ズロチ/円とユーロ/円の両建てはFXプライムの口座だけにして、LIGHT FXの口座では香港ドル/円・ユーロ/米ドル・ポーランドズロチ/円を組み合わせて裁定っぽい取引をすることにしました。為替の影響がどのくらいになるのか実際に見ていきたいと思います。香港ドル/円は為替変動が小さいので証拠金を少なめにして、どうにか15%になるようにしました。ズロチ高で評価益が増加してます。
FXプライム ズロチ/円・ユーロ/円両建て
週のスワップ合計は239円で年換算で7.1％でした。ユーロ/円売りのスワップはマイナスの日が多かったのですが、よく見ると0円の日がありました。付与されない日かと勘違いして１日平均のスワップ額を間違えて計算していたので２週遡って計算し直し、修正しました。
| スワップ額推移 | 保有数 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算 |
| 10/27週 | 買40,000PLN | 256円 | 32円 | |
| 売10,000EUR | -17円 | -2.83円 | ||
| 差引 | 239円 | 29.17 | 7.1％ | |
| 10/20週 | 買40,000PLN | 192円 | 32円 | |
| 売10,000EUR | -15円 | -2.5円 | ||
| 差引 | 177円 | 29.50円 | 7.2％ | |
| 10/13週 | 買40,000PLN | 224円 | 32円 | |
| 売10,000EUR | -6円 | -0.86円 | ||
| 差引 | 218円 | 31.14円 | 7.6％ |
| 建玉 | 投入金額 | 未実現損益 | 累積スワップ | 確定損益 | 合計損益 | |
| 10/27週 | 買40,000PLN | -2,199 | 4,331 | -127,296 | -125,164 | |
| 売10,000EUR | -8,258 | -38 | 264,356 | 256,060 | ||
| 差引 | 150,000 | -10457 | 4293 | 137,060 | 130,896 | |
| 10/20週 | 買40,000PLN | -12,263 | 4,107 | -127,296 | -135,452 | |
| 売10,000EUR | -4,854 | -21 | 264,356 | 259,481 | ||
| 差引 | 150,000 | -17,117 | 4,086 | 137,060 | 124,029 | |
| 10/13週 | 買40,000PLN | -7,855 | 3,915 | -127,296 | -131,236 | |
| 売10,000EUR | -11,776 | -6 | 264,356 | 252,574 | ||
| 差引 | 150,000 | -19,631 | 3,909 | 137,060 | 121,338 | |
| 10/6週 | 買90,000PLN | -64,791 | 11,379 | -90,476 | -143,888 | |
| 売20,000EUR | 5,490 | 0 | 260,359 | 265,849 | ||
| 差引 | 300,000 | -59,301 | 11,379 | 169,883 | 121,961 |
香港ドル/円・ユーロ/米ドル・ポーランドズロチ/円の三角裁定
LIGHT FXのズロチ/円とユーロ/円の両建てはユーロ/円を決済し、ユーロ/米ドル10,000通貨と香港ドル/円87,000通貨を売りました。火曜日にポジションを持ったので、月曜日の分のスワップは入ってないため、６日で割って1日平均を算出しています。少しユーロ/ドルの売りスワップが低下しているので、思ったほど年間の収益率が上がりません。
| スワップ額推移 | 保有数 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算 |
| 10/27週 | 買43,000PLN | 364円 | 52.00円 | |
| 売10,000EUR | 409円 | 68.17円 | ||
| 売87,000HKD | -262円 | -43.67円 | ||
| 差引 | 511円 | 76.5円 | 15.1％ | |
| 10/20週 | 買43,000PLN | 307円 | 51.17円 | |
| 売10,000EUR | 18円 | 3円 | ||
| 差引 | 289円 | 54.17円 | 13.2％ | |
| 10/13週 | 買43,000PLN | 410円 | 51.25円 | |
| 売10,000EUR | 33円 | 4.13円 | ||
| 差引 | 443円 | 55.38円 | 13.5％ |
| 建玉 | 投入金額 | 未実現損益 | 累積スワップ | 確定損益 | 合計損益 | |
| 10/27週 | 買43,000PLN | 29,068 | 1,081 | 0 | 30,149 | |
| 売10,000EUR | -5,376 | 409 | -15,066 | -20,033 | ||
| 売87,000HKD | 5,481 | -262 | 0 | 5,219 | ||
| 差引 | 185,000 | 29,173 | 1,228 | -15,066 | 15,335 | |
| 10/20週 | 買43,000PLN | 16,813 | 717 | 0 | 17,530 | |
| 売10,000EUR | -9,150 | 51 | 0 | -9,099 | ||
| 差引 | 150,000 | 7,663 | 768 | 0 | 8,431 | |
| 10/13週 | 買43,000PLN | 22,833 | 410 | 0 | 23,243 | |
| 売10,000EUR | -15,470 | 33 | 0 | -15,437 | ||
| 差引 | 150,000 | 7,363 | 443 | 0 | 7,806 |
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