ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。
2月14日発表のポーランドの第4四半期GDPは前年比で予想1.1%のところ1.0%となりましたが、前の期の0.5%からは改善しています。
15日発表のポーランドの1月の消費者物価指数は前年比で予想4.15%のところ3.9%となり、前回の6.2%から大幅な減速となっています。同日発表のチェコの1月の消費者物価指数は前年比で予想2.9%のところ2.3%となり、前回の6.9%からこちらも大幅低下しています。
2月4日週のユーロ/ズロチは4.316で始まり、週の半ばに4.356の高値をつけましたが、ユーロ安ズロチ高となって4.309まで下落しました。2月11日週も4.30から4.35の間で上下しています。
ユーロ/ズロチは順調に上値を切り下げてきていますが、下は4.30で抑えられています。
ユーロ/チェココルナは2月8日のチェコ利下げで大幅なユーロ高コルナ安となり25.0を超えましたが、その後もCPI低下で上昇が継続しています。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを60,000通貨保有としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関気味のユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています
合計のスワポ額は2,356円と前週から減少となりました。
利益の合計は前週比-11,030円と小幅減少となりました。前週好調だったのですが、膠着気味となっています。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 2/4週 | AXORY | EUR/PLN | 売60,000 | 180,000円 | 1,572円 | 37.43円 | 45.5%/0.8% | |
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 784円 | 14.00円 | 17.0%/0.3% | ||
| 420,000円 | 160.97 | 2,356円 | 29.2%/0.5% | |||||
| 1/28週 | AXORY | EUR/PLN | 売60,000 | 180,000円 | 1,638円 | 39.00円 | 47.5%/0.9% | |
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 912円 | 16.29円 | 19.8%/0.4% | ||
| 420,000円 | 160.05 | 2,550円 | 31.6%/0.6% | |||||
| 1/21週 | AXORY | EUR/PLN | 売60,000 | 180,000円 | 1,314円 | 31.29円 | 38.1%/0.7% | |
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 776円 | 13.86円 | 16.8%/0.3% | ||
| 420,000円 | 160.80 | 2,090円 | 25.9%/0.5% | |||||
| 1/14週 | AXORY | EUR/PLN | 売60,000 | 180,000円 | 1,314円 | 31.29円 | 38.1%/0.7% | |
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 776円 | 13.86円 | 16.8%/0.3% | ||
| 420,000円 | 161.46 | 2,090円 | 25.9%/0.5% | |||||
| 1/7週 | AXORY | EUR/PLN | 売60,000 | 180,000円 | 1,314円 | 31.29円 | 38.1%/0.7% | |
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 992円 | 17.71円 | 21.6%/0.4% | ||
| 420,000円 | 158.65 | 2,306円 | 28.6%/0.5% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 2/4週 | AXORY(EURPLN) | 460,462 | 47,652 | 14,225 | 47,762 | 555,876 | -14,583 |
| AXORY(EURUSD) | 46,611 | 24,242 | 0 | -711 | 70,142 | +3,553 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 507,073 | 2,167,680 | -1,269,278 | 1,405,475 | -11,030 | |||
| 1/28週 | AXORY(EURPLN) | 476,617 | 46,080 | 14,225 | 47,762 | 570,459 | +114,914 |
| AXORY(EURUSD) | 43,842 | 23,458 | 0 | -711 | 66,589 | +38,296 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 520,459 | 2,165,324 | -1,269,278 | 1,416,505 | +153,210 | |||
| 1/21週 | AXORY(EURPLN) | 363,341 | 44,442 | 14,225 | 47,762 | 455,545 | -32,030 |
| AXORY(EURUSD) | 6,458 | 22,546 | 0 | -711 | 28,293 | +93,995 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 369,799 | 2,162,774 | -1,269,278 | 1,263,295 | +61,965 | |||
| 1/14週 | AXORY(EURPLN) | 396,685 | 43,128 | 14,225 | 47,762 | 487,575 | +2,861 |
| AXORY(EURUSD) | -86,761 | 21,770 | 0 | -711 | -65,702 | +60,178 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 309,924 | 2,160,684 | -1,269,278 | 1,201,330 | +63,039 | |||
| 1/7週 | AXORY(EURPLN) | 380,913 | 56,039 | 14,225 | 47,762 | 484,714 | -11,656 |
| AXORY(EURUSD) | -146,163 | 20,994 | 0 | -711 | -125,880 | -7,608 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 234,750 | 2,172,819 | -1,269,278 | 1,138,291 | -19,264 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り
ユーロ/チェココルナの売り150,000通貨保有していましたが、コルナ安となったところで20,000通貨追加でポジションを取りました。
2月4日週のスワポの合計額は4,546円となり、利下げが反映されてかなり減少しました。
損益の合計は前週比で-314,040円と2週続けて大幅減少となりました。
コルナの急落で損失が増加し、ポジション追加も裏目に出ています。インフレ減速でさらなる利下げも見込まれるため、コルナ下落が続くようなら損切りも検討します。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 2/4週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 160.97 | 4,546円 | 41.71円 | 30.4%/0.9% |
| 1/28週 | EUR/CZK | 売150,000 | 750,000円 | 160.05 | 5,685円 | 54.14円 | 39.5%/1.2% |
| 1/21週 | EUR/CZK | 売150,000 | 750,000円 | 160.80 | 5,220円 | 49.71円 | 36.3%/1.1% |
| 1/14週 | EUR/CZK | 売150,000 | 750,000円 | 161.46 | 5,235円 | 49.86円 | 36.3%/1.1% |
| 1/7週 | EUR/CZK | 売150,000 | 750,000円 | 158.65 | 5,175円 | 49.29円 | 36.0%/1.1% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 2/4週 | -958,264 | 516,094 | -1,276 | -443,446 | -314,040 |
| 1/28週 | -639,678 | 511,548 | -1,276 | -129,406 | -157,411 |
| 1/21週 | -476,582 | 505,863 | -1,276 | 28,005 | +19,057 |
| 1/14週 | -490,419 | 500,643 | -1,276 | 8,948 | -123,331 |
| 1/7週 | -361,853 | 495,408 | -1,276 | 132,279 | -181,794 |
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