12月消費者物価指数は6.1%　　ポーランドズロチのスワップ成績（12月24日週）

チェココルナ

ポーランドズロチの推移　

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。

2023年のズロチはポーランドの利下げにもかかわらず、政権交代の期待から年後半は強い動きとなって、ズロチ/円も年初から20%あまり上昇し、メキシコペソ、ブラジルレアルに続く上昇率となりました。

1月5日発表のポーランドの12月の消費者物価指数（CPI）は前年比で予想6.7%のところ6.1%と下ぶれし、前回の6.6%から減速しています。9日には政策金利の決定があり注目ですが、今のところ市場予想は5.75%に据え置きとなっています。

12月24日週のユーロ/ズロチは4.334で始まり、前半ズロチ高となって4.318の安値をつけましたが、4.349まで上昇して、4.345で年末クローズとなりました。年明けも高値が4.379と4.3台での推移となっています。

2023年は12月13日につけた4.293が年初来安値（ズロチの高値）で、年末に向けズロチ高となりました。コロナ前のユーロ/円とズロチ/円の両建てが流行った時の水準に戻ってきていて、この辺りでの安定推移が望ましいですね。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを80,000通貨保有していましたが、20,000通貨を決済し60,000通貨保有としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関気味のユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています

合計のスワポ額は3,864円と増加していて、ズロチのスワポは11月の額まで回復しています。

利益の合計は前週比-47,210円となり、年末に向け3週連続マイナスでしたが、ユーロ/ドルの上昇が響いています。

年明けは巻き戻しでユーロ/ドルが下げてきているので、利益減少も一服となっています。また、ユーロ/ドルのスワポが加算されていなっかった集計ミスなどを青で訂正しています。

週間スワップ推移

  口座 通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
12/24週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   2,328円 55.43円  67.4%/1.3%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   1,536円 27.42円 33.4%/0.6%
      420,000円 155.68 3,864円   48.0%/0.9%
12/17週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,266円 30.14円  36.7%/0.7%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   1,552円 27.71円 33.7%/0.6%
      420,000円 156.83 2,818円   35.0%/0.7%
12/10週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,266円 30.14円  36.7%/0.7%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   1,544円 27.57円 33.5%/0.7%
      420,000円 154.83 2,810円   34.9%/0.7%
12/3週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,284円 30.57円  37.2%/0.7%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   1,576円 28.14円 34.2%/0.7%
      420,000円 155.96 2,860円   35.5%/0.7%
11/26週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   2,250円 53.57円  65.2%/1.2%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   2,406円 42.96円 52.3%/1.0%
      420,000円 159.76 4,656円   57.8%/1.1%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  口座 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
12/24週 AXORY(EURPLN) 397,347 53,435 14,225 47,762 498,544 -25,363
AXORY(EURUSD) -240,267 18,458 0 -711 -222,520 -21,847
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  157,080 2,167,679   -1,269,278 1,055,481 -47,210
12/17週 AXORY(EURPLN) 425,038 51,107 14,225 47,762 523,907 2,878
AXORY(EURUSD) -216,884 16,922 0 -711 -200,673 -135,831
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  208,154 2,163,815   -1,269,278 1,102,691 -132,953
12/10週 AXORY(EURPLN) 423,426 49,841 14,225 47,762 521,029 6,959
AXORY(EURUSD) -79,501 15,370 0 -711 -64,842 -146,192
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  343,925 2,160,997   -1,269,278 1,235,644 -139,233
12/3週 AXORY(EURPLN) 417,733 48,575 14,225 47,762 514,070 -26,790
AXORY(EURUSD) 68,235 13,826 0 -711 81,350 141,790
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  485,968 2,158,187   -1,269,278 1,374,877 115,000
11/26週 AXORY(EURPLN) 445,807 47,291 14,225 47,762 540,860 90,019
AXORY(EURUSD) -71,979 12,250 0 -711 -60,440 92,344
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  373,828 2,155,327   -1,269,278 1,259,877 182,363
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。

　↓前週のポーランドズロチの成績↓

11月失業率は5.0%　　ポーランドズロチのスワップ成績（12月17日週）
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2023.12.29

　↓翌週のポーランドズロチの成績↓　　

ポーランドは政策金利を据え置き　　ポーランドズロチのスワップ成績（12月31日週）
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2024.01.10

AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り

ユーロ/チェココルナの売り150,000通貨保有しています。

12月24日週のスワポの合計額は2,985円と前週から大幅減少でした。

損益の合計は前週比で-176,461円となりました。

コルナの下げが進んでいるうえ、スワポも減って、あまりおいしくない状況が続いています。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
12/24週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 155.68 2,985円 28.43円 20.8%/0.7%
12/17週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 156.83 5,955円 56.71円 41.4%/1.3%
12/10週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 154.83 5,940円 56.57円 41.3%/1.3%
12/3週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 155.96 6,060円 57.71円 42.1%/1.4%
11/26週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 159.76 6,180円 58.86円 43.0%/1.3%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
12/24週 -402,987 487,248 -1,276 82,985 -176,461
12/17週 -223,541 484,263 -1,276 259,446 -132,953
12/10週 -84,633 478,308 -1,276 392,399 51,398
12/3週 -130,091 472,368 -1,276 341,001 -116,137
11/26週 -7,894 466,308 -1,276 457,138 +13,656

 

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