ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。新年もボラティリティの高い相場となっていますが、運用は順調に進んでいますでしょうか。
今年も10通貨分散高レバ高リスク長期ホールド複利スワップ運用を継続予定ですが、各国とも金利引き上げの終了の兆候が見えてきて、高金利通貨下落のリスクは高くなっていくと思われます。
中欧通貨はユーロ/チェココルナ、ユーロ/ポーランドズロチ、米ドル/ハンガリーフォリントを保有していますが、すべて利上げ打ち止めとなっています。昨日ポーランド国立銀行の政策金利決定会合が開催され6.75%に据え置きとなっています。
12月25日週のユーロ/ズロチは4.641で始まり週初に4.639まで下落しましたが、年末に向け一時4.708まで急騰しました。その後はユーロ安ズロチ高（下にいくほどズロチ高）傾向に戻って4.684で2022年を終えました。新年1月1日週も下落傾向で上値を切り下げて4.657をつけています。
ユーロ/ズロチはロシアのウクライナ侵攻後の上昇トレンドの下値支持線（黒点線）を割ってズロチ高となりました。ズロチ堅調で下降トライアングル（ピンク）に沿って4.6くらいを目指すかと思ったのですが、先週は上限を上に抜けてもとの支持線まで戻してしまいました。新年に入って再び緩やかに下げています。
iFOREX：ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ズロチの売りポジションを140,000通貨保有しています。
12月25日週の合計のスワポ額は週間で21,014円となりました。年末も減少傾向が続き10,000通貨の1日あたりの額も214円となり、200円割れも見えてきました。
合計の損益は前週比で-188,127円と前の週に増えた分のほとんどが削られてしまいました。前の週にウクライナ侵攻時に作った確定損を評価益が上回りましたが、一瞬で戻りました。
今週はズロチ高気味ですが、もう少し新年の動向を見極めたいです。
4週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 12/25週 | EUR/PLN | 売140,000 | 420,000円 | 140.32 | 21,014円 | 214.43円 |
260.9%/5.6% |
| 12/18週 | EUR/PLN | 売140,000 | 420,000円 | 141.00 | 21,770円 | 222.14円 | 270.3%/5.8% |
| 12/11週 | EUR/PLN | 売140,000 | 420,000円 | 144.73 | 23,814円 | 243.00円 | 295.7%/6.1% |
| 12/4週 | EUR/PLN | 売140,000 | 420,000円 | 143.76 | 28,336円 | 289.14円 | 351.8%/7.3% |
| 11/27週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 141.57 | 33,840円 | 322.29円 | 392.1%/8.3% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 12/25週 | 758,703 | 1,685,550 | -900,332 | 1,543,921 | -188,127 |
| 12/18週 | 967,844 | 1,664,536 | -900,332 | 1,732,048 | +194,645 |
| 12/11週 | 794,969 | 1,642,766 | -900,332 | 1,537,403 | +39,317 |
| 12/4週 | 779,466 | 1,618,952 | -900,332 | 1,498,086 | -6,984 |
| 11/27週 | 854,174 | 1,590,616 | -939,720 | 1,505,070 | +79,016 |
↓前の週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り
ポーランドズロチに偏った運用になっていたのでリスクを分散させようと考えて、ユーロ/ズロチを減らしユーロ/チェココルナを少しずつ増やしています。ユーロ/コルナの売りを90,000通貨保有しています。
週間のスワポの合計は-900円と年末恒例のスワップ激変にあいマイナスとなりました。新年は元に戻るのではないかと思います。
週間の損益の合計は前週比+24,227円となりました。コルナ上昇傾向継続中で利益が伸びています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 12/25週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 140.32 | -900円 | -14.29円 | -17.3%/-0.4% |
| 12/18週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 141.00 | 9,027円 | 143.29円 | 174.3%/3.7% |
| 12/11週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 144.73 | 10,467円 | 166.14円 | 202.1%/4.2% |
| 12/4週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 143.76 | 10,359円 | 163.43円 | 200.1%/4.2% |
| 11/27週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 141.57 | 10,296円 | 163.43円 | 198.8%/4.2% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 12/25週 | 184,706 | 98,953 | -778 | 282,881 | +24,227 |
| 12/18週 | 159,597 | 99,835 | -778 | 258,654 | +17,337 |
| 12/11週 | 151,287 | 90,808 | -778 | 241,317 | +52,876 |
| 12/4週 | 108,878 | 80,341 | -778 | 188,441 | +47,721 |
| 11/27週 | 71,516 | 69,982 | -778 | 140,720 | +2,821 |
