政策金利を5.50%へ引き上げ  南アフリカランドのスワップ成績(7月10日週)

南アフリカランド

南アフリカランドの推移  

みなさんこんにちは。高金利通貨に分散投資する形でスワップ運用を行っています。

これまで南アフリカは政策金利の引き上げペースが比較的緩く、低めの4.75%にとどまってましたが、南アフリカ準備銀行は政策金利を0.75%引き上げて5.50%としました。今日は日本、トルコ、EUなどでも政策金利の決定があり、日本、トルコはお決まりの変更なしでしたが、ヨーロッパ中銀は11年振りの利上げを発表しています。

↓前回の引き上げ↓

政策金利を4.75%へ引き上げ  南アフリカランドのスワップ成績(5月8日週)
南アフリカランドの推移  みなさんこんにちは。高金利通貨に分散投資する形でスワップ運用を行っています。南アフリカ準備銀行は5月19日に金融政策委員会を開催し、政策金利を0.50ポイント引き上げて4.75%としました。利上げは4会合連続となりました。各国で利上げが続いていましたが、南アフリカは比較的低めとなっていたので、...

 

7月10日週のランド/円は8.08で始まり7.98まで下落しましたが、反転して週の高値の8.17をつけました。その後は少し下げて8.10でクローズとなりました。一時8.0を割りましたが、結局戻してほぼ週初と変わらずでした。17日週に入ってもあまり動きはなく、政策金利引き上げで少し上昇しましたが、8.12近辺で推移しています。

もう少し下げるのではないかと警戒していましたが、ちょっと膠着気味となっています。

 

7月10日週のユーロ/ランドは17.15で始まり、前半はユーロ安ランド高(下に行くほどランド高)となって16.96の週の安値をつけますが、その後は反転して17.33まで上昇しました。ユーロが強く17日週に入っても上昇は続いて、17.59まで上昇しています。

AXIORY:ユーロ/南アフリカランド

ユーロ/ランドの売りを50,000通貨保有しています。

10日週の週間のスワップ額は前週から増加して5,880円となりました。10,000通貨あたりの1日のスワップポイントは168円となり、レバなしで4.4%でした。

合計の損益は前週比で-4,159円と小幅なマイナスとなりました。含み益100万円割れの後も少しずつ減少しています。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 ユーロ終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
7/10週 EUR/ZAR 売50,000 250,000円 139.73 5,880円
168.00円 122.6%/4.4%
7/3週 EUR/ZAR 売50,000 250,000円 138.61 5,985円 171.00円 124.8%/4.5%
6/26週 EUR/ZAR 売50,000 250,000円 141.00 5,880円 168.00円 122.6%/4.3%
6/19週 EUR/ZAR 売50,000 250,000円 142.69 6,565円 187.57円 136.9%/4.8%
6/12週 EUR/ZAR 売50,000 250,000円 141.62 6,065円 173.29円 126.5%/4.5%

 

  • 年率は証拠金額をもとに計算していましたが(1日のスワップ×365日÷証拠金額)
    比較しづらいので、レバレッジをかけていない場合の年間の収益率を示せるように
    ポジションの金額をもとにしたものも加えました(右:1日のスワップ×365日÷ポジ金額)。
    ポジションの金額はユーロ終値×10,000です。

 

週間運用成績(円)

  通貨ペア 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 合計損益 前週比
7/10週 EUR/ZAR 976,669 645,384 (139,757) -84,102 1,537,951 -4,159
7/3週 EUR/ZAR 986,708 639,504 (139,757) -84,102 1,542,110 -76,439
6/26週 EUR/ZAR 1,069,132 633,519 (139,757) -84,102 1,618,549 -191,054
6/19週 EUR/ZAR 1,266,066 627,639 (139,757) -84,102 1,809,603 +85,267
6/12週 EUR/ZAR 1,187,364 621,074 (139,757) -84,102 1,724,336 -54,119

 

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