ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨や金利の高い中欧通貨を中心に10通貨に分散してハイレバレッジでスワップポイント運用をしています。
中欧通貨はユーロ/チェココルナ、ユーロ/ポーランドズロチ、米ドル/ハンガリーフォリントを保有していますが、円クロスの通貨ペアと異なった動きをするので、効果的にリスク分散できると考えています。特にコルナとズロチは変動が小さめな割に金利が高く安定してスワポを貯められています。
12月7日にポーランド国立銀行が政策金利を6.75%に据え置きましたが、20日にはハンガリーが13.00%に据え置き、21日にはチェコが7.00%に据え置きとしています。各国とも経済成長が鈍化している一方でインフレが高止まりしており、リセッション入りの可能性も高まっています。
12月11日週のユーロ/ズロチは4.691で始まり横ばいが継続し、14日の水曜日に4.714の週の高値をつけますが、同日に4.676の安値もつけ、結局は4.688と週初とほぼ変わらずでクローズとなりました。12月18日週に入るとユーロ安ズロチ高（下にいくほどズロチ高）が進んで4.65台まで下落し、7月以来のズロチ高となっています。
ユーロ/ズロチは上下を繰り返すある程度規則的な動きをしていましたが、この11月はロシアのウクライナ侵攻後の上昇トレンドの下値支持線（青）に到達しても大きく反転せずにラインを試す動きとなりました。
結局支持線を割ったものの大きく下放れすることなくラインに沿った小動きが続いていましたが、やっと少しズロチ高に振れてきました。
iFOREX：ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ズロチの売りポジションを140,000通貨保有しています。
12月11日週の合計のスワポ額は週間で23,814円となりました。保有数を減らしたこともありますが、10,000通貨の1日あたりの額も243円まで減少しており、レバレッジをかけない場合のスワポの収益率も年率で6.1%まで下がっています。
合計の損益は前週比で+39,317円の1,537,403円と+150万を回復となりました。
対円の通貨ペアは大荒れでしたが、ユーロ/ズロチは安定しています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 12/11週 | EUR/PLN | 売140,000 | 420,000円 | 144.73 | 23,814円 | 243.00円 |
295.7%/6.1% |
| 12/4週 | EUR/PLN | 売140,000 | 420,000円 | 143.76 | 28,336円 | 289.14円 | 351.8%/7.3% |
| 11/27週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 141.57 | 33,840円 | 322.29円 | 392.1%/8.3% |
| 11/20週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 144.47 | 34,395円 | 327.57円 | 398.5%/8.3% |
| 11/13週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 144.91 | 36,845円 | 350.90円 | 426.9%/8.8% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 12/11週 | 794,969 | 1,642,766 | -900,332 | 1,537,403 | +39,317 |
| 12/4週 | 779,466 | 1,618,952 | -900,332 | 1,498,086 | -6,984 |
| 11/27週 | 854,174 | 1,590,616 | -939,720 | 1,505,070 | +79,016 |
| 11/20週 | 808,998 | 1,556,776 | -939,720 | 1,426,054 | +68,330 |
| 11/13週 | 775,063 | 1,522,381 | -939,720 | 1,357,724 | -46,398 |
↓前の週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り
ポーランドズロチに偏った運用になっていたのでリスクを分散させようと考えて、ユーロ/ズロチを減らしユーロ/チェココルナを少しずつ増やしています。ユーロ/コルナの売りを90,000通貨保有しています。
週間のスワポの合計は10,467円で、1万通貨の1日あたりでは166円と微増となりました。
週間の損益の合計は前週比+52,876円とプラスとなりました。もうちょっとポジションを増やしたかったのですが、堅調でコルナ高が進んでしまいました。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 12/11週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 144.73 | 10,467円 | 166.14円 | 202.1%/4.2% |
| 12/4週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 143.76 | 10,359円 | 163.43円 | 200.1%/4.2% |
| 11/27週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 141.57 | 10,296円 | 163.43円 | 198.8%/4.2% |
| 11/20週 | EUR/CZK | 売80,000 | 240,000円 | 144.47 | 9,264円 | 171.85円 | 209.1%/4.3% |
| 11/13週 | EUR/CZK | 売80,000 | 240,000円 | 144.91 | 8,894円 | 177.88円 | 216.4%/4.5% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 12/11週 | 151,287 | 90,808 | -778 | 241,317 | +52,876 |
| 12/4週 | 108,878 | 80,341 | -778 | 188,441 | +47,721 |
| 11/27週 | 71,516 | 69,982 | -778 | 140,720 | +2,821 |
| 11/20週 | 78,908 | 59,686 | -695 | 137,899 | +5,735 |
