南アフリカランドの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨に分散投資する形でスワップ運用を行っています。
これまで南アフリカは政策金利の引き上げペースが比較的緩く、低めの4.75%にとどまってましたが、南アフリカ準備銀行は政策金利を0.75%引き上げて5.50%としました。今日は日本、トルコ、EUなどでも政策金利の決定があり、日本、トルコはお決まりの変更なしでしたが、ヨーロッパ中銀は11年振りの利上げを発表しています。
↓前回の引き上げ↓
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7月10日週のランド/円は8.08で始まり7.98まで下落しましたが、反転して週の高値の8.17をつけました。その後は少し下げて8.10でクローズとなりました。一時8.0を割りましたが、結局戻してほぼ週初と変わらずでした。17日週に入ってもあまり動きはなく、政策金利引き上げで少し上昇しましたが、8.12近辺で推移しています。
もう少し下げるのではないかと警戒していましたが、ちょっと膠着気味となっています。
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7月10日週のユーロ/ランドは17.15で始まり、前半はユーロ安ランド高(下に行くほどランド高)となって16.96の週の安値をつけますが、その後は反転して17.33まで上昇しました。ユーロが強く17日週に入っても上昇は続いて、17.59まで上昇しています。
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AXIORY:ユーロ/南アフリカランド
ユーロ/ランドの売りを50,000通貨保有しています。
10日週の週間のスワップ額は前週から増加して5,880円となりました。10,000通貨あたりの1日のスワップポイントは168円となり、レバなしで4.4%でした。
合計の損益は前週比で-4,159円と小幅なマイナスとなりました。含み益100万円割れの後も少しずつ減少しています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ユーロ終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
7/10週 | EUR/ZAR | 売50,000 | 250,000円 | 139.73 | 5,880円 | 168.00円 | 122.6%/4.4% |
7/3週 | EUR/ZAR | 売50,000 | 250,000円 | 138.61 | 5,985円 | 171.00円 | 124.8%/4.5% |
6/26週 | EUR/ZAR | 売50,000 | 250,000円 | 141.00 | 5,880円 | 168.00円 | 122.6%/4.3% |
6/19週 | EUR/ZAR | 売50,000 | 250,000円 | 142.69 | 6,565円 | 187.57円 | 136.9%/4.8% |
6/12週 | EUR/ZAR | 売50,000 | 250,000円 | 141.62 | 6,065円 | 173.29円 | 126.5%/4.5% |
- 年率は証拠金額をもとに計算していましたが(1日のスワップ×365日÷証拠金額)
比較しづらいので、レバレッジをかけていない場合の年間の収益率を示せるように
ポジションの金額をもとにしたものも加えました(右:1日のスワップ×365日÷ポジ金額)。
ポジションの金額はユーロ終値×10,000です。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
7/10週 | EUR/ZAR | 976,669 | 645,384 | (139,757) | -84,102 | 1,537,951 | -4,159 |
7/3週 | EUR/ZAR | 986,708 | 639,504 | (139,757) | -84,102 | 1,542,110 | -76,439 |
6/26週 | EUR/ZAR | 1,069,132 | 633,519 | (139,757) | -84,102 | 1,618,549 | -191,054 |
6/19週 | EUR/ZAR | 1,266,066 | 627,639 | (139,757) | -84,102 | 1,809,603 | +85,267 |
6/12週 | EUR/ZAR | 1,187,364 | 621,074 | (139,757) | -84,102 | 1,724,336 | -54,119 |
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