ロシアルーブルの推移と成績
ユーロ/ロシアルーブルは4月に入ってから大きく動いていましたが、25日週は一転して変動の少ない穏やかな１週間となりました。レンジを上に抜けて大きくユーロ高となっていましたが、またもとのレンジに戻ってきたようです。29日には89.92まで下げて緩やかにルーブル高となっているものの、90を下回っても定着できていません。
前の週の23日にロシア中銀は政策金利を0.5%引き上げて5％としています。インフレ気味で追加利上げも検討されています。また、原油も高くなっていて、多少追い風となっているようです。
先週末の時点でのルーブルの運用全体の損益は、前の週と比較して-35,348円の合計-772,423円となり、損失が拡大しています。
ルーブル運用全体の週間のスワップ額は、前週比で+9,110円の合計21,111円となりました。年換算の収益率は63.8％でした。ゴールデンウィーク前の付与日数増加で、スワップ額が大幅増加です。来週分の前借りなので、来週は減少と思いますが、1日あたりの付与額も増加しているので、いい傾向です。
4月はロシアルーブル、インドルピー、トルコリラが大きく下げて悲惨な月となりそうでしたが、後半にいくらか戻しています。5月はさらなる回復を期待です。
- 保有中の通貨と注目の通貨の52週の値動きを示しています。
- * 印のついた通貨ペアは上下反転させています。
AXIORY：ユーロ/ロシアルーブル
ユーロ/ルーブルは60,000通貨保有しています。ルーブルは上昇しているはずなのですが、損益は前週比でマイナスとなっています。週末のスプレッド拡大のせいではないかと思います。
週間のスワップは一時のマイナスから回復して6,000円弱まで戻しています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 (証拠金額) | ユーロ円 終値 | 週間合計 スワップ | 1日平均 スワップ | 年率換算 収益率 | |
| 4/25週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 131.43 | 5,934円 | 141.29円 | 43.0％/3.9％ |
| 4/18週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 130.48 | 486円 | 11.57円 | 3.5％/0.3％ |
| 4/11週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 130.36 | -846円 | -20.14円 | -6.1％/-0.6％ |
| 4/4週 | EUR/RUB | 売60,000 (720,000円) | 130.51 | 3,540円 | 84.29円 | 25.6％/2.4％ |
| 3/28週 | EUR/RUB | 売60,000 (600,000円) | 130.12 | 5,688円 | 135.43円 | 49.4％/3.7％ |
- 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
- 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)と保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 4/25週 | EUR/RUB | -609,279 | 140,456 | (8,382) | -336,191 | -805,014 | -24,236 |
| 4/18週 | EUR/RUB | -579,109 | 134,522 | (8,382) | -336,191 | -780,778 | +13,826 |
| 4/11週 | EUR/RUB | -592,449 | 134,036 | (8,382) | -336,191 | -794,604 | +107,850 |
| 4/4週 | EUR/RUB | -701,145 | 134,882 | (8,382) | -336,191 | -902,454 | -166,991 |
| 3/28週 | EUR/RUB | -530,614 | 131,342 | (8,382) | -336,191 | -735,463 | -64,812 |
IG証券：ロシアルーブル３すくみ
ユーロ/ルーブルの売り・ルーブル/円の売り・ユーロ/円の買いの３すくみを目指して運用しています。それぞれ10,000通貨、800,000通貨、10,000通貨で1セットとする計画です。
現在はユーロ/ルーブルの売りを90,000通貨（9セット分）、ルーブル/円の売りを合計3,200,000通貨（4セット分）ユーロ/円の買いを10,000通貨（１セット分）の保有中です。ユーロ/ルーブルに偏っているのでユーロ/円の買いを増やしたいところなのですが、ユーロが下がりません。
ゴールデンウィーク前で付与日数が増えたので合計のスワップ額が大幅に増加しましたが、1セットの1日あたりのスワップ額も増加となっています。特にユーロ/ルーブルのスワップが増加しています。利上げの影響でしょうか。年率換算の収益率は36.4％で、30％を超えたところで安定しています。
ユーロ/円のポジションが少なく、ユーロ高となると損益がマイナス方向にいってしまいます。そのため週間では合計の収益は減少してしまいましたが、どうにかプラス圏をキープしています。5月はユーロ安でお願いします。
週間スワップ成績
| 通貨ペア | 保有数 (証拠金額) | 週間合計 スワップ | 付与 日数 | 1日平均 スワップ | 年率換算 | ||
