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10月27日週 ズロチ/円・ユーロ/円両建てと香港ドル/円・ユーロ/米ドル・ポーランドズロチ/円の三角裁定のスワップ成績

ポーランドズロチ

ズロチ/円とユーロ/円の両建てはFXプライムの口座だけにして、LIGHT FXの口座では香港ドル/円・ユーロ/米ドル・ポーランドズロチ/円を組み合わせて裁定っぽい取引をすることにしました。為替の影響がどのくらいになるのか実際に見ていきたいと思います。香港ドル/円は為替変動が小さいので証拠金を少なめにして、どうにか15%になるようにしました。ズロチ高で評価益が増加してます。

 

FXプライム ズロチ/円・ユーロ/円両建て

週のスワップ合計は239円で年換算で7.1%でした。ユーロ/円売りのスワップはマイナスの日が多かったのですが、よく見ると0円の日がありました。付与されない日かと勘違いして1日平均のスワップ額を間違えて計算していたので2週遡って計算し直し、修正しました。

スワップ額推移保有数スワップ合計1日平均年率換算
10/27週買40,000PLN256円32円 
売10,000EUR-17円-2.83円 
差引239円29.177.1%
10/20週買40,000PLN192円32円 
売10,000EUR-15円-2.5円 
差引177円29.50円7.2
10/13週買40,000PLN224円32円 
売10,000EUR-6円-0.86円 
差引218円31.14円7.6
 建玉投入金額未実現損益累積スワップ確定損益合計損益
10/27週買40,000PLN -2,1994,331-127,296-125,164
売10,000EUR -8,258-38264,356256,060
差引150,000-104574293137,060130,896
10/20週買40,000PLN -12,2634,107-127,296-135,452
売10,000EUR -4,854-21264,356259,481
差引150,000-17,1174,086137,060124,029
10/13週買40,000PLN -7,8553,915-127,296-131,236
売10,000EUR -11,776-6264,356252,574
差引150,000-19,6313,909137,060121,338
10/6週買90,000PLN -64,79111,379-90,476-143,888
売20,000EUR 5,4900260,359265,849
差引300,000-59,30111,379169,883121,961

香港ドル/円・ユーロ/米ドル・ポーランドズロチ/円の三角裁定

LIGHT FXのズロチ/円とユーロ/円の両建てはユーロ/円を決済し、ユーロ/米ドル10,000通貨と香港ドル/円87,000通貨を売りました。火曜日にポジションを持ったので、月曜日の分のスワップは入ってないため、6日で割って1日平均を算出しています。少しユーロ/ドルの売りスワップが低下しているので、思ったほど年間の収益率が上がりません。

スワップ額推移保有数スワップ合計1日平均年率換算
10/27週買43,000PLN364円52.00円 
売10,000EUR409円68.17円 
売87,000HKD-262円-43.67円 
差引511円76.5円15.1%
10/20週買43,000PLN307円51.17円 
売10,000EUR18円3円 
差引289円54.17円13.2%
10/13週買43,000PLN410円51.25円 
売10,000EUR33円4.13円 
差引443円55.38円13.5%
 建玉投入金額未実現損益累積スワップ確定損益合計損益
10/27週買43,000PLN 29,0681,081030,149
売10,000EUR -5,376409-15,066-20,033
売87,000HKD 5,481-26205,219
差引185,00029,1731,228-15,06615,335
10/20週買43,000PLN 16,813717017,530
売10,000EUR -9,150510-9,099
差引150,0007,66376808,431
10/13週買43,000PLN 22,833410023,243
売10,000EUR -15,470330-15,437
差引150,0007,36344307,806

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