週間の動向
ユーロ/ズロチは長らくレンジ内で上下を繰り返しています。高値をつけたのが3月23日でその後上値は下がってきていますが、もうひと月にわたって4.51あたりで跳ね返されて、だんだんと狭まっていますがなかなか割れません。下へのブレイクを期待していますが、かなり焦らされています。
すでに金曜になってしまって、ほぼ一週遅れの報告になりますが、それでもまだレンジ内です。4月26日週の週末の5月1日に上にブレイクしてしまった感じだったのですが、その後上昇を続けることなく横ばいです。
ユーロ/ズロチで直接取引した場合、ユーロ/円の売りとズロチ/円の両建てにするより証拠金額を減らせるため、投資効率が良くなると考えてポジションをとっています。証拠金が半分程度ですめば、スワップ額が半分でも収益率は同じくらいになる計算です。iFOREXではさらに証拠金が少なくて済むので、さらに効率はいいはずです。ただ、スワップがあまりにも低くなりすぎなので、あまり収益率は関係なくなってしまっています。
IG証券：ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ポーランドズロチを4.54で10,000通貨売りで建てました。現在は計90,000通貨の売りポジションを保有中です。平均約定レートの4.37をもう少しよくしたいので、レンジを割れてズロチ高に転じるようなら、あと10,000通貨分増やして100,000通貨としたいです。
ユーロ/ポーランドズロチの週間のスワップはいくらか回復して、前の週の倍近くの16円台になりました。30円くらいになればどうにか運用として続けられると思います。
コロナショックによる政策金利の引き下げ以前のように、スワップ50円越えの水準まで回復するのにはまだまだ時間がかかりそうです。この辺でポジションを増やして為替差益で収益を増やしてごまかしたいです。
評価損については増加してしまいましたが、レンジ内を行ったり来たりなので、あまり意識はしていないものの、相関性の高い通貨ペアというにはレンジが広くて、動きが大きいです。
| スワップ額推移 | 保有数 | 週間スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週) |
| 4月26日週 | 売90,000EUR | 1,043円 | 16.55円 |
5.4％ |
| 4月19日週 | 売80,000EUR | 496円 | 8.86円 | 2.6％ |
| 4月12日週 | 売80,000EUR | **1,432円 | 29.83円 | 8.6％ |
| 4月5日週 | 売80,000EUR | *3,408円 | 60.85円 | 17.8％ |
| 3月29日週 | 売80,000EUR | 1,464円 | 26.14円 | 7.6％ |
*付与日数8日 **付与日数6日
| 週間成績(円) | 投入金額 | 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
| 4月26日週 | 1,000,000 | -510,457 |
129,549 | -11,686 | -392,594 | -62,530 |
| 4月19日週 | 1,000,000 | -446,884 | 128,506 | -11,686 | -330,064 | -37,187 |
| 4月12日週 | 1,000,000 | -409,228 | 128,037 | -11,686 | -292,877 | +92,638 |
| 4月5日週 | 1,000,000 | -500,434 | 126,605 | -11,686 | -385,515 | +56,553 |
| 3月29日週 | 1,000,000 | -553,579 | 123,197 | -11,686 | -442,068 | -77,014 |
iFOREX：ユーロ/ポーランドズロチ売り
スワップは低下が止まらずに、とうとう1日あたり10円を割って、8円台となっています。IG証券ではスワップが回復したのと対照的です。
評価損は２週連続で増加してしまいました。ポジションの平均約定レートは4.432なので、4.3あたりまでの回復があればかなりいい運用となると期待しています。
| スワップ額推移 | 保有数 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週) |
| 4月26日週 | 売70,000EUR | 427円 |
8.71円 |
6.4％ |
| 4月19日週 | 売70,000EUR | 602円 | 12.29円 | 9.0％ |
| 4月12日週 | 売70,000EUR | 791円 | 16.14円 | 11.7％ |
| 4月5日週 | 売70,000EUR | 868円 | 17.71円 | 12.9％ |
| 3月29日週 | 売70,000EUR | 1,330円 | 27.14円 | 19.8％ |
| 週間成績(円) | 投入金額 | 評価損益 | 累計スワップ | 損益合計 | 前週比 |
| 4月26日週 | 350,000 | -246,692 | 7,985 |
-238,707 | -35,024 |
| 4月19日週 | 350,000 | -211,241 |
7,558 | -203,683 | -50,616 |
| 4月12日週 | 350,000 | -160,023 | 6,956 | -153,067 | +63,619 |
| 4月5日週 | 350,000 | -222,851 | 6,165 | -216,686 | +52,774 |
| 3月29日週 | 350,000 | -274,757 | 5,297 | -269,460 | -63,448 |
iFOREX：ポーランドズロチ/デンマーククローネ買い
SAXOBANKのデンマーククローネ/ポーランドズロチがロスカットになってしまい、代わりに、iFOREXでポーランドズロチ/デンマーククローネの買いを44,000通貨保有しています。特に保有ポジションに変更はありません。
デンマーククローネばユーロにペッグされているので、デンマーククローネ/ポーランドズロチはほぼユーロ/ズロチと同じ動きが期待されます。概してユーロ/ズロチと比較してスワップ額が高く、同社のユーロ/ズロチより5-6円高いことがおおいです。
IG証券のユーロ/ズロチとだいたい同じくらいはスワップがついているので、とりあえず現在のポジションだけ維持する予定です。今後大幅に有利になることがあれば、買い増しも検討します。
| スワップ額推移 | 保有数 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週) |
| 4月26日週 | 買44,000PLN | 112円 |
16.00円 |
7.3％ |
| 4月19日週 | 買44,000PLN | 134円 | 19.14円 | 8.7％ |
| 4月12日週 | 買44,000PLN | 159円 | 22.71円 | 10.4％ |
| 4月5日週 | 買44,000PLN | 157円 | 22.43円 | 10.2％ |
| 3月29日週 | 買44,000PLN | 196円 | 28.00円 | 12.8％ |
| 週間成績(円) | 投入金額 | 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
| 4月26日週 | 80,000 | -52,641 |
1,328 | 0 | -51,313 | -7,622 |
| 4月19日週 | 80,000 | -44,907 | 1,216 | 0 | -43,691 | -4,156 |
| 4月12日週 | 80,000 | -40,617 | 1,082 | 0 | -39,535 | +8,542 |
| 4月5日週 | 80,000 | -49,000 | 923 | 0 | -48,077 | +6,666 |
| 3月29日週 | 80,000 | -55,509 | 766 | 0 | -54,743 | -7,790 |
コメント