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YCC副作用点検報道で円高進み下落  南アフリカランドのスワップ成績(1月1日週)

南アフリカランド

南アフリカランドの推移  

みなさんこんにちは。かなり円高が進んでいて、南アフリカランドのロングも年初から試練の時となっています。

高金利三兄弟の南アフリカランド・メキシコペソ・トルコリラをはじめとする高金利通貨、米ドル・英ポンドといった金利高めのメジャー通貨、変動小さめの中欧通貨のポーランドズロチ・チェココルナなどに分散投資する形でスワポ運用を行っています。対円の通貨ペアでは円高で利益が削られてきているので、ペソ/円は微益で決済し、ドル/円は売りを入れてヘッジしました。

1月1日週のランド/円は7.70で始まり、下落して7.62をつけたのちは7.86まで上昇となって、7.72でクローズとなりました。新年堅調なスタートに見えましたが、週初とほぼ同じ水準まで戻ってしまいました。8日週も7.85まで上昇しましたが、米CPI発表前後から円高が進み7.61まで下落しています。

12日の日銀のイールドカーブコントロールの副作用点検報道と米CPI低下で円高が進み、ランド/円も下落となりましたが、まだ年末の日銀の長期金利許容変動幅拡大で円高が進んだのちの安値の7.54は割っていません。

10日発表の11月製造業生産は前年比で予想-2.30%のところ-1.10%となりましたが、前月の1.00%からは悪化しています。同前月比は予想-1.1%のところ2.0%となりました。前月は-6.3%でした。よかったのか悪かったのかわかりませんが、予想は上回っているようです。

 

1月1日週のユーロ/ランドは18.218で始まり、週初はユーロ安ランド高(下に行くほどランド高)となって18.0を割り込み17.819をつけましたが、その後は反転となって18.291まで上昇しました。8日週は高値18.369と安値18.068の間で小動きとなっています。

上昇トレンドは継続ですが、直近は膠着となっています。

AXIORY:ユーロ/南アフリカランド

ユーロ/ランドの売りを50,000通貨保有しています。

1月1日週の週間のスワップ額は前週比で減少の5,030円となりました。10,000通貨の1日あたりのスワップポイントは143円で、レバなしで年率3.7%でした。他のユーロクロス同様スワポが減少傾向です。

合計の損益は前週比で+16,644円とほぼ変わらずでした。利益は120万円台で横ばいです。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額ユーロ終値スワポ合計1日平均年率換算
1/1週EUR/ZAR売50,000250,000円140.605,030円143.71円104.9%/3.7%
12/25週EUR/ZAR売50,000250,000円140.325,725円163.57円119.4%/4.3%
12/18週EUR/ZAR売50,000250,000円141.005,610円160.28円117.0%/4.1%
12/11週EUR/ZAR売50,000250,000円144.735,860円167.43円122.2%/4.2%
12/4週EUR/ZAR売50,000250,000円143.765,830円166.57円121.6%/4.2%

 

  • 年率は証拠金額をもとに計算していましたが(1日のスワップ×365日÷証拠金額)
    比較しづらいので、レバレッジをかけていない場合の年間の収益率を示せるように
    ポジションの金額をもとにしたものも加えました(右:1日のスワップ×365日÷ポジ金額)。
    ポジションの金額はユーロ終値×10,000です。

 

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積スワポ確定スワポ確定損益合計損益前週比
1/1週EUR/ZAR548,086783,466(139,757)-84,1021,247,450+16,644
12/25週EUR/ZAR536,472778,436(139,757)-84,1021,230,806-67,705
12/18週EUR/ZAR609,902772,711(139,757)-84,1021,298,511+241,493
12/11週EUR/ZAR374,019767,101(139,757)-84,1021,057,018-153,539
12/4週EUR/ZAR533,418761,241(139,757)-84,1021,210,557+102,752

 

 ↓南アフリカランドの前の週の成績↓

年末下落ののち年初上昇  南アフリカランドのスワップ成績(12月25日週)
南アフリカランドの推移  みなさんこんにちは。年末年始相場は激しく動いていますが無事にお過ごしでしょうか。高金利三兄弟の南アフリカランド・メキシコペソ・トルコリラをはじめとする高金利通貨、米ドル・英ポンドといった金利高めのメジャー通貨、変動小さめの中欧通貨のポーランドズロチ・チェココルナなどに分散投資する形...

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