ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では比較的安定しています。一方で、ポーランドもチェコも利下げを始めていて、スワポは減少傾向となっています。
8月21日発表のポーランドの7月の雇用者数は、前年比で予想通りの-0.4%となり、前月の-0.4%とも変わらずでした。10ヶ月連続でマイナス推移となっており、雇用はいまいちなようですね。
同日発表の7月の鉱工業生産は、前年比で予想7.3%のところ4.9%となりましたが、前回の0%は上回りました。
8月11日週のユーロ/ズロチは4.322で始まり4.326の高値をつけましたが、4.262まで下落し4.264でクローズとなりました。18日週は少し上げて一時4.290をつけています。
ユーロ/ズロチはズロチ高で4.3を下回ってきましたが、4.25あたりは堅い感じです。円高もドル安もあまり影響なく落ち着いた動きとなっています。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。
8月11日週の合計のスワポ額は5,636円となりました。
利益の合計は前週比+63,521円と増加しました。
ユーロ/ズロチはプラスとなりましたが、ユーロ/ドルのマイナスがあってかなり目減りしました。安定のために逆相関を期待して組み合わせているので、まあまあかと思います。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 8/11週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,708円 | 44.14円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 1,928円 | 34.43円 | |||
| 580,000円 | 162.77 | 5,636円 | 50.7%/0.9% | |||||
| 8/4週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,624円 | 43.14円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 1,912円 | 34.14円 | |||
| 580,000円 | 160.02 | 5,536円 | 49.8%/0.9% | |||||
| 7/28週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,780円 | 45.00円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 1,768円 | 31.57円 | |||
| 580,000円 | 159.86 | 5,548円 | 49.9%/0.9% | |||||
| 7/21週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,868円 | 34.14円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 624円 | 11.14円 | |||
| 580,000円 | 166.95 | 3,492円 | 31.4%/0.5% | |||||
| 7/14週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,928円 | 34.86円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 640円 | 11.43円 | |||
| 580,000円 | 171.32 | 3,568円 | 32.1%/0.5% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 8/11週 | AXORY(EURPLN) | 588,982 | 124,290 | 14,225 | 47,762 | 761,034 | 136,610 |
| AXORY(EURUSD) | -182,369 | 46,898 | 0 | -711 | -136,182 | -73,359 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 406,613 | 2,266,974 | -1,269,278 | 1,404,309 | +63,251 | |||
| 8/4週 | AXORY(EURPLN) | 456,080 | 120,582 | 14,225 | 47,762 | 624,424 | -115,991 |
| AXORY(EURUSD) | -107,082 | 44,970 | 0 | -711 | -62,823 | -3,900 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 348,998 | 2,261,338 | -1,269,278 | 1,341,058 | -119,891 | |||
| 7/28週 | AXORY(EURPLN) | 575,695 | 116,958 | 14,225 | 47,762 | 740,415 | -100,168 |
| AXORY(EURUSD) | -101,270 | 43,058 | 0 | -711 | -58,923 | -61,269 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 474,425 | 2,255,802 | -1,269,278 | 1,460,949 | -161,437 | |||
| 7/21週 | AXORY(EURPLN) | 679,643 | 113,178 | 14,225 | 47,762 | 840,583 | +33,137 |
| AXORY(EURUSD) | -38,233 | 41,290 | 0 | -711 | 2,346 | +36,881 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 641,410 | 2,250,254 | -1,269,278 | 1,622,386 | +70,018 | |||
| 7/14週 | AXORY(EURPLN) | 649,374 | 110,310 | 14,225 | 47,762 | 807,446 | -157,444 |
| AXORY(EURUSD) | -74,490 | 40,666 | 0 | -711 | -34,535 | +30,003 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 574,884 | 2,246,762 | -1,269,278 | 1,552,368 | -127,441 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績をその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
iFOREX：ユーロ/チェココルナ売り
AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。
スワポがプラスのiFOREXに引越して50,000通貨ポジり、その後少しずつ追加し売りで130,000通貨保有としています。
8月11日週のスワポの合計額は4,160円となり、低迷していたところから少しずつ増加しています。
損益の合計は前週比で+47,777円となりました。
コルナは荒れた相場の中でも3週続けてプラスとなっています。金額的には少ないですが、一応分散の効果が出ていると思います。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 8/11週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 162.77 | 4,160円 | 45.71円 | 55.6%/1.0% |
| 8/4週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 160.02 | 4,030円 | 44.29円 | 53.9%/1.0% |
| 7/28週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 159.86 | 3,861円 | 42.43円 | 51.6%/1.0% |
| 7/21週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 166.95 | 3,835円 | 42.14円 | 51.2%/0.9% |
| 7/14週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 171.32 | 3,822円 | 42.00円 | 51.1%/0.9% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 8/11週 | -252,670 | 594,352 | (554,858) | -535,685 | -194,003 | +47,777 |
| 8/4週 | -296,287 | 590,192 | (554,858) | -535,685 | -241,780 | +62,208 |
| 7/28週 | -354,465 | 586,162 | (554,858) | -535,685 | -303,988 | +92,048 |
| 7/21週 | -442,652 | 582,301 | (554,858) | -535,685 | -396,036 | -139,036 |
| 7/14週 | -299,781 | 578,466 | (554,858) | -535,685 | -257,000 | +87,685 |
- 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。
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