ロシアルーブルの推移と成績
10月10日週は原油をはじめとするコモディティ価格の上昇が続き、ニューヨークのWTIの原油先物価格は7年ぶりの高値の82.49ドルをつけています。
産油国のロシアの通貨ルーブルも大きく上昇しています。ユーロ/ロシアルーブルは週初83.19で始まり、大幅なユーロ安ルーブル高(下に行くほどルーブル高)となり、一時は82.25まで下げています。ユーロ/ルーブルは年初来の安値を更新していて、チャート上はソーサートップ形成に向かっている様に見えます。どこかで調整が入るかも知れませんが、次に目指すは昨年6月の安値76.35になるかと思います。
昨日は米商務省が発表した9月の小売売上高は前月比で予想の-0.2%のところ0.7%となりました。高金利通貨は軒並み値を伸ばしましたが、だいぶ雰囲気がよくなっています。
9月からのチャートを見ると恒大集団の債務問題などで9月後半は軟調となりましたが、たいした調整もなくすぐに回復し、10月に入ってからは定番のトルコリラを除いては上昇基調となっています。
10月10日週のルーブル運用の合計の損益は、前週比-153,371円の+375,995円となりました。ルーブル高で売って、かなり逆に持っていかれていますが、種まきと思って耐えています。
週間のスワップ額は前週比で+288円の合計27,421円でした。年率に換算すると63%くらいです。
AXIORY:ユーロ/ロシアルーブル
ユーロ/ルーブルの売りを50,000通貨保有しています。
今週もルーブルの上昇が続いて、8週連続で合計損益が前週比プラスとなり、運用開始来でも+54,494円とプラ転を果たしました。
週間の合計のスワップはほぼ変わらずの6,545円でした。10,000通貨あたりの1日平均は187円で、年率は136%となりました。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 (証拠金額) | ユーロ円 終値 | 週間合計 スワップ | 1日平均 スワップ | 年率換算 収益率 | |
10/10週 | EUR/RUB | 売50,000 (250,000円) | 132.53 | 6,545円 | 187.00円 | 136.5%/5.2% |
10/3週 | EUR/RUB | 売50,000 (250,000円) | 129.91 | 6,535円 | 186.71円 | 136.3%/5.2% |
9/26週 | EUR/RUB | 売50,000 (250,000円) | 128.76 | 8,166円 | 199.17円 | 145.4%/5.6% |
9/19週 | EUR/RUB | 売60,000 (300,000円) | 129.79 | 8,046円 | 191.57円 | 139.8%/5.4% |
9/12週 | EUR/RUB | 売60,000 (300,000円) | 128.96 | 8,080円 | 192.38円 | 140.4%/5.4% |
- 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
10/10週 | EUR/RUB | 99,792 | 272,505 | (65,145) | -317,803 | 54,494 | +74,889 |
10/3週 | EUR/RUB | 31,448 | 265,960 | (65,145) | -317,803 | -20,395 | +91,261 |
9/26週 | EUR/RUB | -53,278 | 259,425 | (65,145) | -317,803 | -111,656 | +113,041 |
9/19週 | EUR/RUB | -139,765 | 251,259 | (8,382) | -336,191 | -224,697 | +11,288 |
9/12週 | EUR/RUB | -143,007 | 243,213 | (8,382) | -336,191 | -235,985 | +82,612 |
IG証券:ロシアルーブル3すくみ
ルーブル/円の売り・ユーロ/ルーブルの売り・ユーロ/円の買いの3すくみを目指して運用しています。それぞれの価値がだいたい同じになるように800,000通貨、10,000通貨、10,000通貨で1セットとする計画です。
ルーブル上昇中にもかかわらず、ルーブル売り円買いのポジションを増やして損失を拡大させています。先週も10万以上評価損を増やしましたが、今週は26万マイナスでした。完全に逆張りでいくつもりでしたが、あまりのルーブル高に耐えられずにユーロ売りルーブル買いのポジションをルーブルが高いところで建ててしまいました。
またユーロが上昇したので、ユーロ/円の買いを30,000通貨分利確し、19,000円の利益が出ています。
週間の合計のスワップ額は前の週から増加して20,598円となりました。やはり付与日数が変わっても週間の合計のスワップ額があまり変わらないようです。(ルーブルがらみのポジションを金曜日に追加しましたが、今週のスワップ額には影響ありません)1日あたりは回復して355円になっています。
本来なら為替が上下してもホールドしなければなりませんが、またいろいろと売買してしまいました。相当下手を打っていますが、スワポは同じくらい入ってくるので、じっくり待って為替の評価損はそのうち取り戻せると思います。
週間スワップ成績
通貨ペア | 保有数 (証拠金額) | 週間合計 スワップ | 付与 日数 | 1日平均 スワップ | 年率換算 | ||
10/10週 | RUB/JPY | 売10,400,000→11,200,000 | 12,480円 | 6 | 160.00円 | ||