| 4/25週 | RUB/JPY | 売3,200,000 | 3,200円 | 10 | 80.00円 | ||
| EUR/RUB | 売90,000 | 12,231円 | 8 | 169.88円 | |||
| EUR/JPY | 買10,000 | -254円 | 10 | -25.40円 | |||
| 差引 | (1,000,000円) | 15,177円 | 224.48円 | 36.4％ | |||
| 4/18週 | RUB/JPY | 売3,200,000 | 2,240円 | 80.00円 | |||
| EUR/RUB | 売90,000 | 9,486円 | 150.57円 | ||||
| EUR/JPY | 買10,000 | -221円 | -31.57円 | ||||
| 差引 | (1,000,000円) | 11,515円 | 199.00円 | 32.3％ | |||
| 4/11週 | RUB/JPY | 売3,200,000 | 2,240円 | 80.00円 | |||
| EUR/RUB | 売90,000 | 9,354円 | 158.54円 | ||||
| EUR/JPY | 買10,000 | -204円 | -29.14円 | ||||
| 差引 | (1,000,000円) | 11,390円 | 209.40円 | 34.0％ | |||
| 4/4週 | RUB/JPY | 売3,200,000 | 2,880円 | 91.43円 | |||
| EUR/RUB | 売80,000 | 7,648円 | 6 | 159.33円 | |||
| EUR/JPY | 買10,000 | -168円 | 6 | -28.00円 | |||
| 差引 | (1,000,000円) | 10,360円 | 222.76円 | 36.1％ | |||
| 3/28週 | RUB/JPY | 売4,000,000 | 3,200円 | 91.43円 | |||
| EUR/RUB | 売80,000 | 10,504円 | 8 | 164.12円 | |||
| EUR/JPY | 買10,000 | -181円 | 8 | -22.62円 | |||
| 差引 | (1,000,000円) | 13,523円 | 232.93円 | 37.8％ | |||
- 1日平均のスワップ額は、1セットの1日平均のスワップ額です。付与額を付与日数で割って算出しています。付与日数が7日でない場合は日数を記入してます。1セットの年率は証拠金225,000円で計算しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | ||
| 4/25週 | RUB/JPY | 154,300 | 43,683 | 73,895 | 271,878 | ||
| EUR/RUB | -678,514 | 292,662 | 0 | -385,852 | |||
| EUR/JPY | 142,020 | -11,170 | 15,715 | 146,565 | |||
| -382,194 | 325,175 | 89,610 | 32,591 | -11,112 | |||
| 4/18週 | RUB/JPY | 199,100 | 40,483 | 73,895 | 313,478 | ||
| EUR/RUB | -687,465 | 280,431 | 0 | -407,034 | |||
| EUR/JPY | 132,460 | -10,916 | 15,715 | 137,259 | |||
| -355,905 | 309,998 | 89,610 | 43,703 | +59,880 | |||
| 4/11週 | RUB/JPY | 211,900 | 38,243 | 73,895 | 324,038 | ||
| EUR/RUB | -747,490 | 270,945 | 0 | -476,545 | |||
| EUR/JPY | 131,320 | -10,705 | 15,715 | 136,330 | |||
| -404,270 | 298,483 | 89,610 | -16,177 | +69,358 | |||
| 4/4週 | RUB/JPY | 275,900 | 36,003 | 73,895 | 385,798 | ||
| EUR/RUB | -870,748 | 261,591 | 0 | -609,157 | |||
| EUR/JPY | 132,610 | -10,501 | 15,715 | 137,824 | |||
| -462,238 | 287,093 | 89,610 | -85,535 | -82,558 | |||
| 3/28週 | RUB/JPY | 144,700 | 33,123 | 73,095 | 250,918 | ||
| EUR/RUB | -642,110 | 253,943 | 0 | -388,167 | |||
| EUR/JPY | 128,890 | -10,333 | 15,715 | 134,272 | |||
| -368,520 | 276,733 | 88,810 | -2,977 | -41,831 | |||
バランスよく保有しておけば、ほぼ為替変動の影響を受けずにスワップを稼げますが、スプレッドが広いので最初に大きくマイナスとなります。また、ルーブルの取引時間が短いのにも注意が必要です。
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