チェコCPIは2.3%に低下でコルナ安　　ポーランドズロチのスワップ成績（2月4日週）

チェココルナ
2024.02.16

ポーランドズロチの推移　

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。

2月14日発表のポーランドの第4四半期GDPは前年比で予想1.1%のところ1.0%となりましたが、前の期の0.5%からは改善しています。

15日発表のポーランドの1月の消費者物価指数は前年比で予想4.15%のところ3.9%となり、前回の6.2%から大幅な減速となっています。同日発表のチェコの1月の消費者物価指数は前年比で予想2.9%のところ2.3%となり、前回の6.9%からこちらも大幅低下しています。

2月4日週のユーロ/ズロチは4.316で始まり、週の半ばに4.356の高値をつけましたが、ユーロ安ズロチ高となって4.309まで下落しました。2月11日週も4.30から4.35の間で上下しています。

ユーロ/ズロチは順調に上値を切り下げてきていますが、下は4.30で抑えられています。

 

ユーロ/チェココルナは2月8日のチェコ利下げで大幅なユーロ高コルナ安となり25.0を超えましたが、その後もCPI低下で上昇が継続しています。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを60,000通貨保有としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関気味のユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています

合計のスワポ額は2,356円と前週から減少となりました。

利益の合計は前週比-11,030円と小幅減少となりました。前週好調だったのですが、膠着気味となっています。

週間スワップ推移

  口座 通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
2/4週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,572円 37.43円  45.5%/0.8%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   784円 14.00円 17.0%/0.3%
      420,000円 160.97 2,356円   29.2%/0.5%
1/28週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,638円 39.00円  47.5%/0.9%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   912円 16.29円 19.8%/0.4%
      420,000円 160.05 2,550円   31.6%/0.6%
1/21週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,314円 31.29円  38.1%/0.7%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   776円 13.86円 16.8%/0.3%
      420,000円 160.80 2,090円   25.9%/0.5%
1/14週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,314円 31.29円  38.1%/0.7%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   776円 13.86円 16.8%/0.3%
      420,000円 161.46 2,090円   25.9%/0.5%
1/7週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,314円 31.29円  38.1%/0.7%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   992円 17.71円 21.6%/0.4%
      420,000円 158.65 2,306円   28.6%/0.5%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  口座 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
2/4週 AXORY(EURPLN) 460,462 47,652 14,225 47,762 555,876 -14,583
AXORY(EURUSD) 46,611 24,242 0 -711 70,142 +3,553
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  507,073 2,167,680   -1,269,278 1,405,475 -11,030
1/28週 AXORY(EURPLN) 476,617 46,080 14,225 47,762 570,459 +114,914
AXORY(EURUSD) 43,842 23,458 0 -711 66,589 +38,296
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  520,459 2,165,324   -1,269,278 1,416,505 +153,210
1/21週 AXORY(EURPLN) 363,341 44,442 14,225 47,762 455,545 -32,030
AXORY(EURUSD) 6,458 22,546 0 -711 28,293 +93,995
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  369,799 2,162,774   -1,269,278 1,263,295 +61,965
1/14週 AXORY(EURPLN) 396,685 43,128 14,225 47,762 487,575 +2,861
AXORY(EURUSD) -86,761 21,770 0 -711 -65,702 +60,178
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  309,924 2,160,684   -1,269,278 1,201,330 +63,039
1/7週 AXORY(EURPLN) 380,913 56,039 14,225 47,762 484,714 -11,656
AXORY(EURUSD) -146,163 20,994 0 -711 -125,880 -7,608
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  234,750 2,172,819   -1,269,278 1,138,291 -19,264
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。

　↓前週のポーランドズロチの成績↓

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2024.02.09

　↓翌週のポーランドズロチの成績↓　　

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2024.02.23

 

AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り

ユーロ/チェココルナの売り150,000通貨保有していましたが、コルナ安となったところで20,000通貨追加でポジションを取りました。

2月4日週のスワポの合計額は4,546円となり、利下げが反映されてかなり減少しました。

損益の合計は前週比で-314,040円と2週続けて大幅減少となりました。

コルナの急落で損失が増加し、ポジション追加も裏目に出ています。インフレ減速でさらなる利下げも見込まれるため、コルナ下落が続くようなら損切りも検討します。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
2/4週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 160.97 4,546円 41.71円 30.4%/0.9%
1/28週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 160.05 5,685円 54.14円 39.5%/1.2%
1/21週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 160.80 5,220円 49.71円 36.3%/1.1%
1/14週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 161.46 5,235円 49.86円 36.3%/1.1%
1/7週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 158.65 5,175円 49.29円 36.0%/1.1%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
2/4週 -958,264 516,094 -1,276 -443,446 -314,040
1/28週 -639,678 511,548 -1,276 -129,406 -157,411
1/21週 -476,582 505,863 -1,276 28,005 +19,057
1/14週 -490,419 500,643 -1,276 8,948 -123,331
1/7週 -361,853 495,408 -1,276 132,279 -181,794

 

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