ドル高でフォリント/円は続落 ハンガリーフォリントのスワップ成績(3月3日週)

ハンガリーフォリント

ハンガリーフォリントの推移 

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性(correlation)に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。

昨日の米CPI発表後に米ドルが上昇し、ハンガリーフォリントは下落しました。ハンガリーは利下げ局面にあって、米債金利の上昇があると敏感に反応しますね。これまでは円も一緒に下がっていたのですが、今は円も高めで助けになってない感じです。

3月3日週のフォリント/円は、始値0.41271、高値0.41523、安値0.40646、終値0.40798となりました。3月10日週も下落が止まらず、一時は0.40314をつけています。

下値支持線を割り込んで下落しているものの、まだ昨年末の水準あたりです。一応まだ昨年後半から続くレンジ内なので、0.40を下回るくらいまでは耐えようかと思っています。

 

3月3日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値363.557、高値365.360、安値358.214、終値360.376でした。3月10日週は366.118まで上昇しています。

いい感じでドル安フォリント高が進んでいましたが、米CPI発表後に3日週に下げた分をすべて吐き出してしまいました。残念ながら上昇トレンド継続です。

AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り

米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。さらにユーロ/ドルの売りも組み合わせて40,000通貨保有して、為替変動の影響の抑制を狙っています。

週間のスワポ収入は7,636円と減少しました。収益率もかなり下がっています。

週間の合計の損益は前週比で-150,643円となりました。

下の成績を集計した週末時点では、円高でドル/円が下げて利益が大幅減少とはなったものの、フォリントは強い動きをみせ週初比でプラスでした。週明けは米CPI後の米ドル上昇で、円高ドル高フォリント安となっています。組み合わせが最もうまく行かない状況で、相当まずいです。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 投資金額 スワポ合計 1日平均 年率換算
3/3週 USD/HUF 売60,000   3,744円 534.86円  
EUR/USD 売40,000   364円 52.00円  
USD/JPY
買60,000   3,528円 504.00円  
差引   600,000円 7,636円 1,090.86円 66.4%
2/25週 USD/HUF 売60,000   3,624円 517.29円  
EUR/USD 売40,000   796円 113.71円  
USD/JPY
買60,000   3,528円 504.00円  
差引   600,000円 7,948円 1,135.43円 69.1%
2/18週 USD/HUF 売60,000   4,998円 714.00円  
EUR/USD 売40,000   396円 56.57円  
USD/JPY
買60,000   3,528円 504.00円  
差引   600,000円 8,922円 1,274.57円 77.5%
2/11週 USD/HUF 売60,000   4,770円 681.43円  
EUR/USD 売40,000   396円 56.57円  
USD/JPY
買60,000   3,528円 504.00円  
差引   600,000円 8,694円 1,242.00円 75.6%
2/4週 USD/HUF 売60,000   4,266円 609.43円  
EUR/USD 売40,000   392円 56.00円  
USD/JPY
買60,000   3,528円 504.00円  
差引   600,000円 8,186円 1,169.43円 71.1%

週間運用成績(円)

  通貨ペア 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 合計損益 前週比
3/3週 USD/HUF 323,027 774,610 (427,707) 342,763 1,440,400  
EUR/USD -645,626 121,194 (17,276) -179,472 -703,904  
USD/JPY 1,042,840 288,075 (30) 30 1,330,945  
差引 720,241 1,183,879   163,321 2,067,441 -150,643
2/25週 USD/HUF 251,594 770,866 (427,707) 342,763 1,365,223  
EUR/USD -599,334 120,830 (17,276) -179,472 -657,976  
USD/JPY 1,226,260 284,547 (30) 30 1,510,837  
差引 878,520 1,176,243   163,321 2,218,084 -131,925
2/18週 USD/HUF 356,986 767,242 (427,707) 342,763 1,466,991  
EUR/USD -590,113 120,034 (17,276) -179,472 -649,551  
USD/JPY 1,251,520 281,019 (30) 30 1,532,569  
差引 1,018,393 1,168,295   163,321 2,350,009 +40,174
2/11週 USD/HUF 317,640 762,244 (427,707) 342,763 1,422,647  
EUR/USD -561,799 119,638 (17,276) -179,472 -621,633  
USD/JPY 1,231,300 277,491 (30) 30 1,508,821  
差引 987,141 1,159,373   163,321 2,309,835 +13,511
2/4週 USD/HUF 370,619 757,474 (427,707) 342,763 1,470,856  
EUR/USD -563,495 119,242 (17,276) -179,472 -623,725  
USD/JPY 1,175,200 273,963 (30) 30 1,449,193  
差引 982,324 1,150,679   163,321 2,296,324 -14,621

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