ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨や金利の高い中欧通貨を中心に10通貨に分散してハイレバレッジでスワップポイント運用をしています。
中欧通貨はユーロ/チェココルナ、ユーロ/ポーランドズロチ、米ドル/ハンガリーフォリントを保有していますが、円クロスの通貨ペアと異なった動きをするので、効果的にリスク分散できると考えています。特にコルナとズロチは変動が小さめな割に金利が高くなっています。
今年のユーロ/ズロチはここまで年初比+2.65%のズロチ安、ユーロ/コルナは-1.95%のコルナ高と、ロシアのウクライナ侵攻で振れた時期もありましたが、なかなかの安定感です。
12月18日週のユーロ/ズロチは4.689で始まり、週をとおしてユーロ安ズロチ高（下にいくほどズロチ高）傾向が続き4.635まで下落しました。25日週に入ると上昇となって4.708をつけています。
ユーロ/ズロチはロシアのウクライナ侵攻後の上昇トレンドの下値支持線を割ってズロチ高となっていましたが、反転急上昇となり支持線まで戻してしまいました。ピンクの下降トライアングルで4.55くらいまでの下落を期待していましたが、来年に持ち越しとなりそうです。
iFOREX：ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ズロチの売りポジションを140,000通貨保有しています。
12月18日週の合計のスワポ額は週間で21,770円となりました。減少傾向が続き10,000通貨の1日あたりの額も222円となっています。
合計の損益は前週比で+194,645円の1,732,043円と一気に170万円台まで増加しました。
ズロチ堅調ですが、今週に入って調整気味で年末までどうなるかちょっと心配です。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 12/18週 | EUR/PLN | 売140,000 | 420,000円 | 141.00 | 21,770円 | 222.14円 |
270.3%/5.8% |
| 12/11週 | EUR/PLN | 売140,000 | 420,000円 | 144.73 | 23,814円 | 243.00円 | 295.7%/6.1% |
| 12/4週 | EUR/PLN | 売140,000 | 420,000円 | 143.76 | 28,336円 | 289.14円 | 351.8%/7.3% |
| 11/27週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 141.57 | 33,840円 | 322.29円 | 392.1%/8.3% |
| 11/20週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 144.47 | 34,395円 | 327.57円 | 398.5%/8.3% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 12/18週 | 967,844 | 1,664,536 | -900,332 | 1,732,048 | +194,645 |
| 12/11週 | 794,969 | 1,642,766 | -900,332 | 1,537,403 | +39,317 |
| 12/4週 | 779,466 | 1,618,952 | -900,332 | 1,498,086 | -6,984 |
| 11/27週 | 854,174 | 1,590,616 | -939,720 | 1,505,070 | +79,016 |
| 11/20週 | 808,998 | 1,556,776 | -939,720 | 1,426,054 | +68,330 |
↓前の週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り
ポーランドズロチに偏った運用になっていたのでリスクを分散させようと考えて、ユーロ/ズロチを減らしユーロ/チェココルナを少しずつ増やしています。ユーロ/コルナの売りを90,000通貨保有しています。
週間のスワポの合計は9,027円で、1万通貨の1日あたりでは143円と大きく減少しました。
週間の損益の合計は前週比+17,337円となりました。コルナ堅調ですが、けっこう最近のコルナ/円の人気も追い風なのではないかと思っています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 12/18週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 141.00 | 9,027円 | 143.29円 | 174.3%/3.7% |
| 12/11週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 144.73 | 10,467円 | 166.14円 | 202.1%/4.2% |
| 12/4週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 143.76 | 10,359円 | 163.43円 | 200.1%/4.2% |
| 11/27週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 141.57 | 10,296円 | 163.43円 | 198.8%/4.2% |
| 11/20週 | EUR/CZK | 売80,000 | 240,000円 | 144.47 | 9,264円 | 171.85円 | 209.1%/4.3% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 12/18週 | 159,597 | 99,835 | -778 | 258,654 | +17,337 |
| 12/11週 | 151,287 | 90,808 | -778 | 241,317 | +52,876 |
| 12/4週 | 108,878 | 80,341 | -778 | 188,441 | +47,721 |
| 11/27週 | 71,516 | 69,982 | -778 | 140,720 | +2,821 |
| 11/20週 | 78,908 | 59,686 | -695 | 137,899 | +5,735 |