| 11/13週 | 82,437 | 50,422 | -695 | 132,164 | -18,631 |
青文字の部分を訂正しています。
AXIORY：ユーロ/ハンガリーフォリント売り
ポーランドズロチの代替として、スワポの高いハンガリーフォリントでも運用しています。ボラティリティが高いので、リスクを抑えるためにそこそこ逆相関となるユーロ/米ドルと米ドル/フォリントの組み合わせを試しています。
あまりうまく連動しなくなってきていて、ドルの方が大きく動いて影響が大きかったので、割合を2:1から3:2に変えています。1日平均のスワップ額は1セットあたりの金額なので、ユーロ/ドル30,000通貨とドル/フォリント20,000通貨のスワポの合計となっています。
12/4週にドル/フォリントの売り20,000通貨をいったん決済していましたが、11日週にはさらに10,000通貨決済しました。今回の10,000通貨決済で124,415円の為替差益と21,928円のスワポ益が出ています。フォリントの保有数が減っているので1日平均と年率換算は1セットの計算上の値でカッコに入れています。
ユーロ/ドルでドル安が続いているのですが、ドル/フォリントでフォリントが強くなっていて評価損が減りました。上昇したフォリントを決済して、引き続きユーロ/ドルの下落待ちです。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
| 12/11週 | USD/HUF | 売10,000 | 3,693円 | 923.25円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,018円 | 215.57円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 6,711円 | (1,138.82円) | (277.1％) | ||
| 12/4週 | USD/HUF | 売20,000 | 9,015円 | 751.25円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,090円 | 220.71円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 12,105円 | (971.96円) | (236.5％) | ||
| 11/27週 | USD/HUF | 売40,000 | 12,384円 | 884.57円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 2,742円 | 195.86円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 15,126円 | 1080.43円 | 262.9％ | ||
| 11/20週 | USD/HUF | 売40,000 | 12,740円 | 910.00円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 2,796円 | 199.71円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 15,536円 | 1,109.71円 | 270.0％ | ||
| 11/13週 | USD/HUF | 売40,000 | 12,512円 | 893.71円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 2,790円 | 199.29円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 15,302円 | 1,093.00円 | 266.0％ |
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 12/11週 | USD/HUF | 134,009 | 76,076 | (48,718) | 182,972 | 393,057 | |
| EUR/USD | -588,127 | 22,592 | 0 | -565,535 | |||
| 差引 | -454,118 | 98,668 | (48,718) | 182,972 | -172,478 | +66,791 | |
| 12/4週 | USD/HUF | 153,798 | 72,383 | (26,790) | 58,557 | 284,738 | |
| EUR/USD | -543,581 | 19,574 | 0 | -524,007 | |||
| 差引 | -389,783 | 91,957 | (26,790) | 58,557 | -239,269 | -86,762 | |
| 11/27週 | USD/HUF | 308,517 | 63,368 | 0 | 371,885 | ||
| EUR/USD | -540,876 | 16,484 | 0 | -524,392 | |||
| 差引 | -232,359 | 79,852 | 0 | -152,507 | -23,875 | ||
| 11/20週 | USD/HUF | 249,927 | 50,984 | 0 | 300,911 | ||
| EUR/USD | -443,285 | 13,742 | 0 | -429,543 | |||
| 差引 | -193,358 | 64,726 | 0 | -128,632 | -23,100 | ||
| 11/13週 | USD/HUF | 166,720 | 38,224 | 0 | 204,944 | ||
| EUR/USD | -321,422 | 10,946 | 0 | -310,476 | |||
| 差引 | -154,702 | 49,170 | 0 | -105,532 | -3,123 |
終了した過去のポーランドズロチ取引
ロシアのウクライナ侵攻後に作った他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓
iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 36,348 | -226,508 | -190,160 |
ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。
IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 214,455 | -1,318,568 | -1,104,113 |
2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。
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