AXIORY：ユーロ/ハンガリーフォリント売り
ポーランドズロチの代替として、スワポの高いハンガリーフォリントでも運用しています。ボラティリティが高いので、リスクを抑えるためにそこそこ逆相関となるユーロ/米ドルと米ドル/フォリントの組み合わせを試しています。
あまりうまく連動しなくなってきていて、ドルの方が大きく動いて影響が大きかったので、割合を2:1から3:2に変えています。1日平均のスワップ額は1セットあたりの金額なので、ユーロ/ドル30,000通貨とドル/フォリント20,000通貨のスワポの合計となっています。
当初は2セット運用していましたがドル/フォリントの売りを30,000通貨決済して、フォリントの保有数が減っているので1日平均と年率換算は1セットの計算上の値でカッコに入れています。
年末のスワポ激変でドル/フォリントは減少ユーロ/ドルは増加となりましたが、合計で減少となっています。
ドル/フォリントが上昇すれば、売りポジションを追加したいのですが、フォリントが強くてチャンスがありません。ユーロ/ドルは年明けドル高で少し利益増加傾向かと思います。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
| 12/25週 | USD/HUF | 売10,000 | 1,119円 | 639.43円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,606円 | 257.57円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 4,725円 | (897.00円) | (109.1％) | ||
| 12/18週 | USD/HUF | 売10,000 | 3,411円 | 974.57円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 2,904円 | 207.43円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 6,315円 | (1,182.00円) | (287.6％) | ||
| 12/11週 | USD/HUF | 売10,000 | 3,693円 | 923.25円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,018円 | 215.57円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 6,711円 | (1,138.82円) | (277.1％) | ||
| 12/4週 | USD/HUF | 売20,000 | 9,015円 | 751.25円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,090円 | 220.71円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 12,105円 | (971.96円) | (236.5％) | ||
| 11/27週 | USD/HUF | 売40,000 | 12,384円 | 884.57円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 2,742円 | 195.86円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 15,126円 | 1080.43円 | 262.9％ |
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 12/25週 | USD/HUF | 163,898 | 80,606 | (48,718) | 182,972 | 427,476 | |
| EUR/USD | -655,797 | 29,102 | 0 | -626,695 | |||
| 差引 | -491,899 | 109,708 | (48,718) | 182,972 | -199,219 | -45,677 | |
| 12/18週 | USD/HUF | 153,505 | 79,487 | (48,718) | 182,972 | 415,964 | |
| EUR/USD | -595,002 | 25,496 | 0 | -569,506 | |||
| 差引 | -441,497 | 104,983 | (48,718) | 182,972 | -153,542 | +18,936 | |
| 12/11週 | USD/HUF | 134,009 | 76,076 | (48,718) | 182,972 | 393,057 | |
| EUR/USD | -588,127 | 22,592 | 0 | -565,535 | |||
| 差引 | -454,118 | 98,668 | (48,718) | 182,972 | -172,478 | +66,791 | |
| 12/4週 | USD/HUF | 153,798 | 72,383 | (26,790) | 58,557 | 284,738 | |
| EUR/USD | -543,581 | 19,574 | 0 | -524,007 | |||
| 差引 | -389,783 | 91,957 | (26,790) | 58,557 | -239,269 | -86,762 | |
| 11/27週 | USD/HUF | 308,517 | 63,368 | 0 | 371,885 | ||
| EUR/USD | -540,876 | 16,484 | 0 | -524,392 | |||
| 差引 | -232,359 | 79,852 | 0 | -152,507 | -23,875 |
終了した過去のポーランドズロチ取引
ロシアのウクライナ侵攻後に作った他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓
iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 36,348 | -226,508 | -190,160 |
ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。
IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 214,455 | -1,318,568 | -1,104,113 |
2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。
コメント