青文字の部分を訂正しています。
AXIORY：ユーロ/ハンガリーフォリント売り
ポーランドズロチの代替として、スワポの高いハンガリーフォリントでも運用しています。ボラティリティが高いので、リスクを抑えるためにそこそこ逆相関となるユーロ/米ドルと米ドル/フォリントの組み合わせを試しています。
あまりうまく連動しなくなってきていて、ドルの方が大きく動いて影響が大きかったので、割合を2:1から3:2に変えています。1日平均のスワップ額は1セットあたりの金額なので、ユーロ/ドル30,000通貨とドル/フォリント20,000通貨のスワポの合計となっています。
当初は2セット運用していましたがドル/フォリントの売りを30,000通貨決済して、フォリントの保有数が減っているので1日平均と年率換算は1セットの計算上の値でカッコに入れています。
ドル/フォリントが上昇すれば、売りポジションを再度建てたいと思います。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
| 12/18週 | USD/HUF | 売10,000 | 3,411円 | 974.57円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 2,904円 | 207.43円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 6,315円 | (1,182.00円) | (287.6％) | ||
| 12/11週 | USD/HUF | 売10,000 | 3,693円 | 923.25円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,018円 | 215.57円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 6,711円 | (1,138.82円) | (277.1％) | ||
| 12/4週 | USD/HUF | 売20,000 | 9,015円 | 751.25円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,090円 | 220.71円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 12,105円 | (971.96円) | (236.5％) | ||
| 11/27週 | USD/HUF | 売40,000 | 12,384円 | 884.57円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 2,742円 | 195.86円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 15,126円 | 1080.43円 | 262.9％ | ||
| 11/20週 | USD/HUF | 売40,000 | 12,740円 | 910.00円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 2,796円 | 199.71円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 15,536円 | 1,109.71円 | 270.0％ |
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 12/18週 | USD/HUF | 153,505 | 79,487 | (48,718) | 182,972 | 415,964 | |
| EUR/USD | -595,002 | 25,496 | 0 | -569,506 | |||
| 差引 | -441,497 | 104,983 | (48,718) | 182,972 | -153,542 | +18,936 | |
| 12/11週 | USD/HUF | 134,009 | 76,076 | (48,718) | 182,972 | 393,057 | |
| EUR/USD | -588,127 | 22,592 | 0 | -565,535 | |||
| 差引 | -454,118 | 98,668 | (48,718) | 182,972 | -172,478 | +66,791 | |
| 12/4週 | USD/HUF | 153,798 | 72,383 | (26,790) | 58,557 | 284,738 | |
| EUR/USD | -543,581 | 19,574 | 0 | -524,007 | |||
| 差引 | -389,783 | 91,957 | (26,790) | 58,557 | -239,269 | -86,762 | |
| 11/27週 | USD/HUF | 308,517 | 63,368 | 0 | 371,885 | ||
| EUR/USD | -540,876 | 16,484 | 0 | -524,392 | |||
| 差引 | -232,359 | 79,852 | 0 | -152,507 | -23,875 | ||
| 11/20週 | USD/HUF | 249,927 | 50,984 | 0 | 300,911 | ||
| EUR/USD | -443,285 | 13,742 | 0 | -429,543 | |||
| 差引 | -193,358 | 64,726 | 0 | -128,632 | -23,100 |
終了した過去のポーランドズロチ取引
ロシアのウクライナ侵攻後に作った他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓
iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 36,348 | -226,508 | -190,160 |
ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。
IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 214,455 | -1,318,568 | -1,104,113 |
2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。
コメント