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チェコは政策金利を0.25%引き下げ　　ポーランドズロチのスワップ成績（12月10日週）

チェココルナ

ポーランドズロチの推移　

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。

チェコ国立銀行は12月21日に政策金利を0.25%引き下げ、6.75%としました。昨年6月に7.0%に利上げしてから金利を維持していましたが、インフレ鈍化で緩和に転換しています。

為替相場ではドル安が進み、円とユーロが強めとなっています。今週は対ユーロでポーランドズロチは横ばい、チェココルナはジリ安となっています。

12月10日週のユーロ/ズロチは4.329で始まり4.344の高値をつけましたが、ユーロ安ズロチ高が進み4.3を割り込んで4.293まで下落し、4.334でクローズとなりました。17日週は4.3台前半で横ばいとなっています。

13日には4.293をつけて年初来安値（ズロチの高値）を更新しましたが、押し戻されています。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを80,000通貨保有していましたが、20,000通貨を決済し60,000通貨保有としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関気味のユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています

合計のスワポ額は2,810円とわずかに減少しました。

利益の合計は前週比-140,777円とマイナスになっています。

前の週まで順調だったユーロ/ドルの利益が急減しました。ユーロ/ドルを増やしたものの裏目に出ています。ポジ決済による確定利益とポジ追加の手数料を確定損益に計上し忘れていたので、青で訂正しています。

週間スワップ推移

 口座通貨ペア保有数証拠金額EUR終値スワポ合計1日平均年率換算
12/10週AXORYEUR/PLN売60,000180,000円 1,266円30.14円 36.7%/0.7%
AXORYEUR/USD売80,000240,000円 1,544円27.57円33.5%/0.7%
   420,000円154.832,810円 34.9%/0.7%
12/3週AXORYEUR/PLN売60,000180,000円 1,284円30.57円 37.2%/0.7%
AXORYEUR/USD売80,000240,000円 1,576円28.14円34.2%/0.7%
   420,000円155.962,860円 35.5%/0.7%
11/26週AXORYEUR/PLN売60,000180,000円 2,250円53.57円 65.2%/1.2%
AXORYEUR/USD売80,000240,000円 2,406円42.96円52.3%/1.0%
   420,000円159.764,656円 57.8%/1.1%
11/19週AXORYEUR/PLN売60,000180,000円 1,638円39.00円 47.5%/0.9%
AXORYEUR/USD売60,000180,000円 1,218円29.00円35.3%/0.6%
   360,000円163.412,856円 41.3%/0.8%
11/12週AXORYEUR/PLN売60,000180,000円 3,432円76.26円 92.8%/1.7%
AXORYEUR/USD売60,000180,000円 940円29.38円35.7%/0.7%
   360,000円163.274,372円 63.3%/1.2%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

 口座評価損益累積スワポ確定スワポ確定損益損益合計前週比
12/10週AXORY(EURPLN)423,4264984114,22547,762521,029+6,959
AXORY(EURUSD)-79,5017,,6860-711-72,526-147,736
その他*02,095,7862,095,786-1,316,329779,457 
 343,9252,153,313 -1,269,2781,227,960-140,777
12/3週AXORY(EURPLN)417,73348,57514,22547,762514,070-26,790
AXORY(EURUSD)68,2357,6860-71175,210+140,214
その他*02,095,7862,095,786-1,316,329779,457 
 485,9682,152,047 -1,269,2781,368,737+113,424
11/26週AXORY(EURPLN)445,80747,29114,22547,762540,860+90,019
AXORY(EURUSD)-71,9797,6860-711-65,004+89,938
その他*02,095,7862,095,786-1,316,329779,457 
 373,8282,150,763 -1,269,2781,255,313+179,957
11/19週AXORY(EURPLN)358,03845,04114,22547,762450,841+37,895
AXORY(EURUSD)-162,0937,6860-535-154,942-32,855
その他*02,095,7862,095,786-1,316,329779,457 
 195,9452,148,513 -1,269,1021,075,356+5,040
11/12週AXORY(EURPLN)321,78143,40314,22547,762412,946+146,725
AXORY(EURUSD)-129,2387,6860-535-122,087-148,513
その他*02,095,7862,095,786-1,316,329779,457 
 192,5432,146,875 -1,269,1021,070,316-1,788
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。

　↓前週のポーランドズロチの成績↓

ズロチ高継続で高値更新　　ポーランドズロチのスワップ成績（12月3日週）
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2023.12.15

　↓翌週のポーランドズロチの成績↓　　

11月失業率は5.0%　　ポーランドズロチのスワップ成績（12月17日週）
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2023.12.29

 

AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り

ユーロ/チェココルナの売り150,000通貨保有しています。

12月10日週のスワポの合計額は5,940円と前週から減少しました。チェコの利下げを織り込んでいたうえ、ユーロ安が進んだこともあると思います。

損益の合計は前週比で+51,398円となりました。評価損益のプラ転を期待していたのですが、政策金利引き下げとなって、だいぶ遠ざかった印象です。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額EUR終値スワポ合計1日平均年率換算
12/10週EUR/CZK売150,000750,000円154.835,940円56.57円41.3%/1.3%
12/3週EUR/CZK売150,000750,000円155.966,060円57.71円42.1%/1.4%
11/26週EUR/CZK売150,000750,000円159.766,180円58.86円43.0%/1.3%
11/19週EUR/CZK売150,000750,000円163.416,210円59.14円43.2%/1.3%
11/12週EUR/CZK売150,000750,000円163.276,225円59.29円43.3%/1.3%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

 評価損益累積スワポ確定損益損益合計前週比
12/10週-84,633478,308-1,276392,39951,398
12/3週-130,091472,368-1,276341,001-116,137
11/26週-7,894466,308-1,276457,138+13,656
11/19週-15,370460,128-1,276443,482+226,250
11/12週-235,410453,918-1,276217,232+58,683

 

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