Exchange Rates
  • Loading currency data...

米CPI発表後に4.7下抜け  ポーランドズロチのスワップ成績(7月31日週)

ポーランドズロチ

ポーランドズロチの推移 

みなさんこんにちは。高金利5通貨にユーロ/ポーランドズロチと米ドルを加えた7通貨でスワップ運用をしています。

昨晩は米CPIの発表があり、すでに米ドル/円などはFOMCで暴落し雇用統計で反騰と乱高下していましたが、CPIで再び急落して、ヘタすると一往復半ビンタをくらう展開です。

クロス円のボラティリティは高くなっていますが、対ドルや対ユーロの通貨ペアは比較的落ち着いた動きとなっていました。ユーロ/ズロチも4.70近辺を下抜けできずに膠着気味の展開が続いていましたが、CPI後に割れてきました。

7月31日週は4.75で始まりユーロ安ズロチ高となって4.70をわずかに割りますが、4.69で押し戻される動きを繰り返し、4.70でクローズとなりました。8月7日週も4.70(赤点線)を挟んだ狭い動きが続いていましたが、米CPI発表後に4.70を明確に下抜けして4.66台まで下落しています。

ユーロ/ズロチはコロナショックで上昇した2020年4月以降は緩やかな上昇トレンド(青点線)となっていて、緩やかにユーロ高ズロチ安が進んでいます。ロシアのウクライナ侵攻後は三角保ち合い気味となっていて、直近は想定通り下落しています。このままいけば保ち合い下限の4.63あたりまでは下げるのではないかと予想しています。できればさらにトレンド下限の4.55近辺まで行って欲しいです。

 

iFOREX:ユーロ/ポーランドズロチ売り

ユーロ/ズロチの売りを210,000通貨保有しています。

合計のスワップ額は前週比で増加して、週間で42,861円となりました。10,000通貨あたりの1日平均も増加して291円で、レバをかけない場合の年率は7.7%でした。まあまあ順調に増加してきましたが、ユーロ圏の利上げ後は300円手前でちょっと伸び悩んでいます。

先週の合計の損益は前週比で+248,271円と大幅プラスとなりました。今週もズロチ高となって、ユーロ/ズロチは下落しているので、かなり期待できます。時期を見て売り増しした分を決済して、ユーロ/ルピーの売りを増やす予定です。

↓ユロズロピー(ユーロ/ズロチ・ユーロ/ルピーのダブルショート)の運用について

政策金利引き上げ後も戻りは限定的  ポーランドズロチのスワップ成績(7月3日週)
ポーランドズロチの推移 みなさんこんにちは。高金利6通貨に加えてユーロ/ポーランドズロチでもスワップ運用をしています。資源国通貨とは異なり、ユーロとの連動性が高くボラティリティが低いのが特徴で、リスク分散に欠かせません。ポーランド国立銀行は7日の政策金利決定会合で、政策金利を0.50%引き上げて6.50%と...

 

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額ユーロ終値スワポ合計1日平均年率換算
7/31週EUR/PLN売210,000630,000円137.4542,861円291.57円
354.7%/7.7%
7/24週EUR/PLN売210,000630,000円136.2341,727円283.86円345.4%/7.6%
7/17週EUR/PLN売210,000630,000円140.6339,921円271.57円330.4%/7.0%
7/10週EUR/PLN売210,000630,000円139.7343,680円297.14円361.5%/7.8%
7/3週EUR/PLN売200,000600,000円138.6138,748円278.76円339.2%/7.3%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

 評価損益累積スワポ確定損益損益合計前週比
7/31週692,754788,612-1,085,380395,986+248,271
7/24週487,344745,751-1,085,380147,715+51,774
7/17週477,297704,024-1,085,38095,941+295,928
7/10週221,290664,103-1,085,380-199,987+23,105
7/3週241,865620,423-1,085,380-223,092-503,171

ロシアのウクライナ侵攻後に作った他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓ 

iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)

累積スワポ確定損益損益合計
36,348-226,508-190,160

ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。

 

IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)

累積スワポ確定損益損益合計
214,455-1,318,568-1,104,113

2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。

コメント

スポンサーリンク
GMOクリック証券【くりっく365】
スポンサーリンク
HIROSE-FX