南アフリカランドの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨を長期保有しスワポ収益を目的とした運用をしています。
5月に入って米経済指標は比較的良好だったものの銀行の信用不安再燃によるリスクオフやFOMC後の米利上げ早期停止観測でドル安円高が進みました。高金利通貨も軟調でしたが、本日発表の米4月雇用統計も非農業部門雇用者数が予想17.9万人のところ25.3万人と好結果で少し高金利通貨も戻しています。
4月23日週のランド/円は7.40で始まり、前半大きく下落して7.21の週の安値をつけますが、後半は戻して7.45まで上昇しました。30日週に入ると寄り付きの7.51から下落が続き7.29まで下げました。
3月20日に7.08の安値をつけたのちは下値を切り上げていますが、上下に振れて方向感がない感じです。
4月23日週のユーロ/ランドは19.888で始まり、20.421まで上昇して高値更新したのちは高止まりとなって、20.147でクローズとなりました。30日週も膠着気味で20.0を割ることなく推移していて20.2付近で小動きとなっています。
AXIORY：ユーロ/南アフリカランド
ユーロ/ランドの売りを80,000通貨保有していましたが、上昇したところで売りポジを追加して110,000通貨保有としています。
4月23日週の週間のスワップ額は前週比で増加し12,286円となり、10,000通貨の1日あたりのスワップポイントは166円でした。ポジションを追加したことに加えて、1日あたりの付与額の増加もあって合計額が増えています。
合計の損益は前週比で-128,055円となり、かなり利益が削られてきました。為替のマイナスの影響を抑えるために少し売買していますが、あまりうまくいっていません。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ユーロ終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 4/23週 | EUR/ZAR | 売110,000 | 550,000円 | 150.07 | 12,286円 | 166.02円 | 121.2%/4.0％ |
| 4/16週 | EUR/ZAR | 売80,000 | 400,000円 | 147.39 | 8,696円 | 155.28円 | 113.3%/3.8％ |
| 4/9週 | EUR/ZAR | 売80,000 | 400,000円 | 147.04 | 9,494円 | 169.54円 | 123.8%/4.2％ |
| 4/2週 | EUR/ZAR | 売80,000 | 400,000円 | 144.00 | 7,592円 | 135.57円 | 99.0%/3.4％ |
| 3/26週 | EUR/ZAR | 売90,000 | 450,000円 | 143.99 | 8,622円 | 136.86円 | 99.9%/3.5％ |
- 年率は証拠金額をもとに計算していましたが（1日のスワップ×365日÷証拠金額）
比較しづらいので、レバレッジをかけていない場合の年間の収益率を示せるように
ポジションの金額をもとにしたものも加えました（右：1日のスワップ×365日÷ポジ金額）。
ポジションの金額はユーロ終値×10,000です。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 4/23週 | EUR/ZAR | -452,661 | 914,651 | (145,328) | -54,134 | 407,856 | -128,055 |
| 4/16週 | EUR/ZAR | -312,320 | 902,365 | (145,328) | -54,134 | 535,911 | -3,436 |
| 4/9週 | EUR/ZAR | -294,844 | 893,669 | (145,328) | -59,478 | 539,347 | +8,431 |
| 4/2週 | EUR/ZAR | -292,265 | 884,175 | (144,570) | -60,994 | 530,916 | -383,430 |
| 3/26週 | EUR/ZAR | 110,460 | 876,538 | (140,915) | -72,652 | 914,346 | +188,437 |
↓南アフリカランドの前の週の成績↓
↓南アフリカランドの翌週の成績↓
コメント