ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では比較的安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。
4月21日週のユーロ/ズロチは4.311で始まり、4.304の安値をつけましたが、4.337まで上昇し、4.318でクローズとなりました。28日週はさらに上昇し4.343をつけています。
ユーロ安ズロチ高で下落基調だったユーロ/ズロチも4月に安値をつけたのち反転し、4.3越えで推移しています。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。
4月21日週の合計のスワポ額は3,604円と増加しています。
利益の合計は前週比-59,850円となりました。
ズロチは軟調が続き利益が減っていますが、なんとなくチェココルナと逆相関で、うまくバランスが取れている気もします。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 4/21週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,868円 | 34.14円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 736円 | 13.14円 | |||
| 580,000円 | 169.30 | 3,604円 | 32.4%/0.6% | |||||
| 4/14週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,496円 | 29.71円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 728円 | 13.00円 | |||
| 580,000円 | 164.79 | 3,224円 | 29.0%/0.5% | |||||
| 4/7週 | AXORY | EUR/PLN | 売100,000 | 300,000円 | 2,380円 | 34.00円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | -40円 | -0.71円 | |||
| 520,000円 | 163.09 | 2,340円 | 23.5%/0.4% | |||||
| 3/31週 | AXORY | EUR/PLN | 売100,000 | 300,000円 | 2,380円 | 34.00円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 600円 | 10.71円 | |||
| 520,000円 | 164.29 | 2,980円 | 29.9%/0.5% | |||||
| 3/24週 | AXORY | EUR/PLN | 売100,000 | 300,000円 | 2,370円 | 33.86円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 728円 | 13.00円 | |||
| 520,000円 | 163.20 | 3,098円 | 31.1%/0.5% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 4/21週 | AXORY(EURPLN) | 493,067 | 72,066 | 14,225 | 47,762 | 612,895 | -19,447 |
| AXORY(EURUSD) | 166,376 | 32,346 | 0 | -711 | 198,011 | -40,403 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 659,443 | 2,200,198 | -1,269,278 | 1,590,363 | -59,850 | |||
| 4/14週 | AXORY(EURPLN) | 515,382 | 69,198 | 14,225 | 47,762 | 632,342 | -54,441 |
| AXORY(EURUSD) | 207,515 | 31,610 | 0 | -711 | 238,414 | -17,216 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 722,897 | 2,196,594 | -1,269,278 | 1,650,213 | -71,657 | |||
| 4/7週 | AXORY(EURPLN) | 572,319 | 66,702 | 14,225 | 47,762 | 686,783 | -40,649 |
| AXORY(EURUSD) | 225,459 | 30,882 | 0 | -711 | 255,630 | 240,791 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 797,778 | 2,193,370 | -1,269,278 | 1,721,870 | +200,142 | |||
| 3/31週 | AXORY(EURPLN) | 615,348 | 64,322 | 14,225 | 47,762 | 727,432 | +49,428 |
| AXORY(EURUSD) | -15,372 | 30,922 | 0 | -711 | 14,839 | -51,379 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 599,976 | 2,191,030 | -1,269,278 | 1,521,728 | -1,951 | |||
| 3/24週 | AXORY(EURPLN) | 568,300 | 61,942 | 14,225 | 47,762 | 678,004 | +122,532 |
| AXORY(EURUSD) | 36,607 | 30,322 | 0 | -711 | 66,218 | +18,489 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 604,907 | 2,188,050 | -1,269,278 | 1,523,679 | +141,021 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り
ユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有しています。
チェコ国立銀行は5月2日に政策金利を0.5%引き下げ、5.25%とすることを決定しています。利下げにもかかわらず、コルナは堅調でユーロコルナは下落となっています。
4月21日週のスワポの合計額は2,261円となり、少しだけ増えました。
損益の合計は前週比で+63,560円となりました。
昨年4月からユーロ高コルナ安が続き含み損が膨らんでいましたが、-100万を割って急速に減少しています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 4/21週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 169.30 | 2,261円 | 19.00円 | 13.9%/0.4% |
| 4/14週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 164.79 | 2,244円 | 18.85円 | 13.8%/0.4% |
| 4/7週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 163.09 | 2,244円 | 18.85円 | 13.8%/0.4% |
| 3/31週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 164.29 | 2,244円 | 18.85円 | 13.8%/0.4% |
| 3/24週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 163.20 | 3,553円 | 29.86円 | 21.8%/0.7% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 4/21週 | -920,460 | 552,937 | -1,276 | -368,799 | +63,560 |
| 4/14週 | -981,759 | 550,676 | -1,276 | -432,359 | -83,324 |
| 4/7週 | -1,062,839 | 548,432 | -1,276 | -515,683 | -44,041 |
| 3/31週 | -1,016,554 | 546,188 | -1,276 | -471,642 | -21,546 |
| 3/25週 | -992,764 | 543,944 | -1,276 | -450,096 | +89,817 |
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