Exchange Rates
  • Loading currency data...

ズロチ高継続で高値更新　　ポーランドズロチのスワップ成績（12月3日週）

チェココルナ

ポーランドズロチの推移　

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。

先週は日銀植田総裁のチャレンジング発言でドル/円が6円近く下落し、今週に入っても米FOMCのハト派サプライズで再度安値を割り、クロス円の高金利通貨は乱高下となっています。

ユーロ/ズロチはユーロ安ズロチ高継続で、ズロチは12月13日に年初来安値（ズロチの高値）を更新し、節目の4.3を割ってきました。クロス円と相関性の低い通貨ペアを組み合わせてのリスク分散が効いています。

12月3日週のユーロ/ズロチは4.333で始まり4.316の安値をつけたのち、ユーロ高ズロチ安となって4.340まで上昇し、4.335でクローズとなりました。

10日週は反転しユーロ安ズロチ高となり、13日には4.293をつけて年初来安値（ズロチの高値）を再度更新しています。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを80,000通貨保有していましたが、20,000通貨を決済し60,000通貨保有としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関気味のユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています

合計のスワポ額は2,860円となりました。2,000円台と4,000円台を交互に繰り返し、増減が大きくなっていて安定しません。

利益の合計は前週比+113,424円と2週連続で大幅なプラスとなりました。

ユーロ/ズロチは前週の反動で評価益が減りましたが、ユーロ/ドルの利益が伸びました。

週間スワップ推移

 口座通貨ペア保有数証拠金額EUR終値スワポ合計1日平均年率換算
12/3週AXORYEUR/PLN売60,000180,000円 1,284円30.57円 37.2%/0.7%
AXORYEUR/USD売80,000240,000円 1,576円28.14円34.2%/0.7%
   420,000円155.962,860円 35.5%/0.7%
11/26週AXORYEUR/PLN売60,000180,000円 2,250円53.57円 65.2%/1.2%
AXORYEUR/USD売80,000240,000円 2,406円42.96円52.3%/1.0%
   420,000円159.764,656円 57.8%/1.1%
11/19週AXORYEUR/PLN売60,000180,000円 1,638円39.00円 47.5%/0.9%
AXORYEUR/USD売60,000180,000円 1,218円29.00円35.3%/0.6%
   360,000円163.412,856円 41.3%/0.8%
11/12週AXORYEUR/PLN売60,000180,000円 3,432円76.26円 92.8%/1.7%
AXORYEUR/USD売60,000180,000円 940円29.38円35.7%/0.7%
   360,000円163.274,372円 63.3%/1.2%
11/5週AXORYEUR/PLN売80,000240,000円 2,128円38.00円 46.2%/0.9%
AXORYEUR/USD売40,000120,000円 824円29.42円35.8%/0.7%
   360,000円161.872,952円 42.8%/0.8%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

 口座評価損益累積スワポ確定スワポ確定損益損益合計前週比
12/3週AXORY(EURPLN)417,73348,57514,22547,762514,070-26,790
AXORY(EURUSD)68,2357,6860-71175,210+140,214
その他*02,095,7862,095,786-1,316,329779,457 
 485,9682,152,047 -1,269,2781,368,737+113,424
11/26週AXORY(EURPLN)445,80747,29114,225-430492,668+90,019
AXORY(EURUSD)-71,9797,6860-178-64,471+90,114
その他*02,095,7862,095,786-1,316,329779,457 
 373,8282,150,763 -1,316,9371,207,654+180,133
11/19週AXORY(EURPLN)358,03845,04114,225-430402,649+37,895
AXORY(EURUSD)-162,0937,6860-178-154,585-32,855
その他*02,095,7862,095,786-1,316,329779,457 
 195,9452,148,513 -1,316,9371,027,521+5,040
11/12週AXORY(EURPLN)321,78143,40314,225-430364,754+98,267
AXORY(EURUSD)-129,2387,686 -178-121,730-148,333
その他*02,095,7862,095,786-1,316,329779,457 
 192,5432146875 -1,316,9371,022,481-50,066
11/5週AXORY(EURPLN)226,94639,971 -430266,487+91,540
AXORY(EURUSD)19,0957,686 -17826,603+27,689
その他*02,095,7862,095,786-1,316,329779,457 
 246,0412,143,443 -1,316,9371,072,547+119,229
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。

　↓前週のポーランドズロチの成績↓

政策金利を5.75%に据え置き　　ポーランドズロチのスワップ成績（11月26日週）
ポーランドズロチの推移　みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。昨日はドル/円が6円近く下落し大荒れ...
forexcorrelationlab.com
2023.12.08

　↓翌週のポーランドズロチの成績↓　　

チェコは政策金利を0.25%引き下げ　　ポーランドズロチのスワップ成績（12月10日週）
ポーランドズロチの推移　みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。チェコ国立銀行は12月21日に政策金...
forexcorrelationlab.com
2023.12.23

AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り

ユーロ/チェココルナの売り150,000通貨保有しています。

12月3日週のスワポの合計額は6,060円と前週から減少しましたが、レバをかけない付与額の年率は上昇となっていて、ユーロ安の影響による減少のようです。

損益の合計は前週比で-116,137円となりました。もう少しで評価損益がプラ転するというところまで来ていましたが、大きく後退です。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額EUR終値スワポ合計1日平均年率換算
12/3週EUR/CZK売150,000750,000円155.966,060円57.71円42.1%/1.4%
11/26週EUR/CZK売150,000750,000円159.766,180円58.86円43.0%/1.3%
11/19週EUR/CZK売150,000750,000円163.416,210円59.14円43.2%/1.3%
11/12週EUR/CZK売150,000750,000円163.276,225円59.29円43.3%/1.3%
11/5週EUR/CZK売150,000750,000円161.876,120円58.29円42.5%/1.3%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

 評価損益累積スワポ確定損益損益合計前週比
12/3週-130,091472,368-1,276341,001-116,137
11/26週-7,894466,308-1,276457,138+13,656
11/19週-15,370460,128-1,276443,482+226,250
11/12週-235,410453,918-1,276217,232+58,683
11/5週-287,868447,693-1,276158,549-145,268

 

コメント