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日銀事実上の利上げで急落  ブラジルレアルのスワップ成績(12月11日週)

ブラジルレアル

ブラジルレアルの推移 

みなさんこんにちは。金利の高いメジャー通貨、中欧通貨、新興国通貨への分散投資でスワップポイント狙いの運用をしています。現在は10通貨で運用しており、なかでもブラジルは13.75%の高金利で、ブラジルレアル/円のスワポも保有通貨ペアの中でも最も高いもののひとつとなっています。

12月20日に日銀は金融政策決定会合で金融緩和策を修正して、長期金利の上限幅をこれまでの0.25%から0.5%程度へ引き上げました。事実上の利上げのサプライズとなって急激な円高が進み、レアル円もレアル安円高が進んでいます。

12月11日週のレアル/円は26.10で始まり前半はレアル安で25.13まで下げますが、26.09まで戻して25.72でクローズとなりました。12月18日週も25円台後半で推移していましたが、日銀の緩和策修正で急落して25.0も割り込んで24.90まで下落しました。

直近の安値を割り込んで下落トレンドとなっており、あまりいい形には見えません。5月と7月に支えられた24.7あたりまでは下げが進むかも知れません。

IG証券:ブラジルレアル/円

ブラジルレアル/円の買いを100,000通貨保有中でしたが、20,000通貨を追加して120,000通貨としています。

12月11日週のレアルのスワップポイントはポジ追加にともない合計6,936円と増加しました。1日あたり84円でスワポの収益率は年率換算154.4%でした。すでに累積のスワポ額が証拠金額を超えていて、元本は出金済みです。0円とすると年率無限大となってしまうので、証拠金は計算上10,000通貨あたり20,000円としています。

レアル/円の合計の利益は前週比で-16,994円とマイナスとなりました。下げたところでポジション追加しましたが、その後に急落となりました。ちょっとタイミングが早かったようです。来年前半はいったん戻すのではないかと思っているので、24.7を目安に機会があれば再度ポジション追加するかも知れません。

週間スワップ推移

 保有数証拠金額終値スワポ合計1日平均年率
12/11週買120,000240,000円25.446,936円84.59円154.4%/12.1%
12/4週買100,000200,000円25.685,920円84.57円154.3%/12.0%
11/27週買100,000200,000円25.485,920円84.57円154.3%/12.1%
11/20週買100,000200,000円25.395,940円84.86円154.9%/12.2%
11/13週買100,000200,000円25.785,920円84.57円154.3%/12.0%
  • 年率は証拠金額をもとに計算したもの(1日のスワップ×365日÷証拠金額:左)とレバレッジをかけていない場合の年間の収益率を示せるよう、保有金額をもとにしたもの(1日のスワップ×365日÷終値÷10,000:右)を示しています。

週間運用成績(円)

 評価損益累積スワポ確定損益損益合計前週比
12/11週517,470
278,5490
796,019-16,994
12/4週541,400271,6130813,013+26,020
11/27週521,300265,6930786,993+14,720
11/20週512,500259,7730772,273-33,160
11/13週551,600253,8330805,433+17,921

 ↓先週のブラジルレアルの成績↓

米CPIで下落し安値を試す  ブラジルレアルのスワップ成績(12月4日週)
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