EUR/RUB | 売70,000→80,000 | 9,646円 | 6 | 229.66円 | |||
EUR/JPY | 買80,000→50,000 | -1,250円 | -33.78円 | ||||
差引 | (2,000,000円) | 20,876円 | 355.88円 | 64.9% | |||
10/3週 | RUB/JPY | 売9,600,000→10,400,000 | 11,520円 | 8 | 120.00円 | ||
EUR/RUB | 売70,000 | 10,498円 | 8 | 187.46円 | |||
EUR/JPY | 買100,000→80,000 | -1,870円 | -26.71円 | ||||
差引 | (2,000,000円) | 20,598円 | 280.75円 | 51.2% | |||
9/26週 | RUB/JPY | 売8,800,000→9,600,000 | 13,280円 | 160.00円 | |||
EUR/RUB | 売80,000→70,000 | 11,702円 | 234.04円 | ||||
EUR/JPY | 買100,000 | -1,813円 | -30.21円 | ||||
差引 | (2,000,000円) | 23,169円 | 363.83円 | 66.4% | |||
9/19週 | RUB/JPY | 売8,000,000→8,800,000 | 9,600円 | 6 | 160.00円 | ||
EUR/RUB | 売100,000→80,000 | 12,880円 | 225.96円 | ||||
EUR/JPY | 買100,000 | -1,510円 | 6 | -25.16円 | |||
差引 | (2,000,000円) | 20,970円 | 360.80円 | 65.8% | |||
9/12週 | RUB/JPY | 売7,200,000→8,000,000 | 12,640円 | 8 | 160.00円 | ||
EUR/RUB | 売100,000 | 15,660円 | 223.71円 | ||||
EUR/JPY | 買80,000→100,000 | -2,140円 | 8 | -27.79円 | |||
差引 | (2,000,000円) | 26,160円 | 355.92円 | 65.0% |
- 1日平均のスワップ額は、1セットの1日平均のスワップ額です。付与額を付与日数で割って算出しています。付与日数が7日でない場合は日数を記入してます。
- 1セットの年率は9/5週までは証拠金225,000円で、9/12週以降は200,000円で計算しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | ||
10/10週 | RUB/JPY | -1,108,100 | 202,723 | 86,695 | -818,682 | ||
EUR/RUB | 147,680 | 568,167 | 133,184 | 849,031 | |||
EUR/JPY | 266,350 | -35,903 | 60,705 | 291,152 | |||
-694,070 | 734,987 | 280,584 | 321,501 | -228,260 | |||
10/3週 | RUB/JPY | -599,300 | 190,243 | 86,695 | -322,362 | ||
EUR/RUB | 66,076 | 558,521 | 133,184 | 757,781 | |||
EUR/JPY | 107,290 | -34,653 | 41,705 | 114,342 | |||
-425,934 | 714,111 | 261,584 | 549,761 | -93,892 | |||
9/26週 | RUB/JPY | -244,900 | 178,723 | 86,695 | 20,518 | ||
EUR/RUB | -63,354 | 547,573 | 133,184 | 617,403 | |||
EUR/JPY | -1,970 | -32,783 | 40,485 | 5,732 | |||
-310,224 | 693,513 | 260,364 | 643,653 | +4,393 | |||
9/19週 | RUB/JPY | -214,500 | 165,443 | 86,695 | 37,638 | ||
EUR/RUB | -160,497 | 535,871 | 130,103 | 505,477 | |||
EUR/JPY | 89,820 | -30,970 | 37,295 | 96,145 | |||
-285,177 | 670,344 | 254,093 | 639,260 | +1,967 | |||
9/12週 | RUB/JPY | -104,900 | 155,843 | 86,695 | 137,638 | ||
EUR/RUB | -68,232 | 522,991 | 30,441 | 485,200 | |||
EUR/JPY | 6,620 | -29,460 | 37,295 | 14,455 | |||
-166,512 | 649,374 | 154,431 | 637,293 | +41,907 |
バランスよく保有しておけば、ほぼ為替変動の影響を受けずにスワップを稼げますが、スプレッドが広いので最初に大きくマイナスとなります(時価:うまくいって1セットあたり9,500円くらいで、スワポで取り返すのにだいたいひと月かかります)。また、ルーブルの取引時間が短いのにも注意が必要です。
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