の87,000通貨の売りポジションを建てました。

ところが、建てた途端にユーロ/米ドルの売りスワップは74円から68円に低下し、ちょっとヘコんでます。また、結果は週末に報告します。

 

 

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